Взяти позицію в акціях $ BAC $ SIRI $ AAPL $ BRK/A на 1 000 000 $ - ЦЕ НІЯК НЕ одно и то же!
Мабуть, найбільш часто задається мені питання - це "СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ РОБИШ НА ДЕПОЗИТ? ".
У нас в офісі вже давно ходить такий жарт, наприклад Толя або Костя зроблять пару тисяч доларів з ранку в який-небудь акції та ми давай їх підколювати:
- Кость, скільки зробив?
- Двушку! ($ BAC 100 000 Акцій + 3 ц Взяв і закрив "по ринку")
- Кость, а скільки це у відсотках від депо?
- Та ну вас)))
Або інший варіант:
- Толь, скільки зробив?
- Десять відсотків! ($ ZNGA + 30 ц)
- Толь, а в доларах?
- 600 доларів!
- ПФФФФФФФФ, так етож ні про що!
- Та пішли ви # $ @! @ # @ На # $ &!)))))
Тобто перше в процентах від ВР в 5 000 000 $ (Buying Power/Капітал) - дуже мало, друге в процентах дуже круто, але було взято невеликий позицією, тому в доларах - ні про що. Тобто проп-трейдер, торгуючи як дейтрейдер або скальпер, НІЯК НЕ МОЖЕ ВЕСТИ РОЗРАХУНКИ у відсотках від КАПІТАЛУ Бо поняття "КАПІТАЛУ" ВІДСУТНІЙ Він (проп-трейдер) може виставити заявку і виконати її на суму понад 5 000 000 $ Та ось тільки дуже сумнівно, що він буде це робити. Ризики неймовірні, якщо мова про дейтрейдинг, а в скальпинга це дасть прибуток в 1000 $ -10 000 $ (Умовно, звичайно, можна і більше, але ризики також більше), в залежності від ціни акції. Тобто щоб вважати ці самі відсотки, потрібно, щоб завжди було поняття СЕРЕДНЬОЇ ПОЗИЦІЇ, СЕРЕДНЬОЇ волатильності, СЕРЕДНЬОГО РИЗИКУ ТА СЕРЕДНЬОГО прибутки Тобто взяти позицію в акціях $ BAC $ SIRI $ AAPL $ BRK/A на 1 000 000 $ - ЦЕ НІЯК НЕ одно и то же
Далі, поняття ДЕПОЗИТ.
У мене депозиту в звичному розумінні немає. Депозит проп-трейдера - це те, що він заробив в попередньому місяці Тобто розуміємо під "немає депозиту" відсутність принесених на депозит ззовні грошей, за фактом - що заробив -тим і прикрився. Тобто проп-трейдери отримають пейаут за квітень в червні, а травневий профіт буде "страховий" подушкою для торгівлі в червні, у кого-то інша система розрахунків, не суть. Важливо розуміти відсутність жорсткої прив'язки депозит-плече. З цієї ж причини неможливо порахувати ПЛЕЧЕ проп-трейдера. Як висловити те, що помножена, по суті, на нуль? Правда варіанти роботи є різні, є проп-трейдери, які мають постійну суму страхового забезпечення, на випадок втрат, бо фірма не повинна брати збитки на себе, принаймні більшу їх частину. Ну і само собою, проп-трейдер гроші, як правило, не втрачає, робота у нього така. І навіть у разі форс-мажору все відновлюється, адже трейдер не торгуватиме розучується після цього.
Питання про процентному повернення на депозит виникають частіше від тих, хто торгує ф'ючерсами на СМЕ або одним ф'ючерсом на індекс РТС Де ГО одне і те ж (крім СМЕ) і вартість тика (крім СМЕ) однакова. А тут, на американському ринку акцій їх 7000 штук, йди ка, підведи їх всіх до спільного знаменника.
Однак, я довго займаюся цим питанням. Не так давно була моя стаття з відео і її продовження (тут і тут) на тему "Вважаємо ризики грамотно" Де було запропоновано взяти тиждень або місяць своєї торгівлі і перерахувати всі результати з урахуванням Волатильність акцій і відповідно перерахувати позиції по кожній акції. Результат здивував багатьох.
Тепер про парному трейдингу:
Як уже пояснював, в своїх статтях по парному трейдингу Кількість акцій в парі має бути Врівноважені ПО волатильності кожної окремої акції, а в разі портфеля, Волатильність КОЖНІЙ АКЦІЇ ПОРТФЕЛЯ повинна вважатися щодо однієї СТАНДАРТНОЇ ВЕЛИЧИНИ Про те, як її вважати - в Вебінар з хлопцем трейдинг.
З першого червня зібрав і простежив за "портфелем пар акцій". Початковий розрахунок вівся на 1000 $ на одну акцію пари, тобто на пару виділялися 2000 $ Однак всі пари, що були відібрані для спостереження, були приведені до загальної волатильності, далі були побудовані графіки їх спредів і приймалося рішення про вхід і вихід з позиції.
У мене щось типу відпустки або канікул, тому було ідеальне час для того, щоб потримати півтора тижні порядку 40 позицій на суму близько 25 000 $ І що цікаво, вони не тільки не показали просадки в моменті більш ніж на 50 $ Але і в результаті принесли непоганий прибуток, як у відсотках так і в доларовому вираженні. А все тому, що власний ризик портфеля таких нейтральних позицій прагне до нуля, залишаючи тільки ринковий ризик, який є величина конкретна, але малоймовірна.
Отже, день перший, перед закриттям сесії в п'ятницю, ще 31 травня були взяті такі пари акцій:
При фінальних розрахунках проблема була тільки в одному - знайти пари в репорт і відокремити їх від інших трейдів на поточному рахунку. За 7торгових днів відбулося наступне (не рахуючи сьогоднішнього дня 11. 06):
по датах
за акціями (прошу звернути увагу, що нереалізований прибуток вважається в перші хвилини після закриття, коли спреди на акціях розсуваються, відповідно дані по нереалізованого прибутку не є дійсними в ринку)
Для складання таблиці результатів взяв ТІЛЬКИ ті пари, які ЗАКРИВ, отримавши прибуток. ПАР, ЯКІ Я ЗАКРИВ щодо збитків НЕ БУЛО ЖОДНОЇ! Отже, включаючи сьогоднішній день (11 червня), з урахуванням всіх комісійних зборів, зборів за овернайти та інше, маємо наступне:
1, 57% на суму 11 820 $ Такий ВР дається на депозит від 4000 $ до 8000 $ Значить на ті гроші, які ви вклали в цю справу - це в середньому 3, 75% Однак, непогано вельми!
Справедливості заради варто відзначити, що початкова суммаВР, яка переносилася через ніч, составляла25 000 $, що можливо при особистому депозиті в розмірі приблизно від 8000 $ до 16 000 $
Далі, як порахувати овернайт комісію: потрібно ВР помножити на кредитну ставку (7%) Потім розділити на 365 Отримаємо суму в доларах, яка є комісією за один перенос через ніч позицій на дану суму, а далі, отримане число множиться на кількість днів, протягом яких позиції трималися, приблизно 2 $ на 10 000 $
Подивимося, як виглядали спреди пар на графіках, зліва - дневка, праворуч зверху - часовік і під ним - тижневий:
PXD - OAS
AIG - SPY
PFE - NVS
F - GM
PFE - NVS
MAR - PEB
PnL
Наступні дні:
GS - JPM
RIO - BBL
PnL
MON - XLB
PnL
EA - TTWO
PnL
І давайте подивимося кілька спредів не покритих поки пар:
C - BK
JNJ - XLV
MRO - EOG
MRO - VLO
JPM - MS
V - MA
Що ще додати. Ті пари, що ні покриті висять в нулі, сумарно. Тобто хоч зараз їх крій і результат по ним буде той, що на зображенні на початку статті, тільки відсоток буде не такий красивий. Але особисто мені для розуміння вже більш ніж достатньо того, що РІВНЕ ПОЛОВИНА пар дала 185 $ прибутку і, впевнений, друга половина дасть не менше половини від попереднього результату, плюс до всього, пари постійно додаються і закриваються, тобто це ІНВЕСТУВАННЯ, справжнісіньке. Тільки торгівля йде не фундаментальний компанії, а спредом двох скоррелірованних інструментів.
Нам ще залишилося подивитися приклади позиційної торгівлі, де для скорочення ризиків застосовується хеджування ETF на сектор або за допомогою $ SPY Також цікаво розглянути варіанти портфелів $ ETF vs акції, що входять до його складу. На графіках все виглядає дуже цікаво. І подивимося, як можна заробляти на внутрішньоденної торгівлі парами, варіанти також є цікаві. Чекайте оновлень.
До сьогоднішнього дня всіх хвилювало лише одне питання:
"А що робити, якщо спред розійдеться?!" Що тут відповісти? Нічого не робіть або подвійте, дивись, спред знову зійдеться))). Ну і навіть в теорії, скільки можна втратити на одній парі? 3% - 6% на один наведений ВР? Тобто "З'їсть" профіт трьох позитивних трейдів? Та й будь ласка. У мене ще 100 пар є.
Згадайте, скільки разів думали про себе, мовляв мені б тільки трохи профіту, але напевно щоб, уххх, я б працював! Будь ласка - це ось воно, по чуть-чуть, кожен день, практично без ризику (в порівнянні з іншими стилями торгівлі і навіть в порівнянні зі зберіганням грошей у банку Кіпру). А, депозит треба великий? Так ви ця.. Хочете 1000 $ своїх занести, а після закінчення року зняти 50 000 $? Це вам в казино, товариші. Але навіть і з 1000 $ тут є варіанти заробити щодо депо цілком непогано.
А якщо серйозно, то шукати причини щоб НЕ РОБИТИ, безумовно простіше, ніж РОБИТИ, адже тут вже потрібно проявити характер і волю.
Чи готові працювати разом? Пишіть в скайп "superscalper". Приєднуйтесь.
