Яка може бути виділена головна, статистично достовірна, одиниця характеристики ринку? Незалежно від типу угоди (бінарні опціони, форекс, фондові ринки, ф'ючерси і так далі), незалежно від типу активу (валюта, акції, індекси, товари) ми можемо говорити про одне правило - ринок ніколи не рухається в одному напрямку. Його руху завжди коливальні. Саме на цій властивості і побудований "регрес до середнього значення".
Що таке регрес до середніх значень
Регрес назад до середніх значень - статистична величина, яка вказує, що досягнуті позитивні (негативні) висоти є надзвичайними. В результаті - можемо чекати відкату до середніх значень.
Ця закономірність не є фінансовою або ринкової. Вона може бути застосована для будь-яких галузей. Візьмемо для демонстрації спорт. Якщо команда проводить багато успішних ігор зараз, то швидше за все в майбутньому цих успішних ігор буде менше. то і є переоціненість і регресія до середніх значень. Краще не фінансова демонстрація того сталася в 2016 році в англійському футболі. Клуб "Лестер", який всю свою історію вище 10 місця в чемпіонаті не піднімався, виграв чемпіонат. Але вже в наступному сезоні він повертається на звичний уровень.Опять ми бачимо переоціненість і регресію. Хоча з точки зору того, що нам говорять "фінансові гуру" то було зародженням нового тренда..
Застосування в світі фінансів
Аналогічні приклади можна знайти і в фінансовому світі. Наприклад, якщо біржа (актив) користуються надмірно великим попитом - в наступному році швидше за все буде спад цієї активності. Яким би сильним не був тренд, рано чи пізно він перетворитися в протилежний рух або в сильну корекцію. Ось приклад з живої графіка.
І це стосується будь-якого ринку і до будь-якого його елементу. Якщо якийсь опціон (ф'ючерс, акція) має вкрай низьку вартість, то швидше за все його просто недооцінюють і у нього є статистична ймовірність зробити регрес в бік зростання. Так само йде справа і з активами, якими всі хочуть торгувати і за якими раптом різко виросли котирування - швидше за все на них чекатиме регресія, але на цей раз в сторону зменшення ціни.
Як регресія може застосовуватися на форексі і в бінарних опціонах
На навчанні я часто піднімаю питання регресії ринку, оскільки на змий скромний погляд це фундаментальна річ, яку повинен засвоїти кожен трейдер. Але мова зараз не про це, а про те, що я помітив дивну закономірність - 90-95% трейдери мають короткий бачення. Вони дивляться на поточну ситуацію, в крайньому випадку на кілька свічок вперед і назад. Але це не трейдинг. Це удача, везіння, збіг обставин.. Що завгодно, але не торгівля. В кінцевому підсумку чому ті ж 90-95% трейдерів програють? Я не кажу, що справа тільки в регресії ринку, але це один з факторів. Якщо ви його не враховуєте - ви торгуєте навмання і рано чи пізно зіллєтеся.
ПАММ, сигналісти і іже з ними
Тепер кілька слів про практику. Всі трейдери шукають сигнали, сигналістів, аналітиків, ПАММ рахунки і так далі. На що вони звертають увагу? Прибутковість сигналів/торгівлі. Чим вище ті краще. Причому в форексі це явище довели до маразму - дають рейтинг за 1 тиждень. Але ж це статистично значуща величина. Приклад. є трейдер, який за останній тиждень має прибутковість + 450% до депозиту. Він очолює рейтинг і всі хочуть на нього підписатися. І все дружно зливають гроші. Чому? Та тому, що це ж терйдер може торгувати вже рік із середнім занчение прибутковості депозиту в тиждень -100 доларів. Тобто його показник +450 це переоцінений показник, а далі слід регресія.
Пам'ятайте, що говорив Баффет? Завжди купуйте недооцінені активи, а купуйте переоцінені. Такий простий секрет успіху.
Наведу приклад з нашими торговими сигналами. На початку кожного дня я складаю план на торгівлю, зіставляючи результати статистики за весь період (це приблизно 2 роки) і результати за вчорашній день, і так по кожній стратегії. Ось як це виглядає сьогодні зі стратегії №2.
Розгляну 3 варіанти:
- AUDUSD. За весь період прибутковість на 1 свічці становить 53%. За вчорашній день 33%. Висновок - прибутковість недооцінена. Я можу сміливо торгувати по таких сигналів.
- USDJPY. ЗА весь період прибутковість по 1 свічці становить 56%, а за вчорашній день - 75%. Висновок - сигнали вчора з цього активу відпрацювали аномальна добре. Ми чекаємо регресії до середніх значень, тому не торгуємо з цього активу (як варіант торгуємо в сторону протилежну сигналу).
- USDCAD. Прибутковість за весь період по 1 свічці становить 51%, а за день вчорашній 50%. Висновок - цифри можна порівняти, актив не зробив різких стрибків в плані прибутковості. Якщо торгувати чисто по регресії - по USDCAD баланс і торгувати не можна.
Це 3 ситуації, інших бути не може. Ось як ці 3 активу у мене виглядають на 17: 00 робочого дня.
За AUDUSD 3 сигналу (66% прибутковості) я заробив, по USDJPY сигналів не було (відповідно мій висновок по цій парі перейде на день наступний), а по USDCAD все стабільно 50%, але ми по регресії цей актив не чіпали. У підсумку моя прибутковість по 1 стратегії і активів за день склала 66%. А таких стратегій у нас 3, активів 12.
Висновок
Регрес назад до середнього значення це один з ключових інструментів трейдера. Без нього торгувати прибутково ви не зможете ніколи.
