Ідентифікація розвороту тренда за допомогою графічних патернів

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Скільки б трейдер не чув рекомендацій щодо доцільності торгівлі в напрямку тенденції, проте, його рано чи пізно потягне шукати розворот тренда. І це не дивно, адже успішна ідентифікація дозволить не тільки максимізувати доходи, відкривши позицію на самому початку зародження тенденції, але і оцінити всі принади позиційної торгівлі.

Пошуки точок розвороту тренда

Вдалий довгостроковий трейд дозволить на деякий час забути про необхідність щоденного пошуку нових сприятливих можливостей і віддатися на волю стихії ринку, керуючись одним-єдиним принципом: «дай прибутку вирости».

У зв'язку з цим багато відомих трейдери неодноразово намагалися розробити концепцію розвороту. Хто не пам'ятає принципів розвороту тренда на паттерне «1-2-3» Віктора Сперандео, або критеріїв істинності прориву трендової лінії Томаса Демарк? Не уникли подібних досліджень і Лінда Рашке з її «Трьома індіанцями», і Томас Булковскій з його «Сплеском і розворотом з прискоренням», і багато інших авторів зі світовим ім'ям.

До них відноситься і Джозеф Стоуелл, який розробив модель, відому як «лінія трьох барів». Відповідно до даного паттерну, істинність тренда не може піддаватися сумніву доти, поки ринок не протестує горизонтальну риску, виявлену за допомогою мінімального значення трьох підвищуються барів або максимального значення трьох знижуються барів.При цьому особливістю їх формування є послідовно зростаючі (знижуються) екстремуми.

Використання «Лінії трьох барів» з індикатором ADX

На базі цієї концепції розроблено безліч торгових стратегій, багато з яких віддають переваги різних індикаторів. Сьогодні ми розглянемо можливість спільного використання кривих індикатора ADX і вищенаведеної методики.

Ф'ючерс на пару Долар Рубль

Перегрів ринку може бути ідентифікований за допомогою досягнення лініями +/- DMI чергових екстремальних значень. На денному графіку ф'ючерсу на валютну пару долар / рубль таке майже за два роки відбувалося тричі. І двічі після цього випливав розворот.

Екстремальне значення для -DMI може бути виявлено експериментальним шляхом (в наведеному прикладі воно дорівнює 60), а прорив лінії трьох барів є важливим елементом ідентифікації розвороту тренда.

У лютому 2011 року і в липні 2012 року вдалий тест привів до зміни тенденції, а в серпні 2011 року відсутність пробою - до її продовження. Нагадаю, для побудови лінії використовуються бари, максимуми яких підвищуються по відношенню до попередніх. При цьому риса проводиться через мінімум самого першого бару, позначеного на графіку точкою 3. Наведена розмітка дозволяє спростити процес пошуку моделі: як бару №1 використовується пік ринку.

Комбінація патернів для ідентифікації розвороту ринку

Знаючи скептичне ставлення багатьох трейдерів до індикаторів, можна побудувати торговельну систему без їх участі. Для цього використовується комбінація двох графічних конфігурацій: «Трьох барів» Джозефа Стоуелл і моделі «1-2-3». Дослідження на різних ринках показали, що після прориву досліджуваної лінії може утворитися відомий патерн, що дає підстави для здійснення угоди.

Ф'ючерс на платину

На графіку ф'ючерсів на платину розташування лінії «Трьох барів» відповідає корекційного мінімуму моделі «1-2-3», тестування якого призвело до розвороту бичачого тренда.

Як підтверджуючий сигналу може бути використана динаміка обсягів, яка підкреслює слабкість ринку. Справа в тому, що в умовах зростаючих котирувань, повернення до висхідного руху після корекції, як правило, супроводжується зростаючими обсягами торгів, так як покупці не бажають пропустити виснаження відкату для того, щоб відкрити лонги за сприятливими цінами. Якщо цього не відбувається, то тенденція не настільки сильна, як може здатися на перший погляд.

Слід зазначити, що точка 3 моделі «1-2-3» може перебувати нижче лінії трьох барів, проте до повного формування патерну слід ігнорувати попередньо виникає сигнал, або використовувати інші підтвердження розвороту поточного тренда.

Інші статті про особливості використання графічних патернів
  • Фігура розвороту тренда Діамант або Ромб: небезпечний сигнал для трейдера
  • розширюється формація - патерн, який вчить не розслаблятися
  • Трикутник або Голова і плечі? Ще трохи про фігури технічного аналізу