Вважається, що максимальних результатів можна досягти при використанні так званого механічного підходу - використання спеціальних алгоритмів (торгових роботів).
Основна перевага такого методу - зниження емоційної складової, яка негативно позначається на результатах торгівлі. За допомогою таких систем можна протестувати свою стратегію на основі застосування історичних даних.
Чи можлива оптимізація?
Як показує практика, свою стратегію можна міняти. В цю пастку як раз і трапляються багато трейдерів, які день і ніч працюють над вдосконаленням своєї системи. Якщо кількість числових параметрів високе, то система може показати непогані результати (за умови використання історичних даних).
Тобто поточна ситуація підганяється під ті особливості руху ціни, які вже мали місце в минулому.
Чим більше параметрів можна змінювати, тим краще шанси підігнати систему. В результаті трейдер збільшує прибутковість і знижує свої ризики. Термін нескінченного підбору ідеальних параметрів називає "переподгонкой". Але якщо вийти за межі історичного графіка, то від автоматизованої системи результату годі й чекати.
Як проводити оптимізацію?
Практика показує, що специфічні руху ринку практично ніколи не повторюються в майбутньому. Багато починаючі трейдери ніяк не можуть звикнути до даної думкою. З'являється необгрунтована впевненість, що якщо система працювала в минулому, то вона повинна приносити прибуток і в майбутньому. Насправді ж можна нескінченно "обкатувати" стратегію на історичних даних, але не добитися постійної прибутковості.
Звичайно, відмовлятися від оптимізації не варто, адже з її допомогою можна швидко перевірити ефективність алгоритму. Щоб домогтися результату, необхідно брати різноманітні ринкові умови і постійно спостерігати за їх ефективністю. Останній фактор безпосередньо залежить від передбачуваного прибутку і ймовірного ризику.
Оптимальним співвідношенням дохідності та ризику вважається десь +3.
Ще один важливий момент - вибір оптимальних параметрів для торгівлі. Якщо очікування прибутковості знаходяться на середньому для системи рівні, то чому б не використати параметри, які показали ефективність на минулих періодах? Але ризик того, що ринок буде розвиватися за іншим сценарієм, завжди залишається. Отже, найкращий варіант - паралельно застосовувати кілька систем однакового типу і з різними параметрами.
Експерти сходяться на думці, що оптимізація алгоритмів не завжди виявляється ефективною. Наприклад, один або кілька індикаторів можуть показати великі доходи навіть при випадковому наборі даних. Отже, до підгонці системи під історичні параметри необхідно підходити з розумом.
Як перевірити ефективність системи? - Та дуже просто - вона повинна давати результат на різних ринках при одних і тих же параметрах.
Таким чином, якщо система з одним набором параметрів дає результати на різних ринках, то чому б її не використовувати. Але для диверсифікації надійніше мати кілька універсальних торговельних систем і використовувати кожну з них на своєму ринку.
Одним з основних вимог успішної торгівлі є тестування системи. Для цього існують так звані програми-тестери. Благо, сьогодні можна з легкістю підібрати софт для будь-якого рівня досліджень - все залежить від запитів трейдера і складності самої програми.
Висновки
Оптимізація торгової системи - тривалий процес, який за часом може проходити довше, ніж сама розробка.
Але це краще, ніж постійно опинятися в збитках при орієнтації лише на історичні дані. Хай щастить.
