Японські свічки

Anonim

"toc-3934-1-box">+

  • Типи японських свічок
  • Свічки невизначеності
  • Свічки розвороту
  • Такур: тінь вниз
  • Падаюча зірка: тінь вгору
  • Свічкові комбінації
  • Бичаче поглинання
  • Ведмеже поглинання
  • Пінцет
  • Пінцет, зворотний варіант
  • Ранкова зірка
  • Вечірня зірка
  • Потрійний розворот вгору
  • Три свічки

Дивно, але факт - японським свічок понад 250 років, але західні трейдери дізналися про них лише в 90-і роки минулого століття. До них трейдери застосовували бари, а прабатько технічного аналізу - Чарльз Доу - і зовсім використовував екзотичний нині варіант, такий як графік "хрестики-нулики".

У ті далекі часи, коли Годзілла була лише крихітної ящіркою, японські трейдери активно торгували рисом. Як і всім біржовим спекулянтам, їм був потрібний метод технічного аналізу.

Ціна, яку ми бачимо на графіку - це просто набір цифр. Ціна може змінюватися кілька разів на секунду, тому нам потрібен:

  • метод щоб упорядкувати і відобразити рух ціни в графічній формі;
  • метод аналізу ціни за різні таймфрейме (проміжки часу).

Ось так і народилася красуня - японська свічка. Це метод, яким відображається рух ціни за обираний нами період. Виглядає він ось так:

При цьому:

  • макс. - максимальне значення ціни;
  • хв. - мінімальне значення ціни;
  • закр. - ціна закриття;
  • відкр. - ціна відкриття.

Суть свічки досить проста:

  • тіло свічки формується початковій і фінальній ціною за вибраний часовий проміжок (таймфрейм);
  • тінь - це максимальне і мінімальне значення свічки за цей таймфрейм.

Відмінно пам`ятаю своє перше побачення з японської свічкою. Тоді я не відразу зрозумів, що це таке. Щоб вникнути в її суть, потрібно трошки розкріпачити абстрактне мислення.

На щастя, у мене була чудова книга "Breakthroughs in Technical Analysis", де в одній з глав японець Йосуке Шімізу представив дуже наочні приклади, що відразу все розставили по своїх місцях.

Припустимо, що ми вибрали на графіку таймфрейм 5 хвилин. За ці 5 хвилин на графіку буде намальовано 1 японська свічка.

Ось так формується зелена (вона ж біла на ч/б графіках) японська свічка. Уявіть, що на скріншоті нижче 5-хвилинний ТФ. Подорож ціни за ці 5 хвилин і формує свічку.

Якщо ціна впала нижче - це червона свічка (вона ж чорна на деяких графіках).

Прекрасно видно, що тінь свічки - це її максимальне значення, а тіло формується цінами відкриття і закриття за обраний період часу.

Японська свічка, сама по собі - потужний індикатор. Існує думка, що американських трейдерів зі свічками познайомив Стів Нісон, якому їх описав один японський трейдер.

Дійсно, Стів, чиї книги є на форумі, був одним з першопрохідців. Однак, першим був зовсім не він, а Сейко Шімізу (Seiki Shimizu). Це родич Йосуке Шімізу, чиї графіки є в цій статті. Сейко і випустив першу англомовну книгу про свічки, що називалася "The Japanese Chart of Charts". Потім Нісон подсуетился і привласнив всю славу собі. З американцями буває.

Втім, не важливо, хто першим показав свічки західному трейдеру, важливо, що з ними робити. Зараз навколо свічок вибудувана ціла індустрія технічного аналізу.

Безіндікаторний аналіз, такий як прайс екшн, заснований, як правило, на "голому" теорії Доу і японських свічках.

Далі представлено опис свічок і кілька малюнків з голови, написаної Йосуке Шімізу - родича того самого Сейко. Завжди цікаво ознайомитися саме з японським поглядом на їх національний продукт.

Типи японських свічок

Свічок на графіках багато. Але всі їх можна розділити на наступні три підтипи:

І це:

  • Бичачі свічки (зелені). У цих свічок ціна закриття завжди більше, ніж ціна відкриття.
  • Ведмежі свічки (червоні). А тут навпаки - ціна почалася вище і за час "життя" свічки опустилася нижче.
  • Нарешті, доджі - це коли значення відкриття і закриття свічки збігаються.

Свічки бувають самих різних форм і розмірів. Скажімо, одна з моїх улюблених свічок називається марібозу (марубозу) - це свічка без тіней або з крихітними тінями. Одне суцільне, повне тіло.

Тепер подивимося, який сигнал може дати та чи інша свічка.

Для висхідного ринку (бики):

Для спадного ринку (ведмеді):

Свічки не потрібно сприймати як сигнал сам по собі. Їх значення трактується в залежності від того, в якій ринковій зоні вони знаходяться, які свічки розташовані поруч і від інших факторів. Все це досліджується в прайс екшн, ми ж поки зосередимося на японській класиці.

Свічки невизначеності

Свічки розвороту

Основне, що всіх цікавить - це, зрозуміло, які свічки можуть підтверджувати розворот ринку. Свічок, що гарантують це ще не придумали, але є вельми непогані екземпляри.

Такур: тінь вниз

Одна з основних свічок, на яку відразу вказують японці - це Такур. Американці її назвали пін-бар, де пін (pin) - це тінь свічки, що довше за тіло. Ще одна назва - повішений, воно ж "Hanging Man". Купа назв, суть однакова.

Згідно японцям, конкретний колір і розмір тіла такої свічки особливої ​​ролі не грає. Головне, що повинно бути - нижня тінь, що набагато довше за тіло. У цьому відмінність Такур від марібозу вище - там тінь дорівнює довжині тіла.

Такур внизу і "повішений" вгорі:

Падаюча зірка: тінь вгору

А це зворотний варіант Такур - тут тінь спрямована вгору.

Такі свічки відображають, безумовно, інвесторської психологію. Ось ця довга тінь є вказівкою на те, що за час свічки ведмеді були значно сильніші за биків. Однак, для биків ще не все втрачено, особливо якщо нижня частина тіла досить велика.

З усіх існуючих свічок, пінбари володіють найбільш сильним сигналом. Його потрібно інтерпретувати з використанням трендів, каналів, підтримки/опору і інших свічок, так само як підтверджувати, якщо потрібно, деякими індикаторами, на кшталт осциляторів.

Запам`ятайте: пінбари не можна використовувати як самостійний сигнал.

Якщо ж ви знайдете для пінбаров гарне підтвердження, вони можуть стати основою або доповненням для вашої торгової стратегії. В результаті, саме на пінбарах засновано чимало систем.

Свічкові комбінації

У книгах Стіва Нісона, Грегорі Морріса та Стівена Бігалоу представлені сотні свічок комбінацій. Їх дуже, дуже багато. Що я хочу сказати по їх приводу. Ви не завчіть сотні варіацій цих свічок - я ось і 80% не зможу згадати. Та й ніхто їх все не пам`ятає, крім зовсім уже фанатиків. Секрет успішного трейдингу зовсім не в тому, скільки свічок і їх поєднань ви зазубрили.

Досить вибрати 3-4 комбінації і вбудувати їх в свою торговельну систему. У цьому наборі повинні бути Такур і марібозу, як найбільш "потужні" свічки, інші ж підберете залежно від того, які свічки ви частіше вмієте знаходити на графіках.

У форексі і на ринку акцій свічки малюються по різному. Обов`язково прочитайте, в чому відмінності.

Далі ми розглянемо кілька популярних свічкових комбінацій (скріншоти вже не з книги японця, бо вони універсальні).

Бичаче поглинання

Одна свічка (2) "поїдає" іншу (1).

Ведмеже поглинання

Аналогічно для потенційно ведмежого розвороту. Свічка (2) з`їли свічку (1).

Пінцет

Дві свічки, зазвичай марібозу, мають однакові тіні і ідентичні максимуми.

Пінцет, зворотний варіант

Цього разу на основі двох Такур.

Ранкова зірка

Розворотна формація: сильна ведмежа свічка (1), потім Такур з невеликим тілом (2) і сильна бичача свічка (3).

Вечірня зірка

Зворотна ситуація з ранкової зіркою.

Потрійний розворот вгору

Перша ведмежа свічка, друга бичача і закривається десь на середньому рівні 1й свічки. Третя закривається за першої.

Зворотна ситуація:

Три свічки

Сигнал на глобальний розворот тренда. Свічки повинні бути приблизно однакового розміру і без тіней. Якщо друга/третя свічка занадто маленька або з довгою тінню - фігура не зараховується.

Зворотна ситуація:

Ну а в наступному уроці ми розглянемо цілий набір свічок комбінацій, відсортованих за статистичною ймовірністю їх впливу на ринок.

  • Назад: Теорія Доу
  • Вперед: Моделі японських свічок