Лінії Фібоначчі: як користуватися ними в торгівлі?

Вітаю вас, читачі мого блогу! Сьогодні ми торкнемося такої незвичайної теми, як формула краси і досконалості в трейдингу. Більшість трейдерів навряд чи зможуть коротко і ясно пояснити, чим колись їх підкорили біржові графіки. А адже в них закладені ті ж самі закономірності, що й в кольорах, в сніжинки і в химерних вигинах морських раковин.

Ці закономірності відомі як "золотий перетин" і відкриття їх належить італійському математику Леонардо Фібоначчі (до речі, я вже коротко описував ряд Фібо в матеріалі про хвильовий аналіз). Тому сьогодні поговоримо про нього детальніше. Отже, лінії Фібоначчі як користуватися ними в біржовій торгівлі.

Що це таке?

Для розуміння математичного сенсу ліній Фібоначчі потрібно згадати, що таке ряд чисел Фібоначчі. Це така числова послідовність, в якій перші 2 числа рівні 0 і 1, а кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх.

Співвідношення між числами цього ряду періодично повторюються, але особливо важливим є співвідношення 0, 618: 0, 382. Вся принадність у тому, що 0, 618: 0, 382 = 1: 0, 618 = 1, 618. Ціле відноситься до більшої частини так, як більша частина відноситься до меншої. Це "золотий перетин" і воно дуже часто зустрічається в природі, а також в різних статистичних закономірностях.

В трейдингу ця пара чисел зазвичай обмежує інтервал, в межах якого ціна може завершити корекцію.Іншими словами, при корекції ціна може пройти відстань від 38, 2 до 61, 8% від попереднього руху по тренду, після чого тренд або продовжиться далі, або зміниться на протилежний. Між цими межами ще одним розворотним рівнем може стати позначка 50%, хоча в ряду чисел Фібоначчі це відношення зустрічається лише 1 раз (1: 2).

Зустрічаються також корекції глибиною 23, 6% і 76, 4%, але порівняно рідко. Якщо при завершенні корекції ціна відновлює рух по тренду, розширені рівні Фібоначчі (понад 100% від попередньої трендової хвилі) допомагають окреслити можливі цілі.

Будь багатшими - торгуй Фібоначчі!

Для детального ознайомлення з темою торгівлі за рівнями Фібоначчі відмінно підійде книга "Рівні Фібоначчі: там, де лежать гроші" А. Кияниці і Л. Братухіна. Ми ж обмежимося практичними прикладами на Метатрейдер 5 і злегка торкнемося бінарні опціони.

Побудова ліній Фібоначчі в терміналі МТ5 реалізовано дуже просто. Припустимо, нам потрібно увійти в угоду по тренду, використовуючи корекцію для пошуку відповідного рівня. Для цього в терміналі відкриваємо пункт меню "Вставка - Об'єкти - Лінії Фібоначчі" і при натиснутій лівій кнопці миші простягаємо сітку з ліній від рівня початку тренда до початку його корекції.

Оцінка поточної ситуації як корекції часто носить суб'єктивний характер, але зазвичай якщо на сітці ціна при відкат пробиває рівень 23, 6%, можна говорити про повноцінну корекції. Тому торгівля за рівнями корекції ризикована (запас ходу може бути дуже малий), а ось підготуватися до продовження тренда, навпаки, набагато зручніше.

В цьому прикладі ціна доходить до корекційного рівня 61, 8%, (що буває не дуже часто), відбиваючись від нього з дивовижною точністю.Як бачимо, рівні 38, 2% і 50% були впевнено пробиті, тому відкриття продажу від них виглядало ризиковано.

Отже, корекція завершилася і можна розраховувати на гарний прибуток у разі продажу. Але як оцінити запас спадного руху? І тут на допомогу приходять рівні Фібоначчі, але вже як т. Зв. розширення. Побудувати його можна, відклавши сітку від початку корекції до її завершення. Тоді нижче рівня початку розташуються додаткові рівні 161, 8%, 261, 8% і т. Д.), Які можна вважати потенційними цілями трендового руху.

В нашому прикладі перша спроба досягнення рівня 161, 8% була в січні 2012 року, але вона закінчилася невдачею, за якою послідувала нова сильна корекція. Однак, в травні 2012 року цільовий рівень спадного тренда все ж досягнуть.

Психологічно непросто тримати відкриту позицію, коли ціна надовго йде в протилежну сторону. Для цього потрібно володіти навиком самодисципліни. Часом більш прибуткова торгівля зі змінним стопом і повторним відкриттям позиції по тренду від нової корекції.

З цієї причини рівні Фібоначчі рідко використовують як самостійний індикатор. Як правило, вони служать гарною підмогою для визначення рівнів stop loss і take profit, але сигнали на відкриття позиції отримують за допомогою додаткових індикаторів.

З Фібо і БО - не слабо!

Застосування ліній Фібоначчі в бінарних опціонах майже нічим не відрізняється від звичайної торгівлі. Наприклад, якщо ціна пробила корекційний рівень 23, 6% і закріпилася вище нього, то з дуже великою ймовірністю буде досягнуто і рівень 38, 2%. Тут має сенс купити опціон "один дотик" з таким терміном експірації, щоб ціна встигла дійти до цього рівня, причому подальша поведінка ціни значення не має.

Вибір опціону "вгору / вниз" виправданий, коли ціна досягла корекційного рівня не менше 38, 2% і відбилася від нього закриттям свічки. Звичайно, можливе поглиблення корекції і навіть розворот тренда, але 1-2 свічки в запасі є, тому якщо ціна не надто далеко пішла від рівня відскоку, можна купити опціон з терміном експірації в межах 1-2 свічок поточного графіка і напрямком в бік відскоку. Нижче я підготував відео з практичним прикладом:

Дуже важливо, що рівні Фібоначчі служать тим точнішим орієнтиром, ніж більший період графіка обраний. На 1 і 5 хвилинних графіках поняття тренда не має сенсу, тому турбо-опціони вимагають іншого підходу.

Післямова

При всій наочності і зручності, лінії Фібоначчі не надто часто застосовуються на високо автоматизованому ринку Форекс, оскільки він не особливо технічний з точки зору класичного аналізу.

Більш передбачуваний фондовий ринок, де набагато вище роль людського фактора. Багато в чому завдяки цьому на нього переходять трейдери, які віддають перевагу технічний підхід. Підписуйтесь на новини мого блогу, вивчайте, думайте і приймайте рішення, гідні професіоналів!

P. S. Поки готував статтю зацікавився самим феноменом ряду Фібоначчі. Виявляється він всюди, нижче навіть зроблю галерею, щоб ви переконалися