Average True Range (скорочено ATR) або індикатор середнього істинного діапазону дозволяє визначити, наскільки волатильним ринок. Вперше його використав Уеллс Уайлдер в 1978 р, сьогодні ATR входить до складу інших індикаторів і систем торгівлі. Спочатку ATR використовувався для торгівлі на різноманітних товарних ринках, волатильність яких вище, ніж фондових.
Високі значення Average True Range в западинах ринку часто спостерігаються в разі різкого падіння ціни після панічних продажів. Низькі значення ATR характерні для тривалих горизонтальних цінових рухів на вершинах, а також в період консолідації. Якщо індикатор рухається вгору - імовірна зміна поточного тренда, при зниженні значень ATR - тренд посилюється.
У розрахунку індикатора враховуються такі величини:
? різниця між значеннями поточного максимуму і мінімуму
? різниця між попередньою Close і поточним максимумом
? різниця між попередньою Open і поточним мінімумом.
Значення ATR - найбільша величина з трьох перерахованих. Технічно індикатор Average True Range - змінна середня значень істинного діапазону.
Які особливості індикатора ATR? Екстремально високі значення говорять про ймовірність розвороту поточної тенденції і виникненні нового імпульсу цінового руху. Як і деякі інші індикатори (Bollinger Bands і т.д.), ATR не вказує напрямок тренда, а є відображенням рівня активності цін.
Як говорилося вище, низькі значення індикатора властиві тихому періоду на ринку, ціна рухається в невеликому коридорі - такий період ідеально підходить трейдеру, котрі використовують скальпінг. І навпаки, високі значення індикатора середнього істинного діапазону говорять про збільшення цінової волатильності, коли потрібно бути більш обережним при відкритті позицій.
Періоди з високими значеннями ATR тривають недовго, оскільки ціна рідко залишається "в режимі" швидкого руху тривалий час. Відповідно, якщо індикатор має мінімальне значення тривалий час, то існує велика ймовірність продовження руху або розвороту ціни. Тобто цінова напрямок нам невідомо, але завдяки Average True Range ми розрізняємо "тихі" і "бурхливі" періоди на ринку.
Єдиним недоліком індикатора середнього істинного значення можна вважати факт запізнювання його сигналів в разі занадто великого періоду (за замовчуванням період дорівнює 14), коли буде відображатися минула волатильність замість актуальною поточної.
На скріншоті вище ми бачимо, що індикатор ATR (настройки стандартні) запізнюється - спочатку ринок показує різкий рух, а потім вже це відображається на графіку осцилятора. Оптимальним бачиться виставлення двох відкладених ордерів (BuyStop і SellStop) при підвищенні значень осцилятора, але не досягнення нею піку. Після відкриття позиції можна встановити Stop Loss в розмірі середнього цінового діапазону на поточному графіку + trailing stop. Розрахунок отримання прибутку будується на сильному імпульсному русі або невеликому відкат після нього. Як бачимо, прибуток можна отримати по обом ордерами.
І, звичайно ж, при використанні Average True Range в парі з іншим індикатором (трендовим) можна обмежитися установкою тільки одного ордера - в напрямку очікуваного цінового імпульсу.
Пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!
