Привіт, колеги форекс трейдери!
Нещодавно в чаті трейдери поділилися спостереженням, що свічкові патерни Price Action відпрацьовуються з різною ймовірністю в залежності від дня тижня, на якій вони були утворені. І в сьогоднішньому уроці ми з вами будемо перевіряти цю ідею засобами mql4. В ході нашого дослідження я познайомлю вас з роботою зі свічками і свічковими паттернами, а також навчу виводити інформацію в окремий файл.csv. Цей файл легко відкривається в Excel, тому аналіз ми будемо проводити саме в ньому. Ми побудуємо різні графіки і всіляко визуализируем отриману інформацію, таку як: краще співвідношення прибуток / збиток, розподіл угод по днях / місяцях і безліч інших закономірностей.
Ті, кого не цікавить технічна сторона виконання завдання, можуть відразу перейти до результатів виявлених закономірностей - вони точно заслуговують на увагу.
цілі аналізу
Отже, мета аналізу - вивчити ефективність свічкових патернів на історії, а також виявити кореляцію між їх прибутковістю і днем тижня або місяця, в якому ці патерни виникли. Нам потрібна статистика по кожному паттерну по кожній валютній парі по таймфрейме Н1-D1 згідно з такими параметрами:
- оптимальне співвідношення стоп-лосс до тейк профітом;
- розподіл угод по днях тижня;
- розподіл угод по днях місяця;
- розподіл угод по місяцях року.
Дослідити ми будемо такі патерни Price Action:
доджі, поглинання, внутрішній бар, пін-бар
програмуємо радник
Інструменти аналізу
Природно, наші основні інструменти для отримання статистики - термінал MetaTrader4 і редактор коду. Також ми будемо використовувати excel для аналізу результатів.
При цьому просто так використовувати свічкові патерни ми не будемо, їх потрібно розглядати в контексті поточної ситуації, а саме: патерн повинен спиратися на рівень і вхід повинен бути в напрямку поточного тренда. Для визначення тренда по всіх усюдах ми будемо використовувати просту ковзаючу середню з періодом 50. Якщо ціна знаходиться над нею, - тренд висхідний, і навпаки для спадного тренда.
Автоматична побудова адекватних рівнів на графіку - завдання не з легких і сама по собі передбачає ціле дослідження ефективності різних підходів, так само як і для визначення тренда. Наше завдання зараз - не написати якісного радника для заробітку, а просто отримати відповідну статистику. Для визначення рівнів ми будемо використовувати найпростіший з варіантів - фрактали. Ми будемо шукати пари фракталів приблизно на однаковому рівні з похибкою 10 пунктів на історії 100 свічок. При цьому нам не важливо, був це фрактал вгору або вниз - головне, що ціна розгорталася. Також, ми передбачимо можливість відключення визначення тренда і рівнів і зберемо статистику без них.
результати
Всього було проаналізовано близько 90 тисяч угод по 23 валютним парам на трьох періодах по чотирьом свічним паттернам на періоді з 2000 року по сьогоднішній день. Я навіть не можу собі уявити, скільки часу б зайняв подібний збір інформації, якби ми не автоматизували його.
період Н1
Графіки доходностей:
Як видно з графіків, застосування патернів Price Action на періоді Н1 без додаткового підтвердження у вигляді рівнів і роботи по тренду призведе до втрати депозиту.
Оптимальні відносини стопів до тейк профіту:
Як видно, оптимальне співвідношення прибутку до збитку становить в середньому 3 до 1 - 4 до 1.
Прибутковість по днях тижня:
Для входу по паттерну доджі на періоді Н1 найбільш оптимальна середина тижня, при роботі з пін-бару - оптимальним є час з середини і до кінця тижня, при вході по іншим паттернам - початок тижня.
Прибутковість по числах місяця
За числах місяця я не бачу ніякої залежності.
Прибутковість по місяцях року:
Який то певної кореляції по місяцях року я не спостерігаю, хіба що в літні місяці патерни відпрацьовують гірше. Можливо це через традиційну млявості ринків в ці місяці.
На періоді Н1 більшість патернів Price Action без додаткового підтвердження не працюють. Виняток становить тільки пін-бар, але його прибутковість дуже низька.
період Н4
Графіки доходностей:
Досить дивно, але картина на періоді Н4 протилежна тій, що ми бачили на Н1. Тепер основна частина патернів приносять прибуток, крім пін-бару. Проте, таку торгівлю успішної все ще не назвеш - як і раніше потрібна додаткова фільтрація.
Оптимальні відносини стопів до тейк профіту:
Оптимальне співвідношення прибутку до збитку по колишньому становить в середньому від 3 до 1 до 4 до 1.
Прибутковість по днях тижня:
Для входу по паттерну доджі і поглинання на періоді Н4 найбільш оптимальні понеділок і вівторок, при роботі з пін-бару і внутрішньому бару - середина тижня. Також патерн доджі приносить гарний прибуток при вході в п`ятницю.
Прибутковість по числах місяця:
І знову явної кореляції не простежується.
Прибутковість по місяцях року:
У разі Н4 немає абсолютно ніякої залежності в ефективності патернів від місяця року.
На періоді Н4 більшість патернів Price Action без додаткового підтвердження приносять мало прибутку. Робота по пін-бару взагалі йде невдало.
період D1
Графіки доходностей:
Торгівля будь-яким з патернів навіть без додаткової фільтрації, без урахування рівнів і тренда, на періоді D1 здатна приносити стабільний прибуток.
Оптимальні відносини стопів до тейк профіту:
Оптимальне співвідношення прибутку до збитку не змінилося і як і раніше становить в середньому від 3 до 1 до 4 до 1.
Прибутковість по днях тижня:
Внутрішній бар на періоді D1 погано працює при сигналі в п`ятницю, а доджі - в середу і четвер. Пін-бар найкраще береться саме в середу. Поглинання відпрацьовує як слід в понеділок, середу та четвер.
Прибутковість по числах місяця:
І знову я не бачу ніякої явної кореляції.
Прибутковість по місяцях року:
Єдина закономірність. яку з натяжкою можна відстежити при роботі на Д1 щодо місяців року - це те, що більшість патернів дійсно краще працює в зимову пору року.
На періоді D1 все патерни Price Action навіть без додаткового підтвердження цілком можуть приносити прибуток. Але, звичайно, кращих результатів можна досягти, враховуючи напрям тренда і основні рівні на графіці.
Домашнє завдання
- Створіть радник, описаний в уроці.
- Отримайте статистику по паттернам Price Action з урахуванням одного з двох фільтрів, придуманих нами на початку уроку - фільтр за рівнями або трендовий фільтр.
- Спробуйте застосувати підхід, описаний в уроці до іншого ринкового явищу, яке вас в даний момент цікавить.
висновок
Сьогодні ми провели дослідження ринку за допомогою наших знань про програмування mql4. У мене збір і аналіз даних, представлених в статті, зайняв два з половиною дня. Подібне дослідження без допоміжних інструментів, на зразок радника, якого ми сьогодні написали, зайняло б не один місяць, а великий обсяг даних надає широке поле для помилок. Ми дізналися, що кореляція в залежності від дня тижня дійсно існує, навчилися писати найпростіший рівневий фільтр, а також використовувати mql4 для дослідження ринку і excel для обробки отриманих результатів. І найголовніше, ми переконалися в ефективності використання свічкового аналізу на старших таймфреймах.
Гілка на форумі з Mql4
Гілка по Price Action
З повагою, Дмитро аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru
