Майстер-клас: Біржові технічні індикатори. Індикатор 4
Індекс відносної сили, індикатор RSI - один з найбільш популярних осциляторів, створених Уеллесом Уайлдером. RSI вимірює відносну зміну найвищих і найнижчих цін закриття.
Діапазон зміни осцилятора становить від 0 до 100. Розрізняють такі зони на графіку осцилятора:
- зона «перекупленности» - значення від 75 і вище - вважається оптимальною для продажу.
- зона «перепроданості» - значення від 25 і менше - вважається оптимальною для покупки.
При сильних рухах тренда зони «перекупленности» і «перепроданості» складають 80 і 20, а при бічному русі ціни - 70 і 30 відповідно.
Формула розрахунку значень індикатора RSI
Основна формула розрахунку індексу відносної сили RSI:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D)), в якій:
- U - середнє значення позитивних змін ціни;
- D - середнє значення негативних змін ціни.
Інтерпретація сигналів індикатора RSI
При технічному аналізі графіків розрізняють наступні сигнали індикатора RSI:
- Вершини і підстави
Вершини на графіку осцилятора часто формуються в зоні «перекупленности», а підстави - в зоні «перепроданості», при цьому вони часто випереджають відповідні освіти вершин і підстав на графіку ціни.
- Графічні моделі
На графіку RSI формуються графічні моделі технічного аналізу («голова і плечі», «трикутники»), які можуть бути відсутніми на графіку ціни.
- Прорив рівня підтримки або опору
Іноді виникають ситуації на графіку осцилятора, коли RSI піднімається вище попереднього максимуму і утворює новий пік, або опускається нижче попереднього мінімуму і утворює нову западину.
- Рівні підтримки і опору
На графіку осцилятора RSI рівні підтримки і опору можуть простежуватися виразніше, ніж на графіку ціни.
- Розбіжності
В разі утворення дивергенції зазвичай відбувається корекція цін у напрямку руху осцилятора RSI.
Застосування індикатора RSI
Творець індексу відносної сили У. Уайлдер рекомендував використовувати 14-періодний осцилятор RSI. Надалі поширення набули 9- і 25-периодную RSI. Найбільш поширений метод аналізу осцилятора складається в пошуку дивергенції, коли ціна утворює новий максимум, а графік RSI не перевищує рівня попереднього максимуму. В даному випадку розбіжність сигналізує про ймовірність розвороту цін. Якщо після ситуації розбіжності індикатор повертає вниз і опускається нижче свого попереднього мінімального значення, то він завершує так званий «невдалий розмах», який вважається підтверджує сигналом швидкого розвороту цін.
Рис. 1. Так званий «невдалий розмах».