Ковзаючі середні (СС) сьогодні активно використовуються в технічному аналізі фінансових ринків (акції, валюти, дорогоцінні метали, сировина) для прогнозування майбутнього руху ціни. У статті ми розглянемо, як формується СС, як її правильно використовувати і коли можна обійтися без неї.
Трохи математики і теорії
Змінна середня (з англ. Moving Average (МА) - функція, значення якої в кожній точці, що дорівнює середньому значенню цієї функції за деякий період. МА дозволяють згладжувати короткострокові ринкові коливання ціни з метою виявлення тенденції (тренда). Якщо ми побудуємо на ціновому графіку одну або кілька МА, то візуально легко побачимо загальну спрямованість ціни на обраному відрізку часу.
Трейдери завжди шукали надійні методи прогнозування ціни. Технічний аналіз займає в цьому списку далеко не останнє місце. Всі розрахунки робить програма, всі вибрані індикатори відразу ж відображаються на екрані графічно. Трейдеру залишається лише зіставити значення декількох індикаторів і правильно інтерпретувати їх значення. Здавалося б, знайди 2-3 індикатора, настрій їх і торгуй без проблем.
Насправді не все так просто. По-перше, індикатори часто запізнюються. МА не виняток, а, скоріше, "винуватець", оскільки більшість індикаторів в тій чи іншій формі використовують саме її. По-друге, індикатори можуть давати трейдеру і різноспрямовані сигнали.
Згадаймо, що теханализ завжди виходив з того, що історія повторюється. Це не завжди справедливо, адже на ринок одночасно впливає кілька чинників, в т.ч. фундаментальні та психологічні, до яких трейдер може банально не мати доступу.
А ось використання індикаторів для підтвердження існуючого графічного патерну або іншій торговельній можливості - інша справа. Тут можна і потрібно використовувати технічний аналіз з індикаторами.
Розуміння природи індикаторів завжди актуально для трейдера.
Види змінних середніх
Розрізняють просту, експонентну і зважену СС.
Проста МА (Simple MA) дозволяє виміряти середню ціну активу за певний період часу. Наприклад, 10-денна проста МА являє собою суму останніх 10-и цін закриття / відкриття дня, розділену на число періодів часу (10).
З огляду на, що проста МА є запізнілим індикатором, потрібно знайти спосіб зменшити цю затримку. Для цього використовується Експоненціальна СС (Exponential МА), яка надає більшої ваги сьогоднішнім (останнім) цінами. Вага новіших цін прямо залежить від періоду СС. Тобто, чим коротше період, тим більшу вагу у останньої ціни. А значить, ЕМА буде набагато швидше реагувати на нові цінові рухи. Тобто ЕМА як згладжує цінові коливання, так і швидко реагує на зміни ціни.
Зважена СС (Weighted MA) надає максимальну вагу новим значенням ціни і мінімальний - старим. Також розрізняють звичайну згладжену МА (Smoothed MA), яка використовується рідко. Найбільш популярною СС є ЕМА.
Практичне застосування ковзних середніх
Мовного використовуються для:
? визначення тренда.
? визначення рівнів підтримки і опору.
? визначення цінових проривів.
? вимірювання імпульсу ціни.
Тренд висхідний, якщо:
1. МА рухається вгору.
2. Вартість розташовується над ЕМА.
3. Більш коротка СС розташована вище довшою.
Для спадного тренда навпаки.
Багато трейдерів рекомендують використовувати SMA з періодом 200 і ЕМА (144) для визначення довгострокового тренда. Ціна при цьому вище SMA (200), а ЕМА (144) вище SMA (200). І мовного, і ціна в цілому рухаються вгору і розходяться. Вхід в лонг робимо, коли ЕМА (144) перетнула SMA (200) від низу до верху.
Флет можна ідентифікувати, коли 2 МА сходяться після того, як відхилялися в минулому. У цей час потрібно або торгувати у флеете (наприклад, скальпувати), визначаючи короткострокові тренди на невеликих часових проміжках (від М1-5), або чекати нових імпульсів ціни і нового тренда.
Найбільш поширеними періодами для МА є:
? короткостроковий масштаб - період 9, 10, 13, 18, 20, 21.
? середньостроковий - 40, 55, 89.
? довгостроковий - 100, 144, 200.
Багато хто віддає перевагу використовувати періоди, підібрані досвідченим шляхом для конкретних валютних пар.
Ковзаючі середні - прекрасний інструмент для трейдера, який визначає тренд, хоча і трохи запізнюється. Навчившись правильно використовувати мовного в своїй торгівлі, трейдер отримує перевагу і може заробляти більше. Успіхів і пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!
