Привіт, шановні читачі. У цьому номері журналу ми розглянемо просту систему на основі відомого індикатора «Алігатор» Білла Вільямса.
Правила системи наступні:
1. Ордер на покупку ставимо на відкритті, якщо попередній бар закрився вище всіх трьох ліній «Алігатора». Вихід з позиції - закриття бару нижче лінії зубів «Алігатора» (червоної лінії).
2. Ордер на продаж ставимо на відкритті, якщо попередній бар закрився нижче всіх ліній «Алігатора». Вихід з ринку - бар закрився вище лінії зубів «Алігатора».
3. СтопЛосс фіксований і задається в настройках радника.
4. Прибуток - за бажанням, може підтискатися ТрейлінгСтопом.
Тестування стратегії
Правила стратегії нескладні, найчастіше їх використовують ті, хто тільки почав вивчати роботу з «Алігатор». Подивимося, наскільки це виправдано, провівши деякі тести на історії. Для роботи виберемо пари EURUSD, GBPUSD, NZDUSD і Таймфрейм - H1.
Результат по парі EURUSD за два роки (див. Рис. 2): таймфрейм H1, TrailingStop = 21; TrailingStop = 5; StopLoss = 55.
Мізерний результат, в плюс так і не потрапив. Спробуємо провести тест на тій же парі, але без використання TrailingStop (див. Рис. 3).
Трохи краще, але все одно результати не вражають.Подивимося, може бути інші інструменти покажуть нам більш вражаючі результати (див. Рис. 4 - 6).
Жодна з розглянутих пар нічого вдалого нам не показала. Стратегія явно неробоча, враховуючи, що представлені інструменти розрізняються технічністю відпрацювання сигналів ринку. У початковій версії нічого хорошого від експерта чекати не варто, хоча цього і варто було очікувати. Можливо, оптимізація допоможе нам.
Оптимізація радника
Найстабільнішим (якщо так взагалі можна сказати) з наведених виявився результат пари євро / долар. На ньому ми і проведемо оптимізацію радника за півтора року і після цього форвард тест за останні півроку (див. Рис. 7, 8).
Серед усіх результатів найбільш прийнятним став варіант з прибутковістю 1. 05 і осіданням в 11. 37%. Подивимося на графік балансу цих налаштувань.
Схоже, навіть найкращі показники експерта не дають позитивного ефекту. Стратегія залишається неробочої. Отриманий прибуток «з'їдається» збитком форвард тесту, так і 16% профіту не варті таких зусиль.
Робимо висновки
Що можна сказати про цю систему? Дуже маленьке відношення прибуткових угод до збиткових (близько 25-30%). Можливо, цей момент в кращу сторону можна виправити за допомогою додавань до відкритих операціях. Не завадить також і фільтр флет / тренд. В іншому, входи здійснюються точні, з невеликим значенням по СтопЛоссу (в одному з варіантів радника СтопЛосс виставлявся по мінімуму бару, і результат був приблизно таким же, як і в наведених тестах). Можливо, при доопрацюванні ідеї, система зможе показати стабільний результат, але на поточний момент, рекомендацій щодо її використання немає.
Файли для скачування:
- FXG_eAlligatorZone.mq4 - експерт «Могутній Алігатор»;
- test. zip - результати тестування експерта «Могутній Алігатор».
Завантажити індикатори:
- MTF_Alligator + T3 - Алігатор для мультітаймфрейма
