Price Action

Anonim

"toc-4259-1-box">+

  • Історія Price Action
  • Використання Price Action
  • "Голий" Price Action
  • Price Action з обсягами
  • Price Action з індикаторами
  • 7 популярних патернів price action
  • 1. Пінбар
  • Приклади пінбара
  • Ведмежий пінбар
  • Бичачий пінбар
  • 2. Внутрішній бар
  • 3. 3-барний розворот
  • 4. Хибна вершина або дно
  • 5. Розворотне півот
  • Верхній розвороту півот
  • Нижній розвороту півот
  • 6. Помилковий пробою лінії тренду
  • 7. CPR
  • Ведмежий CPR
  • Бичачий CPR
  • Один тиждень з price action
  • Понеділок
  • Вівторок
  • Середа
  • Четвер
  • п`ятниця
  • Підіб`ємо підсумки

Під незрозумілим новачкові словосполученням price action (що перекладається, банально, як "рух ціни") ховається сучасний різновид свічкового аналізу і численні системи безіндікаторной торгівлі.

У якийсь момент будь-який новачок потрапляє в пастку своїх індикаторів. Терпіння домогтися результатів від одного індикатора у нього, природно, не вистачає, тому за що не візьметься - усюди збитки. В серцях, наш герой викидає все індикатори і раптом виявляє, що працювати, власне, можна і без них.

Втім, не завжди відкриття price action настільки драматично. Часом ти самим природним чином чиниш свій інструментарій свічкового аналізу і раптом розумієш, що все вже відкрито до тебе.

Прайс стрілялки слід вважати сучасної гілкою технічного аналізу, значно розширює його можливості. У той час як традиційний трейдер використовує індикатори і графічні фігури, шанувальник price action воліє патерни - як свічкові, так і на основі барів.

Якщо вдивитися в статистику, видно, коли тема валютного трейдингу з price action стала набирати обертів. Саме тоді, коли роздрібний форекс з 2005 року пішов у маси.

Прайс стрілялки - це патерни і все про патернах. Що це таке? Це спеціальна свічкова модель або їх комбінація, яка використовується в чітко визначених ринкових умовах. Це може бути як окрема свічка (пінбар), так і їх комбінації (ведмеже поглинання, внутрішній бар).

Трейдери price action теж використовують індикатори, але вони не є основою їх систем. Наприклад, частий гість в стратегіях PA (price action) - це змінні середні і осцилятори.

Історія Price Action

Все почалося, зрозуміло, з основ технічного аналізу та теорії Доу. Чарльз був одним з перших, хто засновував свої прогнози суто на ринкових трендах, не кажучи вже про революційну для тих часів ідею "ціна враховує всі". Тому, якщо прийняти це за аксіому, в графіках ховається вся інформація, необхідна для трейдингу.

Тема ця не нова. Коли ми вивчаємо свічки, то перше, що читаємо - книги Стіва Нісона, який і познайомив американських трейдерів з японськими свічками в 1990х роках. У них він розповідав, як можна торгувати виключно за японськими свічок. Однак, його книги більше орієнтовані на фондові ринки, де реалії відрізняються від ринку форекс (гепи, торгівля ведеться тільки в торгові сесії і т. д.)

Гідним продовжувачем ідей Доу став Мартін Прінг, який багато років навчає трейдерів трендової торгівлі, заснованої виключно на поведінці ціни і цінових рівнях. Я сам чимало почерпнув з його праць. Основа робіт Прінга (і не тільки його) - це хвилеподібний рух ціни з оновленням рівнів.

Просунута версія цієї теорії - хвилі Еліота - описана в працях Пректера і Фроста. Підтримка та опір, нарівні з точками півот і свінгами (хвилями) - це теж прайс екшн. Їм же є лінії тренда і канали. Будь-які інструменти, що націлені на вивчення характеру самої ціни і її тенденцій можна віднести до складової PA.

Мабуть, основоположником прайс екшн в його сучасному вигляді є Тоні Креббл (Tony Crabbel), який в 1990 році написав книгу "Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout". У ній він описав нині майже забуті патерни РА, такі як NR7, WS7, IDnr4 і багато інших.

У міру зростання інтересу роздрібних трейдерів до форексу, виникла гостра необхідність в безіндікаторном аналізі для цілодобового валютного ринку з шаленою ліквідністю, де немає гепів. Ось так стали з`являтися практики price action, які намагаються формалізувати свою роботу саме для ринку форекса/ф`ючерсів. Батьком цього напрямку вважається James16, що з 2005 року веде тему, присвячену прайс екшн, на американському форумі ForexFactory.

Поступово з`явилася ціла когорта трейдерів, що стала розвивати ідеї price action і навчати йому. Серед них:

  • Alex Nekritin;
  • Al Brooks;
  • Suri Dudella;
  • Dan Chesler;
  • Lance Beggs;
  • Nial Fuller;
  • Chris Capre;
  • Bob Volman;
  • Cory Mitchell;
  • Jonathan Fox;
  • Kim Krompass.

І багато інших.

Є також тисячі систем РА, що розробляються трейдерами "під себе", на основі чужих праць і це один з найбільш ефективних способів отримати з прайс стрілялки максимальну віддачу. Власне, я сам вчинив саме так і вам раджу. Потрібно уважно вивчити чуже і створити своє.

Використання Price Action

Практики прайс стрілялки використовують теорію Доу і основи технічного аналізу за замовчуванням. Перш ніж шукати і інтерпретувати патерни, вони додають на графік:

  • підтримку/опір;
  • канали.

А далі стиль їх торгівлі може відрізнятися.

"Голий" Price Action

Тільки свічки, підтримка і опір, канали, графічні фігури. Взагалі без індикаторів та інших допоміжних інструментів.

Price Action з обсягами

Якщо працювати з акціями, ф`ючерсами або індексами - з будь-якими активами, де є реальні дані за обсягами (по валютах, нагадую, їх немає) - розумно разом з РА застосовувати індикатори, що відображають обсяги.

Price Action з індикаторами

У кожного трейдера зазвичай є улюблений індикатор, що доповнює його торгову стратегію. Ви не забули, що змінна середня - це теж індикатор?

Саме ковзаючі найчастіше застосовуються разом з прайс екшн, і це абсолютно справедливо. Є цілі школи, спрямовані на вивчення свічкових моделей і їх взаємодії зі легкими. Найчастіше в прайс стрілялки використовується проста змінна середня (SMA) зі значенням 20.

Скажімо, вся школа Боба Волмана заснована саме на взаємодії ціни з MA 20 і пов`язаними з цим Сетап:

7 популярних патернів price action

Прайс стрілялки - дуже велика тема, немає ніякої можливості навіть близько охопити її в одній статті. Велика бібліотека навчальних курсів і книг по прайс стрілялки представлена ​​у нас на форумі.

Трохи пізніше на сайті з`явиться і окрема школа прайс екшн, заснована на платному VIP-курсі Нілу Фуллера. Тому зараз ми розглянемо лише кілька найбільш популярних патернів, які дозволять отримати загальне уявлення про методи price action.

Це:

  1. пінбар;
  2. внутрішній бар;
  3. 3-барний розворот;
  4. помилкова вершина/дно;
  5. розворотне півот;
  6. помилковий пробій лінії тренду;
  7. CPR.

У їх назві ви бачите "бар" - але з таким же успіхом можете поміняти на "свічка", бо бари і японські свічки дуже схожі - просто трохи різниться їх візуалізація. Оскільки американці люблять бари, в патернах вони теж нерідко використовують бари. Нехай вас це не лякає. Що свічки, що бари показують один і той же, але трохи по іншому.

Ми ж все покажемо на улюблених японських свічках.

1. Пінбар

Якщо ви працюєте з прайс екшн, то відразу зіткнетеся з пінбарамі, це аксіома. Половина систем price action заснована саме на пінбарах (pinbar), які також називаються "Піноккіо" і інші смішні назви.

У його класичному використанні пінбар вказує на розворот тренда. До речі pin bar бере своє походження від " Pin Occhio bar". Як правило, це патерн з трьох свічок, де середня свічка має вражаючий "ніс" вище лівої і правої свічки. Пінбар використовується як сигнал розвороту тренда.

Приклади пінбара

Виявити пінбар легко - не дарма він такий популярний. Ви завжди його помітите.

Щоб працювати з пінбаром, потрібно для початку його побачити. Далеко не кожна свічка з довгою тінню їм є. Крім того, дуже бажано працювати в напрямку загального тренда на старших ТФ (згадуємо мультіфреймовий аналіз).

Ведмежий пінбар

Продавати на нижньому пробої свічки. Від нижньої тіні малюєте горизонтальну лінію, вхід на свічці, що цю лінію "пробиває" своїм тілом.

Бичачий пінбар

Ті ж правила, але навпаки. Класичний вхід також заснований на пробої.

У статті Price Action: Пінбар, ця свічка розглядається більш докладно.

2. Внутрішній бар

Однозначно другий за популярністю патерн price action після пінбара. Внутрішній бар (inside bar) - це композиція з двох свічок, де одна свічка знаходиться "всередині" другий.

Даний патерн вказує на консолідацію або нерішучість ринку. У покупців не вистачає силоньок штовхнути ринок вгору, у продавців - вниз. Внутрішні бари нерідко формуються на максимальних/мінімальних рівнях і використовуються як хороша зона для входу.

Є два типи внутрішніх барів - ведмежі і бичачі. Як правило, в більшості систем price action торгується пробою свічки, всередині якої знаходиться інша свічка, причому не має значення, ведмежа вона або бичача.

Однак, є і більш цікавий спосіб. Наприклад, коли бичачий внутрішній бар знаходиться після спадного (ведмежого) тренда або навпаки. Це гарне вказівка ​​на те, що тренд починається видихатися.

Подивимося на прикладах.

3. 3-барний розворот

Як зрозуміло з назви, даний розворот на увазі участь трьох свічок. Дві свічки одного кольору, третя ж свічка розгортається таким чином, що закривається нижче або вище свічки номер 2.

  • Свічка 2 закрилася вище свічки 1.
  • Свічка 3 закрилася нижче свічки 2.

А ось і дзеркальна ситуація:

Правила формування патерну аналогічні попереднім.

Традиційний метод використання цього патерну - вхід після того, як 3 свічка йде вище/нижче максимального/мінімального значення другої. Приклад використання показаний далі.

4. Хибна вершина або дно

Свінги, засновані на цінових вершинах - один з найпопулярніших патернів price action. Таким чином виявляються ситуації, коли ціни не вистачає сил оновити максимум для висхідного тренда або мінімум - для низхідного. В результаті, можна "виловити" розворот тренда задовго до показань багатьох індикаторів.

Виглядає ця модель ось так:

Як бачимо, вся модель вкладається в схему 1-2-3. Один з популярних методів його використання - вхід на пробої рівня 2. Є й інші прийоми, деякі неважко знайти, якщо ви гарненько розгляньте історію будь-якої валютної пари.

5. Розворотне півот

Чудовий патерн їх трьох свічок який, в різних варіаціях, зустрічається відразу в декількох школах price action. Патерн прозоро натякає на рівень підтримки або опору, виявлений ціною.

Верхній розвороту півот

Максимальне значення верхньої свічки більше, ніж свічки зліва і справа. Третя ж свічка в паттерне вказує на розворот.

Нижній розвороту півот

Все навпаки:

Найпростіший спосіб використання таких патернів - від рівнів підтримки і опору, що вони формують. Вхід при цьому здійснюється на третій свічці патерну.

Для прикладу поглянемо на 1-годинний графік EUR/USD. Кожна зелена лінія - це підтримка або опір, що формує патерн, вона ж зона для входу. Як бачимо, в прикладі нижче з 15 прикладів спрацювало 12 за 2 дні (стрілки обведені зеленим).

6. Помилковий пробою лінії тренду

Все, що нам тут потрібно - лінія тренда і її помилковий пробій. Намалювали лінію, по верхніх меж тел свічки (не по тіням). Взагалі, для формування гарної лінії тренда потрібно, щоб ціна стосувалася її 2-3 рази.

Тепер чекаємо свічку, яка тілом або тінню злегка проб`є лінію, але невдало - закриється нижче лінії. Наступного ж свічці, від її максимального значення (тіні), ми малюємо красиву горизонтальну лінію.

Залишається дочекатися, поки свічки спочатку перетнуть лінію тренда - це вказівка ​​на завершення тренда, а потім перетнуть і нашу горизонтальну лінію. Так можна "зловити" відмінний вхід на розворот тренда.

Аналогічно для тренда вниз.

Як бачимо для прикладу вище. Свічка тінню зробила помилковий пробій лінії тренда. Від неї ми малюємо горизонтальну лінію і очікуємо продовження банкету. Свічки спершу пробивають лінію тренда - тренд завершено - після чого і нашу горизонтальну лінію. Саме час входити на підходящої свічці (не входьте на доджі, ви це повинні пам`ятати з уроку про Японські свічки).

7. CPR

CPR розшифровується, як Closing Price Reversal - розворот на закритті ціни. Це один з найпростіших патернів, їх легко знайти на графіку. Це такий собі патерн "обманка", бо ціна спочатку хоче зробити одне, а потім робить зовсім інше.

Дві свічки, друга оновлює максимуми/мінімуми, але закривається істотно нижче/вище. Зрозуміліше буде на наступних прикладах.

Ведмежий CPR

Тренд висхідний - синя свічка. За нею з`являється червона, яка тінню йде істотно вище синьої, але закривається значно нижче. Це сигнал на вхід на відкритті 3й свічки.

Бичачий CPR

Аналогічно. Тренд вниз, з`являється бичача свічка, що йде тінню нижче, ніж свічка червона, однак, силоньок бракує і свічка закривається значно вище.

А ось і приклади CPR на графіку. Як бачимо, якщо працювати по тренду, ти ми що в БО, що в форексі зрубаємо чимало грошенят.

На графіку 4-годинний таймфрейм і EUR/USD.

Але це занадто великий ТФ для бінарних опціонів, візьмемо поменше. Ось EUR/USD для 5-хвилинного графіка.

Як бачите, маса чудових входів. У цьому сила price action - при відповідному умови ринку та вмінні їх визначати, на графіку не буде нічого крім свічок і парочки ліній.

Один тиждень з price action

Ми розглянули 7 популярних патернів PA. Тепер давайте скористаємося ними на практиці. Дано:

  • EUR/USD;
  • 1-годинний таймфрейм.

Почнемо з помилкових пробоїв лінії тренда. Без напрягу ми бачимо відразу 4 з них і забираємо наші пункти.

Бачимо і 2 прекрасно відпрацьованих помилкових вершини.

Всього 2 патерну і вже ми набрали купу хороших входів на 1-годинному EUR/USD графіку. Поїхали по днях.

Понеділок

  1. Ведмежий CPR.
  2. Бичачий CPR.
  3. Бичачий внутрішній бар після спадного тренда.

Вівторок

  1. Нижній розвороту півот.
  2. Ведмежий CPR.
  3. Нижній розвороту півот.
  4. Верхній розвороту півот і 3-барний розворот.

Середа

  1. Нижній розвороту півот і 3-барний розворот.
  2. 3-барний розворот, за ним ведмежий внутрішній бар з різновидом пінбара (вказує на сильний опір вгорі).
  3. Пінбар і верхній розвороту півот.
  4. Бичачий CPR і нижній розвороту півот.

Четвер

  1. Верхній розвороту півот.
  2. Нижній розвороту півот.
  3. Величезний ведмежий CPR (тут акуратно, вийшли новини).
  4. Бичачий внутрішній бар після новинного ралі.
  5. Верхній розвороту півот і ведмежий CPR.

п`ятниця

  1. Верхній розвороту півот.
  2. Верхній розвороту півот.
  3. Ведмежий CPR.
  4. Нижній розвороту півот.

Ну ось, як бачите: 5 днів, 7 розворотів патернів і маса можливостей для їх експлуатації в хвіст і гриву.

Підіб`ємо підсумки

Прайс стрілялки варто розцінювати як протиотруту від індикаторного божевілля. Десятки тисяч індикаторів у всіх популярних платформах перетворюють новачка в Обколоти індика, який, як ненормальний, носиться по сотням індиків в пошуках найбільш ефективного.

Бідолаха при цьому не вміє їх тестувати алгоритмічно. Мало того, ще й гуглом погано володіє, оскільки не в змозі знайти тести, що вже давно проведені з усіма ключовими індикаторами світу, від ковзних до осциляторів. Тести, які наочно демонструють - тільки за індикаторами працювати не можна. Вони лише допомогу в деяких випадках, а не рішення.

Втім, і без тестів можна було б збагнути, що на ринку, де всі воюють з власної жадібністю, це було б занадто просто. Прайс стрілялки очищає графік і схиляє неофіта до сприйняття безпосереднього руху ціни. До експлуатації поведінкових моделей-патернів і встраиванию їх в свою торговельну систему.

Прайс стрілялки саме в форексі з`явився не так давно - по суті, його реальна популяризація почалася разом з темою James16 в 2005 році, що викликала шалений інтерес до РА у західних роздрібних трейдерів. Минуло вже більше 10 років. Багато трейдерів, в тому числі ті, яких я знаю особисто, зробили РА базисом для своїх систем. Їх графіки чисті і свіжі, часто на них немає взагалі нічого, навіть п/с.

Чистий, голий графік - чи не це мрія поета, нарівні з голими дівчатами? Відома книга Алекса Некрітіна "Голий форекс" прозоро натякає, як слід розцінювати price action і що він може дати.

Прекумедно, що в російськомовному трейдингу price action досі вважається нишевой і маловідомої темою. У більшості вітчизняних шкіл форекса, які належать брокерам, при словосполученні "price action" роблять величезні очі, бо вперше чують. Коли здивування проходить, ці горе "вчителя" продовжують розповідати, як об`єднати 10 індикаторів на графіку, який нагадує у них божевільну картину абстракціоніста. Вони ґвалтують новачків графічної мішаниною і не дають навіть шансу усвідомити, що все це зовсім не обов`язково, а часом і вкрай шкідливо.

Прайс стрілялки дає головне - можливість навчитися бачити сили, що впливають на ринок, без численних милиць. Природно, патерни вимагають багатомісячної відпрацювання, поєднання зі спадщиною технічного і фундаментального аналізу. Вони вбудовуються в ТС/ТП і можуть стати як їх основою, так і цінним доповненням.