Індикатори кореляції валютних пар

Anonim

Индикаторы корреляции валютных пар

Взаємозалежності в русі між валютними парами - хороша основа для створення торгової стратегії на ринку Форекс на підставі кореляції між фінансовими інструментами. Знаючи, що одна пара завжди рухається в унісон з іншого або ж навпаки, можна скористатися інформацією і шукати розбіжності з метою отримання прибутку при відновленні корелюють зв'язків. Що таке кореляція? Як на ній заробляти на ринку Форекс? Які індикатори кореляції валютних пар існують?

Що таке кореляція і як її використовувати в торгівлі?

Кореляція - залежність в русі одного фінансового інструменту від іншого. На практиці у таких пар графіки ціни виглядає або майже однаково, або знаходяться в повній протилежності - це залежить від виду кореляції.

Існує пряма кореляція, коли пари рухаються приблизно в одному напрямку. Так, якщо, наприклад, котирування пари євро-долар ростуть, росте і ціна пари фунт-долар. Якщо такий взаємозв'язок спостерігається, значить пари знаходяться в прямій кореляції один щодо одного.

Для зворотну кореляцію характерна інша ситуація. Зростання ціни одного інструменту викликає одночасне падіння котирувань іншого. Яскравим прикладом зворотну кореляцію виступають пари євро-долар і долар-франк.

Інформацію про корелюють інструментах можна знайти у відповідних таблицях, проте не варто сліпо на неї покладатися, оскільки ринок мінливий, і закони, що діють на ньому рік тому, сьогодні можуть виявитися помилковими.

Для оцінки кореляції використовують коефіцієнти від -1 до +1. Так, при значенні, що дорівнює нулю, пари абсолютно не залежать одне від одного. При параметрі +1 спостерігається пряма кореляція, а при негативному значенні - зворотна. Також можуть бути і дробові значення коефіцієнта, що говорить про ступінь кореляції пар один з одним. Чим ближче це значення до цілого числа (+1 або -1), тим яскравіше виражена кореляція і тим більше ця пара підходить для трейдингу зі стратегії, її використовують. За допомогою яких інструментів можна точно визначити корелюють між собою фінансові інструменти?

Індикатор кореляції валютних пар OverLay Chart

Одним з двох популярних індикаторів кореляції валютних пар є інструмент OverLay Chart. Скачайте його по посиланню і встановіть стандартним способом в торговий термінал МТ4. Перед використанням інструменту вам потрібно скористатися таблицею корелюють пар і вибрати ту пару, по якій ви будете працювати і яка буде з нею корелювати. Другу ж потрібно внести в настройки індикатора в перший рядок SubSymbol. Це виглядає так:

Індикатор кореляції валютних пар OverLay Chart

Після установки індикатора кореляції пар на графіку з'явиться другий інструмент, зазначений у вікні налаштувань. Останній рядок під назвою Monitoring відповідає за відображення пар зі зворотним кореляцією. Так, якщо в цьому рядку буде фігурувати значення true, а в рядку SubSymbol ви вкажете пару долар-франк для пари євро-долар, то на вашому графіку відобразиться графік пари долар франк, відбитий дзеркально. Так ви зможете порівнювати руху двох інструментів, нібито вони перебували в прямій залежності один від одного. Що ж виходить на виході і як цим скористатися?

За допомогою індикатора кореляції валютних пар OverLay Chart можна шукати розбіжності в цінах двох корелюють інструментів. Ви швидко його знайдете, тому що обидві пари будуть знаходиться в одній робочій області. Так, якщо котирування однієї пари ростуть, а інший падають, варто очікувати вирівнювання ситуації. Такий приклад показаний на малюнку нижче в жовтому прямокутнику. Для прикладу використовуються пари в прямій залежності - євро-долар і фунт-долар.

Індикатор кореляції валютних пар OverLay Chart

Ми бачимо, що котирування пари євро-долар почали різко падати. Швидше за все це було викликано публікацією важливих економічних новин. В цей же час пара фунт-долар не настільки інтенсивно зростає. Далі ми отримуємо закономірний і очікуваний результат - вирівнювання ситуації і падіння інструменту фунт-долар. Кореляція відновлена, і пари знову рухаються в унісон.

Індикатор iCorrelation Table

Якщо стратегія торгівлі на Форексі у вас щільно зав'язана на кореляції, то індикатор iCorrelation Table стане відмінним помічником на додаток до попереднього. Його суть полягає в відображенні таблиці кореляції з розрахованими коефіцієнтами. Так ви зможете визначити, на які пари вам зараз варто звернути увагу, а більш детально розглядати графіки можна за допомогою попереднього інструменту.

Завантажити інструмент ви можете тут. Додатково налаштовувати його не потрібно. Досить помістити на графік будь-якої пари стандартним способом через кореневий каталог брокера (рекомендуємо працювати тільки з надійними компаніями, наприклад, Альпарі). Після всього ваш графік повинен прийняти такий вигляд:

Індикатор кореляції валютних пар OverLay Chart

Внизу графіка ви побачите ту саму таблицю, яку індикатор кореляції пар розраховує в онлайн режимі. Жовтим кольором в ній відображені розрахунки коефіцієнта прямої залежності, найбільш наближені до значення +1. Сюди потрапляють цифри вище значення +0,7. Як ми можемо побачити в таблиці, на даний час найбільша пряма кореляція присутній на парах USD / CAD і USD / CHF. Коефіцієнт становить +0,95.

Блакитним кольором позначені коефіцієнти зворотну кореляцію, найбільш наближені до значення -1 (нижче показника -0,7). За даними таблиці найбільша зворотна залежність спостерігається між парами EUR / USD і USD / CHF. Коефіцієнт досягає показника -0,99. Втім, це і так відомо кожному трейдеру, що не новачкові. Друге місце дісталося парам USD / CAD і EUR / USD. Рівень кореляції тут також дуже високий і досягає -0,95.

Після того, як ви визначилися з парами, які будете спостерігати, можна внести їх в настройки індикатора OverLay Chart і вичікувати моменти, коли їх руху будуть різноспрямованими один щодо одного.

Слід розуміти, що незважаючи на існуючі залежності в змінах цін фінансових інструментів, котирування не можуть рухатися пункт в пункт. Власне, саме цей факт і є основою для торгівлі на різницях цінових показників на ринку Форекс з використанням кореляції. Пам'ятайте, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!