Міжбанківський кредит

Міжбанківський кредит - передача коштів у формі позики від одного банку іншому для підтримки короткострокової ліквідності позичальника, виконання поточних зобов'язань перед вкладникам і погашення поточної заборгованості. Кредитор таким способом підтверджує свою стійкість і фінансову надійність. Основну функцію кредитора виконує Центральний банк, але надавати позики можуть і комерційні банки країни.

Міжбанківський кредит - це угода між двома фінансовими структурами щодо передачі капіталу в користування, яка регулюється Законом "Про банки і банківську діяльність, а також рядом інших правовстановлюючих документів - кредитними угодами, статутами комерційних структур, Цивільним кодексом і так далі.

Види міжбанківського кредиту

На сьогодні можна виділити кілька основних видів міжбанківського кредитування

- термінові позики - видаються на різні потреби. Терміни кредитування від одного дня до трьох місяців. Кошти можуть передаватися під заставу, від чого напряму залежить процентна ставка банку-кредитора;

- овердрафт - відкриття кореспондентського рахунку. Облік залишку на відкритому рахунку проводиться в кінці кожного робочого дня;

- овернайт - короткостроковий вид кредитування. Передбачає видачу необхідної суми від до редітора позичальнику на одні робочі добу. Такі позики допомагають банку-ссудополучателю завершити розпочаті операції і виконати поточні розрахунки. Основна мета - підтримати "нульову" різницю між активами і пасивами установи;

- операції РЕПО - мають на увазі проведення операцій з цінними паперами (купівля, продаж).

Центральний банк Російської Федерації видає іншим фінансовим установам під заставу цінних паперів наступні види кредитів:

- внутрішньоденні позики надаються ЦБ РФ в разі здійснення платежу, що перевищує залишок коштів на рахунку банку. Особливість внутрішньоденного кредиту - відсутність будь-якої плати;

- овернайт - один з видів кредиту ЦБ РФ, який надається банку-позичальника в кінці робочого дня в разі неуспішного погашення внутрішньоденного позики. Кредитна ставка такого виду позики прирівнюється до такущей ставкою ставкою рефінансування;

- ломбардний кредит - позика, що надається ЦБ РФ іншим банкам після подачі відповідної заяви. Такий кредит може перераховуватися на будь-який банківський рахунок, відкритий в установах ЦБ або в небанківських кредитних установах РНК, до яких сьогодні відноситься Московська Міжбанківська Валютна біржа (ММВБ).

Час проведення ломбардних аукціонів:

- для видачі позики на 14 і 90 днів - кожен місяць, по вівторках;

- для видачі позики на півроку і рік - один раз, в перший вівторок місяця.

Крім цього ЦБ РФ під заставу "неринкових активів" (Прав вимоги за кредитними договорами, векселів, поручительства) здійснює видачу наступних видів позики:

- внутрішньоденні кредити з "нульовою" оплатою за користування;

- кредити овернайт надаються на один день за ставкою ЦБ РФ;

- інші види кредитування - надаються на аукціонній основі і з фіксованою процентною ставкою.

Також Банк Россі видає кредити, забезпечені заставою золота:

- внутрішньоденні - на один робочий день;

- довгострокові - на період від 2 до 549 робочих днів.

Всі міжбанківські види кредитів можна розділити:

1. За терміном надання:

- термінові позики надаються на такі періоди: 1 добу, 2-7 днів, 8-30 днів, 1-3 місяці, 3-6 місяців, 6-12 місяців, 1-3 роки, більше трьох років;

- до вимоги. Такі кредити надаються на мінімальний період (прописується в договорі). За його завершення кредит переходить в категорію безстрокових.

2. За критерієм платності:

- з ринковою ставкою - формується на основі поточного попиту і пропозиції;

- з підвищеною ставкою - встановлюється в разі високих ризиків при передачі коштів позичальнику, прогнозованому збільшенні ціни кредитних коштів і так далі;

- з пільговою ставкою - один з підходів у відносинах банків, застосовується рідко.

3. За типом забезпечення:

- забезпечені. В якості застави можуть виступати матеріальні цінності (цінні папери та інші активи);

- частково забезпечені;

- незабезпечені.

4. За валюті кредиту:

- в рублях;

- в іноземній валюті.

Облік міжбанківських кредитів

Операція з оформлення позики - це активна операція банку-кредитора. Всі кошти, які передаються іншим комерційним структурам, знаходять відображення на рахунках 320-ти російських банків і 321 банку-нерезидента.

Надання позик комерційними банками проводиться:

- відкриттям кредитної лінії (при цьому складається відповідний договір);

- перерахуванням грошей на розрахунковий рахунок іншого банку-позичальника;

- наданням овердрафту, тобто перерахуванням грошей для вирішення тимчасових проблем;

- передачею коштів на синдикованої основі;

- іншими методами.

Облік міжбанківського кредиту проводиться із застосуванням таких кодів:

Ставки міжбанківських кредитів

У розвинених країнах використовується декілька основних видів процентних ставок, які умовно поділяються на кілька рівнів:

- офіційні ставки державних структур До таких можна віднести ставку рефінансування, облікову ставку і так далі. Визначення їх величини - завдання Центральних Банків, які надають кредити іншим комерційним структурам. Подібні операції довгий час виконувалися у вигляді обліку (переобліку, покупки) ЦБ комерційних векселів. З цієї причини з'явилося і назва ставки "облікова";

- міжбанківські ставки (ПІБОР, ЛІБОР та інші) - це відсотки, під які провідні банківські установи передають гроші першокласним банкам за допомогою відкриття депозитних вкладів. Такі міжбанківські ставки, як правило, набагато вище;

- ставка "прайм-рейт" (Її ще називають першокласною або базисної ставкою) - це відсоток, під який комерційні фінансово-кредитні організації дають гроші в борг першокласним позичальникам. При цьому одержувач коштів не є кредитною організацією. "Прайм-рейт" за розміром перевищує величину згаданих вище ставок.

З найбільш популярних ставок можна виділити:

- Лібор (Libor) - це Лондонська міжбанківська ставка. Саме на неї орієнтуються найбільші банки Лондона при оформленні позики іншим першокласним банкам. Розрахунок ставки "Лібор" проводиться на основі валют найрозвиненіших в сфері економіки країн і з урахуванням строку дії кредитного договору.

Під визначенням "ставка Лібор" часто ховається відсоток, під який надаються стерлінгові депозити строком на 3 місяці. Друга за популярністю ставка - "доларовий Лібор", видається в американській валюті. Ставка Лібор є визначальною для таких країн, як Канада, Великобританія, США та Швейцарія;

- лібідо (Libid) - Лондонська міжбанківська ставка. Друга за значимістю після Либора. Також враховується кращими банками Великобританії в разі оформлення позик. Ставка лібідо тісно пов'язана зі ставкою Лібор. Так, для розрахунку Libid необхідно від ставки Libor відняти 0, 25%;

- Euribor - міжбанківська ставка Європи. Саме за цією ставкою багато банків Європи, що знаходяться в єдиній валютній і економічній зоні, займають один у одного гроші. Вперше введено в дію в Європі в 1998 році. До цього у кожної країни були свої ставки;

- Pibor - міжбанківська ставка Франції. Для розрахунку використовуються ставки восьми найбільших банків Парижа. Після появи Euribor розрахунок ставки Pibor вже не ведеться;

- Fibor - міжбанківська ставка Герменаіі. Використовувалася до 1998 року. Після введення Euribor її розрахунок не проводиться;

- Eonia (Повне найменування - Euro OverNight Index Average). Займає друге місце за важливістю при оформленні міжбанківських кредитів в європейській валюті. Ставка Eonia є середній відсоток по внутрішньоденним міжбанківським позикам в євро. Розрахунок ведеться починаючи c 1999 року;

- Eurepo - ще одна міжбанківська ставка Європи, яка розраховується з 2002 року. Активно застосовується при оформленні міжбанківських позик під забезпечення цінних паперів;

- Federal funds rate - міжбанківська ставка США, яка вважається однією з найбільш чутливих до різних впливів в сфері економіки і банківської діяльності країни. Вважається одним з основних індикаторів процентних ставок на фінансових ринках. На її розмір може вплинути будь-яка важлива угода.

Схожі ставки діють і в ряді інших країн світу. Наприклад, в Японії вона носить назву Tibor, в Сінгапурі - Sibor, в Гонконзі - Hibor і так далі.

На території Росії також діє кілька основних міжбанківських відсоткових ставок:

- Mibor (Розшифровується, як Moscow Interbank Offered Rate). Дана ставка є базовою при видачі позик в національній валюті (оформленні депозитів) на міжбанківському ринку РФ. Вважається однією з найбільш старих, вираховується, починаючи з 1996 року для різних діапазонів - від 1 до 90 днів. У 2000 році терміни були перераховані до рівня 365 днів. На сьогодні ставки МІБОР виглядають наступним чином:

- Mibid - міжбанківська ставка, розрахунок якої здійснюється на основі среднеарифметических показників відсотків декількох основних банків РФ. Після розрахунку МІБІД і МІБОР з них забираються 10% найбільших і 10% найменших ставок;

- Miacr - середня фактична ставка за міжбанківськими кредитами, розрахована на основі даних вже відзвітувалися банків. Розраховується, як середньозважений показник з урахуванням всіх обсягів наданих позик по різних термінів. Має два "відгалуження":

- Miacr IG - середня ставка по позиках, які були розміщені в банках РФ з кредитним рейтингом не менше інвестиційного;

- Miacr В - середня ставка по позиках, які були розміщені в банках РФ, мають спекулятивний рейтинг.

- Ruonia - міжбанківська ставка РФ. Розраховується на основі депозитів (кредитів) в національній валюті, що надаються на умови овернайт. У ставці відображається вартість кредитування в національній валюті без забезпечення серед банків з мінімальними кредитними ризиками. Розрахунок ведеться з 2010 року;

- Instar - міжбанківська ставка РФ, яка розраховується на основі реальних, вже укладених угод між банками на період до 90 днів. На сьогодні Instar - одна з найпопулярніших ставок, що відображають ситуацію в сфері МБК Росії.

Зі старих російських міжбанківських ставок варто відзначити MosIBOR (не розраховується з 2010 року).

Отримання міжбанківського кредиту

Процес кредитування - складний процес, який складається з декількох етапів:

1. Програмування. Тут проводиться оцінка макроекономічної ситуації в РФ і регіоні, де розташований банк, робиться аналіз галузевої динаміки, перевіряється готовність кредитора до роботи з позичальником, приймається ряд нормативних документів.

2. Надання кредиту. Відбираються співробітники, які беруть заявку на надання кредиту. При цьому банк-позичальник до своєї заявці прикладає набір необхідних документів:

- установчий договір;

- відомості про фінансовий стан банку (обсяги активів, інформацію про кредитний портфель і так далі);

- ліцензії на ведення діяльності і статут банку (досить копій);

- документ з мокрою печаткою банку та підписами людей, що приймали рішення про отримання позики;

- інформацію про розрахунок економічних нормативів. Тобто кредитор повинен бачити, наскільки прибутковим є або збитковий банк;

- заставу (якщо він потрібен за програмою кредитування);

- докази, що підтверджують активність фінансово-кредитної організації (наприклад, кількість виданих кредитів, число вкладників і так далі).

На підставі наданих даних співробітник банку-кредитора проводить детальний аналіз і приймає рішення, наскільки вигідно майбутню співпрацю.

3. Контроль використання переданого кредиту. Для банку, який видає позику, дуже важливо цільове використання переданих коштів та ефективність їх застосування. Підсумком передачі позики для кредитора повинно стати отримання прибутку у вигляді відсотків.

Міжбанківські кредити в Росії: аналіз ринку

Можливість оформлення міжбанківського позики має ключове значення не тільки для конкретного банку, а й для країни в цілому. За допомогою МБК фінансова установа швидко покриває дефіцит ресурсів, оперативно перерозподіляє капітал і підтримує власну ліквідність "на плаву".

У початку 2014 року загальний обсяг залучених ресурсів становив понад 47 трильйонів рублів. З них істотна частка (19%) - це міжбанківські позики. Якщо порівнювати цей показник з 2011 роком, то частка МБК збільшилася майже на два відсотки. Це говорить про розвиток кредитних зв'язків між різними банками країни. Чим більше таких "ниток", тим надійніше фінансова система в цілому.

Початком активного розвитку міжбанківського кредитування можна назвати рік найбільшої кризи (2008). У той період банківський сектор РФ потребував особливої ​​підтримки. До початку 2014 року обсяг залучених від кредиторів депозитів, позик та інших фінансових вливань склав майже п'ять трильйонів рублів. У порівнянні з 2008 роком показник зріс майже в два рази. Цю тенденцію добре видно в наведеній нижче таблиці.

У 2008 році багатьом структурам довелося зіткнутися з гострим браком коштів. Можливість зовнішніх позик була зведена до нуля, що призвело до підвищення попиту на внутрішні джерела коштів. Це стало поштовхом для розвитку внутрішнього МБК. У наступні роки ситуація поступово нормалізувалася і банки поступово відходили від практики позик у ЦБ РФ.

Структура МБК Росії постійно змінюється. Наприклад, в 2012 році на зовнішньому ринку велику роль грали банки з капіталом нерезидентів країни. Але вже з наступного року ситуація стала іншою - велику активність стали проявлятися банки-резиденти.

На графіку синім кольором відзначений загальний обсяг коштів, отриманих від банків-резидентів, а коричневим - від банків-нерезидентів. Як видно, тенденція постійно зміщалася в сторону перших.

Попит до внутрішніх позик привів до зміни основних ставок МБК. Зокрема, це можна побачити з графіка нижче:

До початку 2013 року, ставка зросла до рівня 6, 09%. На 2105 рік ставка становить майже 15%.

Незважаючи на тенденції в бік збільшення обсягів ринку МБК, даний показник ще дуже низький. Для подальшого розвитку необхідно внесення змін до податкового законодавства, а також зняття існуючих санкцій. Хоча, останній фактор виступає в ролі такого собі каталізатора розвитку внутрішнього міжбанківського сектора РФ.