Цикли ринку: канал, розворот і тренд

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Існує безліч підходів і методів для визначення ринкових циклів, але лише деякі методи здатні дійсно добре їх визначати. У даній статті буде розглянуто метод, при якому для знаходження початку і кінця циклів використовуються трендові канали. Як наочний приклад використана пара EURUSD, але це не означає, що метод працює тільки на валютному ринку, його можна застосовувати при торгівлі найрізноманітнішими фінансовими інструментами.

Рух в ціновому каналі

Малюнок 1

Давайте спочатку подивимося на графік на малюнку 1, на якому показаний висхідний тренд на 30-хвилинному тайм-фреймі для пари EURUSD. Якщо ви спробуєте накреслити на цьому графіку трендовую лінію або трендовий канал, вас може спіткати розчарування. Може виявитися, що побудувати канал, який охоплює весь відображений на графіку період, неможливо. Якщо ваша трендова лінія буде починатися з моменту початку різкого висхідного руху, при корекціях вона буде пробиватися, і будуть спостерігатися тривалі ділянки локального рейнджа. Щоб будувати трендові лінії і канали, можна використовувати графік іншого типу.

Малюнок 2

На малюнку 2 наведено графік 10-піпсових рейндж-барів для EURUSD за той же період часу, що і на малюнку 1. Область, де починається графік, є дном закінчення попередньої корекції. Від цього лоу до вершини 2 мала місце корекція типу 1-2-3. Після неї пішла спадна корекція і новий розворот вгору, при цьому дно знаходиться вище попередніх. Маючи цю точку відліку, можна накреслити синю лінію висхідного тренда. Вона має помірний нахил, який, ймовірно, буде зберігатися протягом тривалого періоду часу. Щоб побудувати канал, можна накреслити червону паралельну лінію, що проходить через вершину 2. Слід пам'ятати одне основне правило: висхідний тренд зберігається, поки кожне наступне дно і вершина вище попередніх.

Після вершини 2 ми бачимо вершину вище, що дозволяє накреслити нову паралельну лінію 3, яка розширює канал. Аналогічно, наступна вища вершина в точці 4 розширює канал ще більше. Фактично, даний канал тепер досить широкий, оскільки рух до його нижньої частини буде наближенням до підтримки на рівні останнього лоу. Таким чином, я можу спроектувати верхню частину каналу далі в майбутнє.

Ще раз: чергова, більш висока вершина, виходить за кордон каналу, але корекція відбувається в зону каналу. Якби ціна пробила останній рівень підтримки на рівні попереднього лоу, позначений зеленою горизонтальною лінією 5, слід було б закрити операцію. Цього не сталося, і рух вгору відновилося, оновивши рівень вершини. Після цього послідувала більш значна корекція, але вона теж знайшла підтримку на рівні останнього лоу, позначеного зеленою лінією 6. Ціна продовжила рух вгору і досягла нової вершини, яка лише на частку пункту вище попередньої, після чого відкотила, утворивши лоу вище попереднього. Цей новий локальний хай міг служити сигналом можливого наближення закінчення даного трендового руху. Тому намалюємо більш круту лінію висхідного тренда, в даному випадку - це коричнева лінія 7, що має тепер три точки підтримки.

Утворилися ще три вершини, але до цього моменту стає ясно, що є сильний опір на рівні червоної лінії 8. Нарешті, коли ціна закриття в точці 9 опускається нижче коричневої трендової лінії, найкраще закрити операцію і забрати прибуток. Цілком ймовірно, що ціна досягла кінця цього висхідного циклу.

Застосування вил Ендрюса

Елан Холл Ендрюс відомий тим, що створив метод, званий вилами Ендрюса. Він характеризує його як метод середньої лінії.

Застосування цього методу середньої лінії базується на ідеях Ісаака Ньютона і Роджера Бебсон, в тому числі, на третьому законі Ньютона - кожній дії є рівна протидія.

Малюнок 3

На малюнку 3 я навів приклад того, як малюються вила. Першою точкою відліку для проведення середній лінії вил при висхідному або низхідному русі є середня точка корекції між 2 і 3. Друга точка - це попередній хай або лоу, вона позначена цифрою 1. Середня лінія 4 проводиться через ці дві вихідні точки.

Ціна буде повертатися до середньої лінії протягом приблизно 80% часу. Якщо ціна не виконує дотик до середньої лінії, вона піде в протилежному напрямку, минувши точку розвороту 2, яка використовувалася для побудови середньої лінії. Як правило, ціна відкочується приблизно до середньої лінії. Коли ціна повертається до середньої лінії, вона, найчастіше, деякий час коливається навколо неї, перш ніж піде в новому напрямку.

Розрахувавши і накресливши середню лінію, Ендрюс додав дві додаткові лінії (5 і 6), які паралельні середньої і виходять з точок 2 і 3. Таким чином, виходять паралельні лінії вище і нижче середньої.

Ці три лінії називаються вилами Ендрюса. Ціна, як правило, якийсь час рухається в межах каналу вил, так само, як і в разі трендового каналу. Також аналогічно трендового каналу, ціна знаходить підтримку і опір на нижній і верхній межі каналу вил. Коли ціна виходить з цього каналу, потрібно шукати можливість побудови нового каналу.

Ціновий канал вил Ендрюса

Малюнок 4

На малюнку 4 показаний графік 10-піпсових рейндж-барів для EURUSD за той же період часу, що і на малюнку 2. Замість побудови трендових ліній і трендових каналів, я побудую висхідний канал вил. Вила будуються на підставі того, що представляється нам як остання хвиля корекції 1-2-3, і попередньої їй точкою лоу. Якщо ви креслите ці вила, коли відкриваєте позицію в лонг в момент, визначений зеленою стрілкою, і після того, як з'являється новий хай вище попереднього, то ви отримуєте канал з прийнятним кутом нахилу, відповідний руху ціни в даний момент.

Ціна прекрасно тримається в межах каналу, поки не пробиває нижню його частину (червона стрілка) і не закривається під нижньою лінією каналу. Це близько до точки продажу, яку я знайшов, коли будував звичайні канали на малюнку 2. Методи побудови ліній підтримки і опору, застосовані для звичайних каналів на малюнку 2, можуть бути також застосовані і для каналу вил.

Цикли ринку "рух - відкат"

Передбачити майбутні цикли ринку акцій намагалися багато. Існує безліч підходів до цього питання, один з найбільш поширених - тимчасові розширення Фібоначчі. Цей метод був випробуваний в різних обставинах, але без особливого успіху. Однак був знайдений кращий метод "рух - відкат". Важливим моментом в цьому методі є можливість комбінувати його з графіками рейндж-барів (малюнок 5). Це може допомогти краще визначати цикли ринку. Метод "рух - відкат" найкраще використовувати, коли ціна наближається до проекції цінової мети. Таким чином ви можете перевірити, чи відповідає це тимчасової проекції циклу. Якщо обидві цілі збігаються, це зміцнить вашу впевненість у прийнятті рішення - забрати прибуток або відкрити нову угоду.

Малюнок 5

На малюнок 5 наведено графік індексу S & P 500. Ми можемо бачити, як, після висхідній хвилі 1 і хвилі корекції 2, починається висхідна хвиля 3. Тепер ми можемо створити проекцію Фібоначчі для майбутньої цінової мети, використовуючи вершину хвилі 1 і початок хвилі 1. Перша мета - 1643 (161, 8%), а друга - 1654 (261,8%).

Тепер про циклах. Для проекції тимчасового циклу використана нижня точка на початку хвилі 1 в якості першої позначки (0%). В якості другої позначки (100%) я використовую останній хай або лоу, що передує на історії першої точки. Це точка відліку для руху, яка автоматично створить проекції Фібоначчі для цільових точок в майбутньому на рівнях 110. 1% і 223.1%.

Коли ціна сягає першої проекції ціни Фібоначчі на позначці 1 643, ми бачимо, що вона знаходиться поблизу мети першого циклу ринку. Це говорить про те, що в даній точці імовірна деяка корекція. Після корекції ціна продовжує рух вгору до наступного рівня Фібоначчі на позначці 1654. І знову ми бачимо, що досягнення цієї цільової ціни знаходиться поблизу другого спроектованого циклу ринку. Навіть дивлячись на область між вершинами А, В і С, можна помітити, що проекція руху від А до В дає майбутню реакцію циклу в С, саме в тій точці, яка є метою Фібоначчі.

Малюнок 6

Наведені на графіках побудови проводилися за допомогою вбудованих в NinjaTrader 7 тимчасових розширень Фібоначчі. У настройки було внесено одна зміна: у вікні налаштувань застосовані установки, показані на малюнку 6. Нульову відмітку створена на 0% за допомогою сірої вертикальної лінії. Потім - світло-зелена лінія корекції на -111%, зелена лінія другий корекції на -342%, оранжево-червона лінія третьої корекції на -342% і пурпурна лінія останньої корекції на -467%. Остання лінія є блакитною лінією руху на позначці 100%.

Тепер застосуємо ці тимчасові розширення до того ж графіку, який був використаний в якості прикладу тимчасових циклів в каналах ціни і вил (малюнки 2 і 4). Результат показаний на малюнку 7.

Малюнок 7

Спочатку побудуємо проекції майбутніх цінових цілей за допомогою історичних проекцій ціни Фібоначчі, використовуючи лоу початку руху вгору і хай перед ним. Відкриття угоди в лонг в районі 14: 45 дає нам цінові цілі на рівнях 1.3677 (100%), 1.3713 (161.8%) і 1.3772 (261,8%).

Потім створимо тимчасові розширення. Вихідна точка - це лоу на початку руху вгору. В якості точки руху можна використовувати будь-який хай або лоу, є точкою розвороту і попередні вихідної точки. Можливо, доведеться підкоригувати цю позначку в міру подальшого руху ціни, щоб краще визначити цілі.

Якщо нульова відмітка знаходиться в точці лоу, інша попередня їй точка лоу буде, як правило, найбільш придатна для позначки 100%. Аналогічно, якщо нульова відмітка знаходиться в точці хай, то інший попередній їй хай, як правило, є хорошою точкою для позначки 100%. Минула оцінка не повинна розташовуватися дуже близько або занадто далеко. Якщо вам здається, що у вас є нова важлива точка лоу або хай, можете використовувати її в якості нової відправної точки.

На малюнку 7 використана відмітка 100%, розташована на передостанньому щодо нульової позначки лоу, оскільки останній лоу був розташований занадто близько. Проекції реакцій автоматично будуються виходячи з точки відліку руху. Ціна дійшла до першої мети, пробивши рівень 100% цінової проекції Фібоначчі, що близько до першої тимчасової проекції на позначці 111%. Ціна продовжила рух вгору і дійшла до мети 161. 8%. І знову, це близько до точки другої корекції на 223%. Чи не зупинившись на цьому, ціна продовжила зростати до цільової позначки 261,8%, що майже відповідає проекції корекції на 342%. На позначці проекції корекції 467% можна сказати, що має місце подвійна вершина на даному ціновому рівні.

Передбачення циклів

Оскільки в даному методі використаний графік рейндж-барів, то в ньому немає фіксованої осі часу. Ми можемо бачити проекції майбутніх корекцій, але не знаємо, коли це станеться. Лише наближаючись до цільової тимчасової позначці циклу, ми зможемо визначити реальний час. Це не є недоліком, тому що при досягненні ціною цільової позначки, ми хочемо, щоб ця подія збіглася з тимчасової цільової відміткою циклу, що буде підтвердженням закінчення меншого або більшого циклу ринку і початку нового.