Досліджуємо метод fOZZI - торговий експерт

Anonim

В цьому випуску ми розглянемо метод торгівлі на Forex під назвою FOZZI, запропонований для розгляду учасником нашого форуму Волотька. За заявами автора, тактика є досить простий у виконанні, але досить цікавою з точки зору потенційного прибутку. Автор також рекомендує використовувати метод на валютних парах EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, працюючи з інтервалами H4 і Daily, хоча не заперечує можливу успішність і на більш низьких таймфреймах M30 і H1, припускаючи, що результат буде погіршуватися тільки через більшої кількості помилкових сигналів. Подивимося ж.

Правила роботи стратегії:

Отже, шановний Волотька, наскільки ж насправді легка у виконанні стратегія? Судячи з правилами, вона побудована на трьох індикаторах MA, RSI і конверта Боллинджера . Індикатори накладаються на графік таким чином, що змінна середня розраховується за даними значення RSI, а Боллінджера в звід чергу розраховується за MA. Налаштування індикаторів наступні: RSI = 8, MA = 8, Bollinger Bands = 20.

Основні правила

1. Угода відкривається на покупку в тому випадку, коли RSI перетинає MA від низу до верху, при цьому MA знаходиться нижче середньої лінії Боллинджера.

2. Угода відкривається на продаж в тому випадку, коли RSI перетинає MA зверху вниз, при цьому MA знаходиться вище середньої лінії Боллинджера.

3. СтопЛосс встановлюється на локальний максимум для продажу і мінімум для покупки.

4. ТейкПрофіт в даній тактиці не використовується зовсім.

5. СтопЛосс переноситься в безубиток при отриманні плаваючою прибутку в 45 пунктів.

6. ТрейлінгСтоп використовуємо досить великий - 25 пунктів.

Як бачимо, правила дійсно дуже прості і доступні для торгівлі, автор нас не обдурив. Тепер подивимося, наскільки правдиві його припущення щодо прибутковості тактики.

Тестування стратегії:

Тестування будемо проводити на одній з рекомендованих для роботи пар EURUSD. Як таймфрейма беремо H4 і робимо прогін протягом 8 років, з 2001 по 14 грудня 2009 року.

Прикро, але з прибутком не все так здорово, як з простотою. Торгівля навіть не виглядає досить стабільною, щоб бути схожим на щось гідне уваги. Чистий прибуток виявився в мінусі, при тому, що початковий депозит довелося брати пристойно великий - 100 000 віртуальних доларів. Хоча угод також виявилося досить багато - 1658, і кількість безперервних виграшів було в 2 рази більше серії безперервних збитків, але все одно середній програш виявився в 2 рази більше. Були, звичайно, і позитивні моменти, але вони швидко змінювалися настільки ж швидкими втратами. При цьому ми не побачили хоч якоїсь різниці в роботі експерта в кризовий та докризовий час, що говорить про неспроможність стратегії в первісному вигляді.

Подивимося, чи зможе оптимізація хоч чимось допомогти нам у цій ситуації.

Оптимізація стратегії:

Оптимізацію будемо проводити всі з тими ж робочими параметрами: валютна пара EURUSD, часовий період - 4 години, змінимо тільки діапазон прогону, щоб залишити місце для подальшої перевірки - 2006-2008 роки.На малюнку 3 дивимося, що з цього вийшло.

Як бачимо, позитивних результатів оптимізації виявилося цілком достатньо, щоб знайти щось пристойне. Ми випробували досить багато варіантів, однак перше враження явно виявилося помилковим. Жоден з наборів налаштувань не дав результату на форвард-тестах , на малюнку 4 ви можете знайти доказ нашим словам.

В якості робочих були обрані параметри, що дали невеликий відсоток прибутку за 2 роки - 1, 4. Але навіть таких консервативних сетів не вистачило, щоб хоч якось розворушити торгівлю. Спочатку все йшло непогано, однак ринок змінився і всі набрані 2000 віртуальних доларів були благополучно втрачені.

Виходить, за видимою простотою і в цей раз нам не судилося знайти плюси.

Висновки:

Як би не ускладнював автор свою стратегію, прибутковою вона не ставати. Навіть оптимізація параметрів не дала стабільних результатів, як видно з графіка всього протягом року підібрані параметри більш-менш відпрацювали, після чого результати стратегії пішли в мінус. На мій погляд, причина подібних невдач в некоректному з'єднанні індикаторів, і як результат, в невірних входах в ринок і великих збитками. Я б радив краще попрацювати над Money Management даної тактики, можливо грамотна побудова цієї складової методу допоможе йому вийти в плюс. Поки ж потенціалу ми не побачили.

Опис параметрів отриманого радника:

- maper = 8 - період ковзної середньої.

- Rsiperiod = 8 - період індикатора RSI.

- Bbperiod = 20 - період усереднення Боллінджера.

- Bbotcl = 2 - розмір відхилень ліній Боллинджера.

- SL = 5 - кількість барів для розрахунку стоп-наказу (пошук мінімуму / максимуму).

- Bbur = 45 - відстань в пунктах до безубитка.

- Trailingenable = 1 - включення / відключення ТрейлінгСтопа.

- Lots = 0. 1 - обсяг угоди.

- Інші параметри не використовуються.

Завантажити експерта з індикатором по стратегії

Обговорити на форумі