Індикатор Канали Дончіана - застосування, скачати

Anonim

Канали Дончіана - простий індикатор, що надає можливість спостерігати рух ціни щодо звичного діапазону. Межі останнього утворюються на основі екстремумів за певний період.

Творцем інструменту є легендарний Richard Donchian - один з піонерів сучасного трейдингу.

На основі його робіт були створені багато популярних стратегії слідування за тенденцією, в тому числі і знаменита Turtle Trading System (" Черепашья торгова система ").

Канали Дончіана

На графіку каналу Дончіана ми спостерігаємо дві лінії, в межах яких більшу частину часу коливається ціна. Як тільки вона залишає межі цього коридору, виникає серйозний торговий сигнал, що підтверджує міць поточного цінового руху. Якщо вихід відбувся через верхню межу, то після закриття можна створювати позицію на покупку і закривати угоди на продаж. Якщо була пробита нижня лінія, дії діаметрально протилежні.

Звертає на себе увагу простота обчислень: для формування кордонів будуть потрібні тільки дані цінових екстремумів за означений період.

Сам автор радив застосовувати 20 - число, що відображає середню кількість робочих днів місяця.

Практика показує, що успішних результатів можна досягти і при інших значеннях.

Застосування індикатора Канали Дончіана

Так як канал Дончіана є індикатором волатильності, то в періоди затишшя він стає відносно вузьким.Коли інтенсивність цінових коливань зростає, межі розширюються. Подібна властивість може бути використано для прогнозу зародження тенденції. Як тільки канал стискається дуже сильно, варто приготуватися до початку тренда. Для роботи при спокійному стані ринку часто задіюють серединну лінію, від якої рівновіддалені дві основні. Коли ціновий рух доходить до неї і розгортається назад, можна припустити, що воно продовжиться до самого кордону.

"Тіньовий пробою"

Як ми пам'ятаємо, класична стратегія передбачає відкриття позиції в момент, коли свічка закривається, а ціна продовжує перебувати за межами каналу. Однак в деяких випадках вона практично відразу повертається і закривається всередині домашнього коридору. Найчастіше у таких свічок спостерігається довга тінь, при цьому їх обсяг вище середнього або навіть наближається до екстремального значенням.

При утворенні подібного " тіньового " пробою, стандартна тактика змінюється на протилежну. Тобто, якщо перетину піддалася нижня лінія, формується угода не на продаж, а на покупку.

І, навпаки, при порушенні верхньої межі готуються продавати. Перша фіксація прибутку намічена на середині каналу, друга - на протилежному рубежі.

Стоп лосс рекомендують ставити на один пункт вище / нижче локального екстремуму. Коли ціна досягне центру, має сенс застосувати трейлинг стоп.

Перевагою цього варіанту торгівлі в порівнянні з основною стратегією є більшу кількість результативних входів. Його можна задіяти при роботі всередині дня, навіть не маючи значного депозиту для погашення просадок. Найкраще застосовувати тактику "тіньового пробою" в періоди флета.При цьому необхідно постійно стежити за поведінкою кордонів каналу. Як тільки вони почнуть звужуватися, очікуйте початку потужного тренда і приймайте відповідні заходи.

Багато трейдерів вважають, що відкриватися проти сильного цінового руху, який пробив кордон каналу, нехай навіть і не остаточно, справа дуже ризикована.

Навіть на корекцію, не кажучи вже про повноцінний розвороті, шанси не такі високі, і в результаті можна зіткнутися з серйозними втратами. Справедливість подібних побоювань очевидна, тому досвідчені аналітики не рекомендують відкривати позицію до отримання надійних підтверджують сигналів. В якості останніх можуть використовуватися, наприклад, дивергенції на графіку осцилятора.

Корисні посилання:

"Класика" на відбій

Вищеописана тактика може застосовуватися не тільки тоді, коли закриття свічки відбувається в межах торговельного діапазону. Чимало трейдерів працюють "на відбій" навіть тоді, коли ціна не поспішає повертатися, пробивши критичний рівень. Найбільш відома версія такої стратегії описана в книзі "Street Smarts" (Л. Рашке, Л. Коннорс). Коротко сформулюємо базові положення:

  • Можливість відкриття угоди на покупку розглядається після того, як ціна закрилася під нижньою межею каналу Дончіана. Важливо, щоб попередній мінімум був не раніше, ніж через три свічки.
  • На черговому барі ставиться відкладений ордер. Для орієнтиру береться рівень попереднього мінімуму. Якщо під час цього часового відрізку ціна його не досягне, угода скасовується.
  • При відкритті позиції стоп лосс ставлять на рівні одного з мінімумів попередніх двох барів (мінус один пункт).
  • Частина прибутку знімається не пізніше ніж через шість барів. Для подальшого супроводу позиції використовується трейлинг стоп.
  • Операцію на покупку починають готувати при пробитті верхньої межі. В іншому, все відбувається за аналогічною схемою, тільки замість мінімумів беруться максимуми.

Дана стратегія настільки ж ризикована, як "тіньовий" пробою, тому рекомендується чекати підтверджують сигналів від інших програм.

Висновок

пробійної трендові системи, до категорії яких відноситься канал Дончіана, відрізняються серйозним відсотком "шлюбу". Одна прибуткова позиція може перекрити збитки від безлічі інших.

До мінусів індикатора можна віднести запізнення з формуванням сигналів для виходу.

Класична стратегія передбачає, що позиція закривається тільки після отримання повідомлення про зміну або корекції тенденції. Як правило, така реакція виявляється запізнілою, тому рекомендується використовувати одночасно два канали , налаштованих по різних періодів. При вході в угоду орієнтуються на повільний індикатор, при виході - на швидку модифікацію.

Завантажити Індикатор Канали Дончіана з Equity. today