Профіль ринку на форекс + індикатор для mt4

Anonim

торгівля за профілем ринку на форекс

Здрастуйте, товариші форекс трейдери. Свічки на графіку часом дають не зовсім вірну картину того, що відбувається. Занадто часто ми не бачимо лісу за деревами через неважливих цінових рухів.

А що якби ви могли бачити найголовніші цінові значення, відокремити справжню цінність від спекуляцій? Бачити справжній тренд, без відволікаючих увагу непотрібних маневрів? Сьогодні ми познайомимося якраз з таким методом, винайденим багато років тому на Чиказькій біржі, знайомтеся - Профіль Ринку.

Нормальний розподіл

нормальний розподіл

Перш ніж ми перейдемо до визначення профілю ринку, слід згадати про «нормальний розподіл», на основі якого і будується вся ідея.

Нормальний розподіл - це розподіл ймовірностей, яке відіграє найважливішу роль в багатьох галузях знань, особливо у фізиці. Дане явище має місце і на ринку Forex.

Приклади нормального розподілу в нашому житті можна віднести до таких явищ, як відхилення при стрільбі або вимір різних величин, зростання людини, і, звичайно ж, нормальний розподіл має місце і на ринку Forex.

Характерна властивість нормального розподілу полягає в тому, що 68% всіх його спостережень лежать в діапазоні плюс мінус одного стандартного відхилення від середнього контрольного значення.

На малюнку вище зазначено дане відстань.

Це найбільш цінні дані. У нашому випадку, це ті місця, в яких ціна найбільш часто торгувалася всередині дня.

Діапазон плюс мінус два стандартних відхилення містить 95% значень нормального розподілу. Всі інші дані є не настільки важливими.

Як дана інформація може стати в нагоді нам у торгівлі?

Для того щоб застосовувати нормальний розподіл на ринку, нам потрібно зосередитися тільки в області цінності, тобто в плюс мінусі одного стандартного відхилення всіх цінових значень дня, на всі інші ціни звертати уваги ми не будемо.

Крім того, нам слід брати найголовнішу контрольну ціну дня, яка знаходиться на малюнку вище посередині. Але відразу хочу зазначити, що в торгові дні вона не обов`язково буде посередині.

профіль ринку

профіль ринку на форекс

Ось таким чином виглядає профіль ринку на графіку:

0_003

Даний метод заснований на принципі нормального розподілу, і вперше він з`явився на Чиказькій біржі. Профіль ринку визначає зону цінності (Value Area), а саме, де була ціна 70% часу протягом одного дня.

Дана методика аналізу ринку підійде для короткострокової торгівлі, причому ви можете торгувати як всередині дня, так і протягом 2-3 днів. Більш довгострокові сигнали потрібно буде шукати, грунтуючись на якихось додаткових факторах.

Профіль ринку дозволяє знайти нам 2 цінові точки, область між якими ми можемо назвати зоною цінності, і за допомогою неї ми можемо відокремити непотрібний шум.

Зоною цінності ми можемо називати зону, яка має дійсний пріоритет на графіку цін. Як ви бачите, у нас використовується спеціальний індикатор. Посилання на нього знаходитися в кінці статті.

Насправді, таких індикаторів для відображення профілю ринку в MT4 дуже багато. В основному вони відрізняються візуальними дрібницями і додатковими функціями, але з практичної точки зору всі вони однакові.

Місце, де ціна найбільше торгувалася всередині дня, інакше кажучи - зону цінності, можна визначити на око, але за допомогою індикатора це робити набагато зручніше. Нічого магічного в профілі ринку немає, і я впевнений, що кожен зможе розібратися в даному торговому інструменті.

Індикатор, який я наводжу в даній статті, називається: riv _ ay - TPOChart. На графік він встановлюється як завжди за стандартною інструкції, яка є на нашому сайті.

Якщо вас даний індикатор з якої-небудь причини не влаштує, то можна просто забити в пошуковик TPOChart і ви знайдете масу подібних індикаторів.

Таймфрейм для профілю ринку прийнято використовувати М30, але при цьому аналіз ви можете робити на М30, а відкривати позиції на будь-якому іншому таймфрейме, звичному для вашого трейдингу.

Давайте докладніше розглянемо графік з індикатором:

0_004

Ми спостерігаємо на ньому різні літери. Вони означають одну свічку або один ціновий бар.

Якщо ми підставимо лінійку, то можемо побачити, що один ряд букв збігається з однією свічкою:

0_005

Якщо індикатор показує тільки одну букву, то відповідно в цій області перебувала тільки одна свічка в цей день.

Таким чином, відбувається розподіл букв на профілі ринку.

Якщо змінити налаштування індикатора, то дані букви забарвлюватимуться в різні кольори в залежності від торгової сесії, на якій буква з`явилася:

0_006

Також в настройках ви можете відмовитися від показу букв, замінивши їх квадратами:

0_007

Все це - прості візуальні налаштування індикатора. Для кого-то буде зручніше дивитися на літери, як в класичному варіанті, а кому-то зручніше квадрати, як більш наочний варіант.

Далі на графіку, ми можемо спостерігати серединні лінії.

0_008

Це область контролю (Point Of Control), тобто найголовніша ціна на даний день, або ж місце, де ціна проводила найбільшу кількість часу.

У нормальному розподілі для нас мають цінність приблизно 70% даних або ж зона, в якій ціна провела 70% свого часу всередині дня. Саме ця область цінності виділяється сірим квадратом. Все інше - це ціновий шум, на який ми звертаємо значно менше своєї уваги.

Серединна лінія - це область контролю.

Область, виділена сірим квадратом - це область цінності.

А ті зони, де у нас одна або дві букви - це область низького опору.

Ось такі ось прогалини, як і Гепи, поступово прагнуть до закриття:

0_009

Все, що не входить в сірий квадрат, називається областю відкидання, це ті місця, де ціна в даний день не затримувалася.

Як застосовується Профіль Ринку на практиці?

Застосування профілю ринку на практиці

Тепер давайте розберемося, як застосовувати на практиці профіль ринку.

В першу чергу варто звернути увагу, що профіль ринку дає можливість побачити справжній тренд по руху областей цінності. Якщо ціна не повертається області попередніх днів, значить, є сильний і чітко виражений тренд.

Якщо області цінності накладаються один на одного, то ми можемо сказати, що будь-якого чіткого тренда на даний момент немає.

0_010

Прогалини в погано проторгувалася областях, зонах, де знаходиться тільки одна буква, так само як і Гепи, закриваються.

Якщо в наявності немає ніякого тренда, то, швидше за все, одна буква закриється в кінці дня, або ж протягом 1-2 днів. У цей момент ринок намагається відновити баланс. Тому можна розробити тактику, націлену на роботу з цим моментом профілю ринку.

Якщо ви бачите одну букву і при цьому не спостерігаєте яскраво-вираженого тренду, значить, можна розраховувати на те, що дана буква закриється в протилежному русі.

Межі областей цінності дуже часто використовують як рівні підтримки і опору, побудовані на основі профілю ринку. Як правило, таку тактику використовують при коливаннях областей цінності всередині діапазону, що утворився після сильного руху.

0_011

Якщо говорити простіше, то області цінності накладаються один на одного, а в ролі материнської свічки виступає сильне ціновий рух.

В цілому, ми спостерігаємо патерн внутрішній бар, при цьому зовнішній бар виділено більш протяжної областю цінності і наступні дві свічки знаходяться всередині нього.

Можна працювати на пробій або відскік від областей цінності. Методика та ж, як і при роботі з Price Action при торгівлі на пробій і відбій рівнів. Різниця лише в тому, що рівні ми визначаємо по межах областей цінності материнських свічок:

0_012

Також кордону областей цінності можна використовувати для виставлення стоп-лоссов.

Якби ми розглядали якісь позиції на продаж, то було б логічно виставити стоп-лосс трохи вище межі верхньої області цінності:

0_013

На мій погляд, одне з найцінніших застосувань профілю ринку - це торгівля у флеті, а точніше розуміння того, коли флет закінчився.

Уявімо, що є кілька днів, коли йде флет. Припустимо, що позначений день ще не настав:

0_014

Ми можемо побудувати межі цієї ділянки по областям цінності. Чи не по хвостах свічок, а саме по областям цінності.

Пам`ятайте, що технічний аналіз - це мистецтво, а не точна наука, тому виставляємо значення приблизно, щоб сформувалася картина того, що відбувається:

0_015

Тут ви швидко межах ми цілком можемо працювати на пробій. Коли пробою відбувається, ми розуміємо, що, в цілому, флет закінчився, і ми можемо на цьому заробити.

Хотілося б додати, що таке застосування профілю ринку цілком себе виправдовує.

Індикатор для побудови Профілю ринку в MT4

Індикатор профілю ринку EURGBPM30

Індикаторів для Metatrader 4, призначених для побудови Профілю Ринку досить багато, але в зв`язку з постійними оновленнями терміналу велика частина індикаторів на даний момент не працює. Я пропоную використовувати індикатор riv_ay-TPOChart.v102-6. Він володіє великою кількістю опцій і, що найголовніше, дружить з останніми білд MT4.

Установка в термінал проводиться за стандартною інструкції. Таймфрейм - M30

Опис налаштувань індикатора

Опис налаштувань індикатора riv ay tpo chart

  • LookBack - кількість днів, на яких буде будуватися Профіль
  • ShiftBrokerofGMT - зсув часу брокера від часу за Гринвічем. Фактично, ця настройка відповідає за те, з якої години будувати профіль
  • ShowPriceProfile - показувати чи цінової профіль
  • ShowFromStartPeriod - не міняйте цей параметр, інакше відображення зіб`ється
  • ModeLetter - вкл / викл відображення профілю у вигляді букв
  • ModePseudoLetter - вкл / викл відображення профілю у вигляді квадратиків
  • ShowColorBySession - вкл / викл розмальовку по торговим сесій
  • ShowProfileInfo - вкл / викл відображення додаткової інформації: кордону, протяжність і т.п.
  • ShowPoc_AsLineSupRes - вкл / викл відображення контрольної ціни дня у вигляді лінії підтримки / опору
  • ShowPocInfo - вкл / викл показ інформації по контрольних точках (цінами) праворуч на графіку
  • ShowCurrentTVPO - показувати поточні дані профілю ринку і обсяги проторгувалася на цінових рівнях
  • ShowVAHL_Lines - вкл / викл відображення кордонів області цінності у вигляді ліній
  • UseVaHL_AsLineSupRes - будувати чи рівні підтримки опору на основі кордонів області цінності
  • ShowOHLCbar - показ поточної денний свічки зліва від профілю
  • BarH4asThinkorswim - показ свічок H4 з часовим інтервалом як в платформі ThinkOrSwim
  • ShowIB - вкл / викл відображення початкового балансу (Initial Balance), що це ми розберемо в наступних уроках
  • ShowDIB - вкл / викл відображення подвійного початкового балансу (Double Initial Balance)
  • UseTruePoint - не чіпайте цю настройку, вона застосовувалася для попередніх версій індикатора

Інші налаштування відповідають за відображення індикатора і нюанси в специфікаціях символів, якщо у вас все відображається нормально, їх чіпати не варто.

Завантажити індикатор Профілю Ринку для MT4

завантажити кнопка

висновок

Профіль ринку на форекс підсумки

Профіль ринку є досить-таки багатогранним інструментом. В даному огляді ми познайомилися лише з основами. Більш поглиблені торгові тактики і стратегії ми розглянемо в подальших уроках, слідкуйте за оновленнями сайту.

З повагою, Власов Павло

TradeLikeaPro.ru

v2