Ковзаючі середні (Moving Average, MA) це один з базових інструментів технічного аналізу, який однаково застосуємо на будь-яких типах ринку. Це універсальний інструмент, і якщо розглядати останні років 10-15, то інтерес до нього не слабшає і все більше число трейдерів застосовують даний індикатор в своїй роботі. І це не дивлячись на це у початківців трейдерів часто виникають питання з налаштуванням MA і побудовою торговельних стратегій на основі показань ковзають середніх.
"tradingview_54bdf-wrapper">
Сьогодні я хочу поговорити про те, що собою являє змінна середня індикатор, щоб нарешті розвіяти всі питання, які виникають щодо ковзають середніх. Так само ми поговоримо про те, навіщо індикатора Moving Average слід застосовувати в торгівлі.
Що таке Moving Average?
Ковзаючу середню якщо говорити просто, вказують на усереднене значення щодо обраного часу. І налаштувань тут не багато. Простіше кажучи, береться ціна за певний час (наприклад, 14 свічок), визначаються її параметри (наприклад, ціни закриття для кожної з 14 свічок), знаходиться значення (всі ціни сумуються і діляться на 14). Шляхом нехитрих математичних дій виходить усереднене значення за 14 періодів. Ці розрахунки проводяться для кожної свічки, відповідно кожна свічка утворює точки. Ці точки з'єднуються між собою, утворюючи ковзних середню.
З одного боку все дуже просто (без додаткових налаштувань), але з іншого боку це і є його родзинка. І взагалі, хто встановив таке правило, що для прибуткової торгівлі потрібен дуже складний і громіздкий алгоритм, і вже точно не легкими середніми? Адже це нісенітниця - практично всі прибуткові стратегії тих аналізу будуються саме на базових елементах ринку і на базових змінних середніх. І Moving Average саме такий алгоритм. Я дуже хочу, щоб новачки сприйняли цю інформацію. Легкими середніми дійсно ефективно работвть і в якості самостійного Інстурмент. і як фільтруючий елемент, і як метод визначення тенденцій на ринку.
Різновиди і особливості
Сучасний технічний аналіз виділяє такі основні різновиди Moving Average:
- Проста (Simple, SMA).
- Експоненціальна (Exponential, EMA).
- Зважена (Weighted, WMA).
Здавалося б - одна змінна середня індикатор, а значення різні й часом лінії дуже сильно віддаляються один від одного. Чому так відбувається? Тому що у MA є різні принципи побудови, коли тих або інших даних приділяється все більше значення. Я для цього і привів малюнок, де ковзаючу середню додали з однаковим періодом побудови, але різним принципом побудови дають вкрай відрізняються один від одного результати.
Якщо говорити про інші платформах для торгівлі з вбудованими графіками (наприклад, той же MT), то там можна зустріти і інші різновиди середніх ліній. Але в цілому тенденція така, що більшість трейдерів працюють саме з SMA і EMA. З останньої дані вважаються найбільш об'єктивними, і тому її застосовують у роботі значно частіше. І це абсолютно не залежить від типу ринку. У бінарних опціонах все одно.
Проста змінна середня
І ковзаючим середнім це той випадок, з якого все починалося. Алгоритм побудови даного інструменту є класичним і гранично простим. Наприклад, ми знаємо, що хочемо отримати дані за 14 свічок (значить період побудови буде 14). Значить нам потрібно взяти 14 свічок назад від поточної точки. І для кожної з них визначається нейтральні значення ціни (різниця між максимумом і мінімумом/закриттям і відкриттям). Після цього для них визначається проміжне значення. Про те як це робити кажуть ще в початковій школі. Відразу хочу відзначити характерну особливість конкретного методу побудови - рівноправність. Кожній свічці дається однакова значущість, незалежно від того наскільки вона наближена або віддалена від поточної ціни.
Експоненціальна змінна середня
Лінія, що виходить на основі експоненціального підходу, багато в чому схожа на класичну, але є важливі відмінності. Поява ковзають середніх було обумовлено тим, що SMA дуже сильно спізнюється за ринків. Це відомо всім і це величезний недолік, коли приходять дані на покупку, а ціна вже давно і імпульсивно зростає. В результаті була реалізована нова концепція ковзають середніх, за якою стоїть ідея того, що історичні дані мають менший вплив на ринок, ніж поточні значення. Визначення складне, але насправді все набагато простіше - для індикатора Moving Average вважаються пріоритетними останні дані. Не буду далі вас вантажити теорією, а наведу простий приклад побудови EMA, наприклад, з періодом в 200:
- "0-50" - малозначущі для поточного тренда дані.
- "51-100" - дані трохи значущі.
- "101-150" - досить значущі дані.
- "151-200" - дуже значущі дані.
Зважена змінна середня
Цей тип модифікації практично нічим не відрізняється від EMA. Все про що ми говорили вище актуально і по ковзним середнім. Різниця тут в алгоритмі розподілу важливості свічок за коштами коефіцієнтів. Але загальний принцип того, що історичні дані для поточних реальніше практично не важливі - зберігається.
Швидкі або повільні середні?
Це перша проблема з якою стикається більшість трейдерів - який період поставити для ковзної Середньої. І тут з'являються такі поняття "швидка" і "повільна". Фокус тут в тому, що це визначення не є чіткими і в літературі з технічного аналізу ви не зустрінете ясною кордону між ними. Тут скоріше говоримо про суб'єктивний погляд людини і не більше того. Але якщо все ж намагатися розмежувати і дати визначення ковзним середнім за періодами, то виходить наступне:
- Швидку ковзаючу середню.. Чітко (швидко) реагує на всі зміни графіка. Ми вже говорили, що чим нижче період побудови, тим ближче лінія до поточної ціни. Тому для швидких налаштувань цю лінію можна "відпускати" далеко. В основному верхньою межею тут виступає період 21.
- Повільну ковзаючу середню. Покликана відслідковувати тривалі тенденції, які мають глобальний вплив на ринок. Найчастіше це мовного з періодом 50 і вище. У цьому випадку лінія стає більш плавною і більш відірваною від поточної ціни. З іншого боку це і цінується, оскільки дозволяє побачити ринок в динаміці і у відхиленні.
Як використовувати на практиці
Основна властивість ковзних середніх, яке застосовується більшістю трейдерів, полягає у визначенні поточного тренда. Тут все дуже просто - якщо ціна вище мувинга - тренд висхідний, якщо нижче - спадний. Виглядає це наступним чином.
На малюнку чітко видно - цей принцип аналізу ефективно себе показує. Але так буває далеко не завжди, і багато що тут залежить від періоду побудови лінії. Зокрема швидкі MA вкрай небажані для такого підходу, оскільки вони будуть давати безліч "помилкових" пробоїв. Взагалі - чим більший рівень, тим він більш вірогідним.
Ціна перетинає лінію індикатора
Це одна з найпоширеніших стратегій роботи з легкими середніми. Вона дуже проста, але досить ефективна, в тому числі і стосовно бінарних опціонах. В даному випадку мова йде про торгівлю в напрямку прориву. Тобто, якщо ціна прориває сигнальну лінію і закріплюється - можна торгувати в цьому ж напрямку. Для розуміння введу правила:
- Якщо ціна перетинає MA від низу до верху - відкриваємо угоду на підвищення.
- Якщо ціна перетинає MA зверху вниз - відкриваємо угоду на зниження.
Тут є ряд складнощів, включаючи і те, що для кожного базового активу і для кожного періоду графіка буде необхідно підбирати свій період MA. Це зробити нескладно, але кожні значення буде необхідно тестувати на історичних значеннях. У бінарних опціонах цей підхід також застосуємо, але потрібно працювати не з короткостроковими опціонами.
Перетин ковзаючих різного періоду
Перетин це дуже проста річ, яка викликає великі труднощі у трейдерів. Парадоксально, але факт. У загальному випадку цей підхід представляється так. На графік на носиться 2 MA: одна швидка і одна повільна. Як тільки відбувається перетин - купується опціон. І тут є одна тонкість - ціна нами взагалі не враховується. Просто ігнорується. Можна навіть ціну і зовсім приховати, щоб вона не відволікала.
Принцип отримання сигналів ідентичний попередньому пункту. Ми шукаємо ситуації, при яких швидка лінія ковзної середньої перетинає повільну. Надалі вхід здійснюється в напрямку перетину.
У цій стратегії є один, але дуже великий, недолік - вона спізнюється за ринком. Причому спізнюється істотно. У момент перетину рух вже йде і не факт, що воно триватиме довго. Тому розумніше чекати відкатів або короткострокових корекцій і вже після них входити в позиції. Але не захоплюйтеся грою з настройками.
Трендовий метод з рівнями
Даний метод став популярний в чому завдяки бінарних опціонах, де безліч алгоритмів, які будуються саме на основі трендових моделей. Загальна суть полягає в тому, що всі тенденції можна з легкістю визначити тільки по ковзним середнім. Для цього потрібно нанести їх кілька на графік. Наприклад, я найчастіше застосовую лінії 6, 14, 21 і 50. У сукупності вони дуже добре працюють.
- Лінії вишикувалися в порядку 6, 14, 21, 50 - тренд висхідний, торгуємо на підвищення.
- Лінії вишикувалися в порядку 50, 21, 14, 6 - тренд спадний, торгуємо на зниження.
- Лінії пересічені в хаотичному порядку - флет. Від торгівлі утримуємося.
Це проста стратегія, але яка часто використовується біржовими трейдерами. Незважаючи на її простоту, вона часто дає дуже хороші результати.
Рівні підтримки/опору
Дуже часто "повільні" представляють собою сильний рівень, при наближенні до якого ціна реагує відкотом або сильним проривом. Наприклад, одним з таких рівнів, який відмінно відпрацьовує на валютних парах, є SMA з періодом 100. Зверніть увагу на графік нижче.
Ми бачимо 10 випадків поспіль, коли ціна реагувала на MA, як на сильний рівень. Це не випадково, це дійсно властивість таких ліній. І тут ми підходимо до головної тези тих аналізу - немає нічого універсального. Період побудови для мувинга потрібно підбирати під конкретний пкріод графіка і під базовий актив. Зробити це досить просто, оскільки на історії все чітко видно.
Переваги та недоліки індикатора
Здавалося б, ми сьогодні говоримо про ковзаючі середні, які цікаві і дуже часто дають якщо не сигнали, то правильне уявлення про те, що діється на ринку. Проте, дискусії на тему того чи корисні MA чи ні - дуже гострі. Прихильників кожного з підходу є величезна кількість. Але я вважаю таку постановку питання трохи не коректною, оскільки очевидно, що змінна середня індикатор працює, але потрібно тільки вміти її застосовувати. Так само очевидно, що вони не можуть дати гарантії на 100% правильний прогноз. Але в кінцевому підсумку будь-яка система торгівлі може вистрілити.. В кінці статті я пропоную зупинитися на характеристиках MA.
Переваги по індикатору Moving Average:
- Дуже простий і дає однозначні сигнали для виконання.
- Під час сильних трендів дає безліч відмінних сигналів.
- Легко підлаштовується під будь-яку стратегію.
- Використовує базові принципи ринку і статистики ринку.
Всі без винятку технічні інструменти мають певні позитивні і негативні сторони, змінна середня індикатор теж має свої переваги і недоліки. Мовного - це інструмент, що відноситься до розряду трендових, відповідно, він успадкував всі плюси і мінуси даної групи. З плюсів можна відзначити, що мовного чудово оптимізується під будь-яку торговельну систему і може стати основою для неї. Він сигналізує про розвиток спрямованого руху, що доцільно використовувати на практиці. Скажу навіть більше - лінії однаково застосовні на будь-яких періодах графіка, навіть на хвилинних. Але найчастіше його використовують саме на тривалих періодах (день і вище), щоб побачити поточні тренди і сформувати правила торгівлі. А далі вже на дрібних періодах шукати правильні точки входу, на основі глобальних даних.
Але не можна скласти правильне уявлення про мовного, якщо говорити тільки про їх переваги, і не відзначати очевидні недоліки. Адже вони є і вони істотні. Головний з них - сильне запізнення за ринком. Якщо під час розвитку тенденції цей недолік не критичний (ціна все одно на імпульсі продовжить рух, навіть якщо зайшли пізно), то під час флета висока ймовірність покупок на максимумах і продажах на мінімумах, після чого буде йти розворот. Навіть якщо одночасно на графік можна нанести 2 і більше ковзних середніх, але це не гарантуватиме того, що ви позбулися від нестачі.
Якщо забути про всі недоліки, мовного є чудовим інструментом для аналізу ринку, який можна застосовувати як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Рекомендується спочатку ознайомитися з його роботою на історії, і потім намагатися застосовувати його безпосередньо на практиці.
Недоліки ковзають середніх:
- Часто ковзаючу середня сильно спізнюється за ринком, подаючи сигнал на покупку. Коли ціна вже давно йде в цьому напрямку.
- Повна непридатність для торгівлі по час бічних (корекційних) рухів.
- Купівля опціонів тільки за показаннями ковзних середніх загрожує великою кількістю помилкових операцій.
У бінарних опціонах, до речі, MA набагато ефективніші, ніж в тому ж форексі, де критерій запізнювання ковзають середніх є критичним.
