У замішанні ви дивитеся на свої входи і приходьте до висновку, що всі вони в точності відповідають вашій системі. І продовжуєте гру..
щоб отримати черговий збиток. Потім ще один. І ще..
Якщо ви не є загартованим в боях ветераном торгівлі, який знає систему досконально, то напевно з'явиться нервозність, а причаїлися всередині вас сумніви почнуть піднімати голову.
Збиткові серії угод в прибуткових торгових системах
Пояснення може бути коротким: ваша система увійшла в період повернення грошей. Що це таке? Про це ані слова на більшості сайтів для трейдерів, але якщо ви перебуваєте в ринку вже досить довго, то знаєте, що реальні трейдери визнають існування такого явища.
Імовірність вашої системи торгівлі не залишається весь час постійною. На практиці, вона безперервно змінюється. (Саме тому погані системи, що використовують мартінгейл, - вони засновані на припущенні про постійність ймовірності.) Іноді ці зміни відбуваються в вашу користь. Можливо, протягом 10 угод поспіль або навіть довше, ваша ймовірність становитиме 90%. Потім вона впаде до 30%. Або навіть до 20%.
Ось тут і починаються справжні випробування..
Якщо ви створили хорошу систему, то, ймовірно, за попередній період часу встигли заробити деякий запас прибутку, який дозволить пережити важкі часи. Якщо ж ви торгували навмання, то у вас, швидше за все, немає достатнього запасу, щоб пережити важкий період.
Як поводитися під час збиткових серій?
До речі, це не означає, що потрібно вперто залишатися в угоді, яка явно йде проти вас, лише через те, що вона не досягла наміченої вами мети. Якщо ціна показує, що це - не та угода, прийміть це, відпустіть її і рухайтеся далі.
Але ви повинні розробити систему, яка, по крайней мере - потенційно, може приносити дуже великі прибутки. Повірте, це зіграє вирішальну роль, коли ймовірність роботи вашої системи зміниться. Врахуйте це.
Уявіть, що у вас є 2 системи, які показали абсолютно однакову прибутковість при тестуванні на історії, скажімо, за 5 років. Одна з них має хорошу ймовірність (наприклад, 70%) і погане співвідношення ризик/прибуток. Інша має погану ймовірність, але хороше співвідношення ризик/прибуток. Яку з них ви виберете?
В ідеалі, результати тестування на історії (так само, як і тестування на реальних даних) повинні будуть зберегтися і в майбутньому, тому можна очікувати, що система збереже свою результативність. У нашому випадку, Система 1, що має хорошу ймовірність, набагато легше сприймається психологічно.
Але відповідно до закону Мерфі, обидві системи повинні будуть пройти через зміну ймовірності. Про це не потрібно забувати. Якщо ймовірність вашої системи і без того низька (30% -40%), але все ж дозволяє отримувати прибуток, то приведе вас до краху падіння відсотка прибуткових угод до 10%? Ймовірно, немає. У таку систему вже закладена здатність переживати важкі часи. Вона може не приносити грошей, але і не віддасть багато. Більш того, коли ситуація знову нормалізується, ця система відносно швидко відновиться. А що буде, якщо зміна ймовірності відбудеться в вашу користь? Що, якщо ймовірність різко підскочить до 70% -80%? Це дозволить вам істотно поповнити свій рахунок.
У свою чергу, Система 1, в залежності від того, як вона спроектована, або потрапить в тривалий період просадки, або зруйнує ваш рахунок. Через те, що вона призначена для швидкого скальпування прибутку, Системі 1 доведеться довго збирати по центу, щоб заповнити втрати. Якщо уникнути великих збитків не вдасться, то, в найгіршому випадку, ваш рахунок може бути знищений.
Новачки не хочуть про це чути, бо їм подобається, коли прибуток виходить швидко і при високому відсотку прибуткових угод. Але це, як мінімум, не зовсім оптимально в довгостроковій перспективі.
