Ключові рівні за профілем ринку
Профіль ринку створює ключові рівні в ролі яких виступають зона накопичення обсягу і рівень максимального обсягу
Ці ключові рівні можуть використовуватися як рівні підтримки і опору при вході або виході з угод для розрахунку співвідношення ризику до прибутку. Якщо подивитися на ціновий графік з профілем ринкового обсягу, то відразу видно на яких цінових рівнях проходить велика торговельна активність. Саме ці цінові рівні можуть виступити в ролі сильної підтримки або опору.
Розвиток об'ємного профілю ринку
Якщо на ринку відбувається період наторговкі, яка становить 70% від обсягу всіх, хто йшов угод між великими грошима і натовпом то відбувається горизонтальне розвиток об'ємного профілю ринку, яке візуально має вигляд дзвони. Такий вид ринкового профілю говорить про стан балансу
Якщо на ринку починається тренд, який є дисбалансом, це говорить про те, що великі гравці вже реалізували свій інтерес по даній ціні і організували тренд для походу до наступних цінових рівнів. В такому випадку профіль ринкового обсягу отримує вертикальне розвиток.
Використання об'ємного профілю ринку в торгівлі
При використанні об'ємного ринкового профілю в торгівлі використовується кілька основних орієнтирів:
1) POC (point of control) - максимальне значення проторгувалася обсягу за певною ціною
2) VAH (volume area hi) - верхня межа 70% зони вартості
3) VAL (volume area low) - нижня межа 70% зони вартості
Перший приклад застосування профілю ринку: На падаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається нижче орієнтира VAL вчорашньої торгової сесії, потрібно відкривати коротку позицію від орієнтиру VAL і додатково від орієнтиру POC. Постановка стопа за орієнтир VAH На зростаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається вище орієнтира VAH вчорашньої торгової сесії, потрібно відкривати довгу позицію від орієнтиру VAH і додатково від орієнтиру POC. Постановка стопа за орієнтир VAL
Другий приклад застосування профілю ринку: На падаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається всередині 70% зони вартості об'ємного профілю ринку минулого торгового сесії, потрібно відкривати коротку позицію від орієнтиру VAH з постановкою стопа за орієнтир POC минулого торгової сесії.
На зростаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається всередині 70% зони вартості об'ємного профілю ринку минулого торгового сесії, потрібно відкривати коротку довгу від орієнтиру VAL з постановкою стопа за орієнтир POC минулого торгової сесії.
Третій приклад застосування профілю ринку: На падаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається вище орієнтира VAH вчорашньої торгової сесії, але нижче орієнтира VAL позавчорашній торгової сесії, потрібно відкривати коротку позицію на орієнтир VAL позавчорашній торгової сесії і на орієнтир позавчорашнього POC, з установкою стопа за позавчорашнім рівнем VAH.
На зростаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається нижче орієнтира VAL вчорашньої торгової сесії, але вище орієнтира VAH позавчорашній торгової сесії, потрібно відкривати довгу позицію на орієнтир VAH позавчорашній торгової сесії і на орієнтир позавчорашнього POC, з установкою стопа за позавчорашнім рівнем VAL.
Четвертий приклад застосування профілю ринку: На падаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається вище позавчорашнього орієнтира VAL, але нижче позавчорашнього орієнтира POC, то потрібно відкривати коротку позицію від орієнтиру VAL позавчорашнього дня і від орієнтиру POC позавчорашнього дня. Постановка стопа за максимумом позавчорашнього дня.
На зростаючому ринку, коли поточна торгова сесія відкривається нижче позавчорашнього орієнтира VAH, але вище позавчорашнього орієнтира POC, то потрібно відкривати довгу позицію від орієнтиру VAH позавчорашнього дня і від орієнтиру POC позавчорашнього дня. Постановка стопа за мінімумом позавчорашнього дня.
При роботі з об'ємним профілем ринку необхідно брати до уваги волатильність і поточну фазу ринку. Кращим способом застосування профілю рику є включення його в якості складової частини в уже існуючу торгову систему.
