Індикатор Фрактали був розроблений відомим трейдером Біллом Вільмса. В основі цього інструменту лежить рішення досить простий завдання - знаходження точок максимуму і мінімуму за певний час. Ці точки дозволяють визначити тенденції і досить точно вказують на можливість продовження тренда, або на можливості розвороту ринку. В результаті можна говорити про те, що такий принцип роботи індикатора робить його ідеальним доповненням в будь-якій системі торгівлі. Але важливо пам'ятати, що він має властивість періодично перемальовуватись.
"tradingview_f9cc6-wrapper">
Принципи та різновиди фракталів
Фрактали можуть утворювати різні комбінації, але всі вони будуються на підставі двох елементів:
- Фрактал вгору.
- Фрактал вниз.
Класична теорія аналізу за методикою Вільямса передбачає побудову одного фрактала на підставі даних за 5 свічок, в яких середня свічка утворює екстремум вгору або вниз. Власне, з цієї причини періодично індикатор і перемальовується. В ідеалі можна говорити, що fractals утворюється, коли послідовно на графіку утворюється 3 свічки в одну сторону (з екстремумів) і дві свічки в іншу сторону. Як показано на малюнку нижче.
Але це скоріше ідеальна ситуація, яка трапляється не так часто. Періодично ринок утворює формації, в яких комбінації свічок переплетені, але загальна суть все одно полягає в наявності 5 елементів і точки екстремуму на графіку по цим елементам. Нижче представлений приклад такого фрактала.
Сам же Білл Вільямс застосовував методику, в якій побудова велося не тільки по найвищій точці, але і по групі таких точок. Наприклад, зустрічаються ситуації, в яких на одному рівні утворюється 2 (або більше) однакових максимуму/мінімуму. Це також є фракталом.
Практичне застосування рівнів
Перед початком розгляду індикатора на практиці, необхідно відзначити. Що розроблявся для біржової торгівлі валютою і тільки значно пізніше його стали адаптувати до бінарних опціонах і намагатися застосовувати в торговельних стратегіях. Хоча всі ці адаптації основи індикатора не змінили.
Перша і основна робота з фракталами полягає в застосуванні цінових рівнів. Дуже часто початківці інвестори допускають жахливі помилки при виборі рівнів для торгівлі. В даному ж випадку індикатор сам малює позначки, через які необхідно проводити рівні і розглядати на їх основі поточну ринкову ситуацію. Дуже поширеною є ситуація, при якій значки "вгору" або "вниз" утворюються на одному ціновому рівні - це і є лінія. Приклад таких ліній і їх застосування зазначений нижче. Ми використовуємо для побудови живої графік, де fractals розташовуються на відстані від свічок, але все одно побудова все елементів ведеться за ціною, а не по значках фігур.
Ми бачимо, що на даному відрізку було три лінії, які стали значущими. Робота з цими рівнями ведеться за принципами класичного технічного аналізу:
- При пробої зверху вниз відкривається опціон на зниження (відкривається відразу після пробою).
- Термін експірації дорівнює терміну формування рівня (2 фігури - 10 хвилин, 3 - 15 хвилин, 10 - 50 хвилин і т. д.).
Для покупки на підвищення правила зворотні. Також слід зазначити, що чим більше фракталів утворюють лінію підтримки (опору), тим надійнішим виглядає сигнал на вхід в ринок. Крім того, старші таймфремах дають кращі результати, ніж молодші. Наприклад, побудова на графіку 1 день дозволяє отримати дані за 5 днів, що робить їх вагомими. У той час, як графік 5 хвилин дає дані за 25 хвилин.
Робота з трендовими рухами
Вільямс робота в основному з трендовими ринками, тому свої індикатор він пристосував для того, щоб можна було знаходити оптимальні точки входу по поточної тенденції. Принципи такої роботи схожі з принципами рівнів. Тільки в даному випадку ми йдемо від розуміння горизонтальних ліній і креслимо цінові канали. Правила ті ж - побудова за рівнями фрактала.
Правила для покупки опціону наступні:
- Необхідно дочекатися формування фігури 1-2-3 (послідовно знижуються (підвищуються) точки).
- Рівень 2 є сигнальним - його пробою дозволяє відкривати бінарний опціон в напрямку пробою.
- Термін експірації такого контракту за часом є рівним часу формування фігури 1-2-3.
Сам Вільямc про подібний застосуванні писав, що купувати потрібно не після безпосереднього пробою, а після формування фрактала вниз (для торгівлі на зниження) або вгору (для торгівлі на підвищенні) і подальшому пробої.
Відмінні риси індикатора
Незважаючи на свій великий функціонал, фрактали вельми обмежені, тому дану статтю ми закінчимо розглядом сильних і слабких сторін цього інструменту:
- Фрактал вказує трейдеру на можливі переломи ринку, що робить його те саме випереджаючим механізмам.
- Дозволяє будувати точні рівні підтримки і опору, що значно полегшує роботу аналітика.
- Частково перемальовується і схильний давати помилкові сигнали, тому рідко застосовується самостійно.
Трохи "додаткової" теорії
Фрактали Білла Вільямса - це особливі технічні інструменти, які дають можливість трейдеру виявити потенційний пік або западину ринку. Всього виділяють два різновиди фракталів: спрямований вниз і спрямований вгору. Говорити про те, що фрактал повністю сформувався можна лише тоді, коли протягом освіти п'яти свічок виділяється одна, яка має більший максимум - це характерно для освіти фракталів, спрямованих вгору. Для формування фракталів, спрямованих вниз повинно з'явитися п'ять свічок і одна з них повинна мати виділяється мінімум.
Спочатку варто відзначити, що індикатор фракталів йде без перемальовування, однак є один момент, який можна віднести до розряду конструктивних недоліків - це запізнювання за ціною. Фактично, будь-який фрактал спізнюється на дві свічки, що в умовах нестабільного ринку вистачить для того, щоб трейдер зробив помилку і отримав відчутний збиток. З цього випливає той факт, що фрактали ні в якому разі не можна використовувати в якості самостійного інструменту. З цього напрошується висновок, що поява кожного фрактала потрібно ретельно фільтрувати. По суті справи, фінансовий ринок має одну дуже цікаву особливість, ціна понад 70% часу стоїть на місці і лише 20-25% перебуває в стані спрямованого руху. У зв'язку з цим існує гостра потреба в тому, щоб навчитися правильно, знаходити моменти, коли тенденція на ринку починає зароджуватися і коли вона сповільнюється. Використовуючи тільки лише одні фрактали цього зробити фізично неможливо, так як ми не отримаємо достовірну картину ринку. Ще однією примітною особливістю даного індикатора є відсутність будь-яких налаштувань, відповідно у нас не буде можливості оптимізувати даний індикатор під свій характер торгівлі і додати його в свою торговельну систему.
Фрактали безперервно формуються на всіх тимчасових інтервалах, незалежно від того, чи виберете Ви хвилинний або денний графік - Ви завжди побачите численні фрактали. Сама по собі природа цього інструменту складна і оманлива, в зв'язку з цим, багато інвесторів просто не можуть розібратися з ним і закидають подальший розгляд даної теми. Досить часто індикатор фрактал порівнюють з іншими індикаторами технічного аналізу, наприклад RSI, Stochastic та інші, проте, це в корені не вірно. Будь фрактал - це в деякому роді природне явище в умовах ринку і вказує нам, які сили в заданий проміжок часу домінували на ринку. Якщо повністю розібратися в темі фракталів, то на ринку можна навчитися чітко відслідковувати, коли закінчується корекційний рух і формується новий імпульс в сторону тренда. Однак пам'ятайте, що було сказано раніше - фрактал можна використовувати самостійно! Досить часто його поєднують на практиці з індикатором Алігатор. Виходячи з усього вищесказаного, ми можемо виділити ряд відмінних рис представленого інструменту:
- Фрактал є запізнілим індикатором, і застосовувати його варто тільки в тандемі з іншими індикаторами технічного аналізу.
- Чим вище часовий інтервал, на якому утворився фрактал - тим вище і його надійність. Тут варто врахувати і ще один момент - на великих таймфреймах завжди з'являється менше торгових сигналів, ніж на більш дрібних.
- Доцільно застосовувати фрактал одночасно на декількох тимчасових інтервалах, щоб отримувати більше інформації про ситуацію, яка розвивається на ринку.
- Фрактал завжди може стати хорошим фільтром для багатьох торгових систем.
