Причини переоптімізаціі форекс радників

Anonim

Переоптімізацію форекс радників

Здрастуйте, товариші форекс трейдери!

Досить часто можна зустріти сумні розповіді початківця алготрейдера про те, як він знайшов відмінні сет файли для радника, а, поставивши їх в роботу на реальний рахунок, зазнав втрати. І начебто робив все правильно, навіть форвард тестування проводив, а все одно гроші втратив. Чому ж так відбувається? Як же так виходить, що відмінні за результатами тестування настройки «ллють» при роботі реал-тайм? Ситуація, подібна до цієї називається серед трейдерів переоптімізацію або підстроювання параметрів. Про неї і про те, як же її уникнути, ми сьогодні і поговоримо.

Що таке переоптімізацію?

daily_picdump_1620_640_18

Переоптімізацію, або підстроювання - це неправильно виконана оптимізація. З технічної точки зору надмірна оптимізація - це знаходження таких параметрів системи, які дуже добре узгоджуються з історичними даними, на яких проводилася оптимізація, але абсолютно неефективних на поточних і майбутніх ринкових даних. Простими словами - це знаходження таких налаштувань, які дають купу бабок на історії, але зливають в реальному часі. Переоптімізацію можна визначити лише за результатами, які радник дає в режимі реальної торгівлі. А точніше по неспівпадіння цих результатів з результатами тестів.

Немає нічого простішого, ніж описати реальні симптоми переоптімізірованние торгової системи - реальні втрати по рахунку. Звичайно, втрати є у всіх торгових систем, але у них є і виграші, завдяки чому власне ці системи і збільшують рахунки своїх власників. Але коли ці втрати в короткий проміжок часу стають дуже великими, явно не схожими на те, що траплялося з системою на історії, тут точно можна сказати про те, що з сетами щось перемудрили.

При цьому підстроєна система не обов`язково відразу після установки почне зливати, - є чимала ймовірність того, що система спочатку якийсь короткий відрізок часу буде все ж приносити прибуток, і тільки після цього почнеться низка безперервних збитків.

Ще один спосіб визначити підстроювання системи - порівняти середньорічну прибутковість на періоді форварда з реальною. Вона повинна бути приблизно такою ж і якщо це не так, то ви маєте справу з переоптімізацію. Проте, якщо набір налаштувань пройшов форвард тест, то швидше за все він працездатний. Працездатний сет цілком може бути трохи підстроєним, коли виникають невеликі розбіжності в результатах реала і тесту, але тим не менше він може довгий час все одно приносити прибуток.

причини переоптімізаціі

Причини переоптімізаціі радників на форекс

Як я вже говорив, причини криються в порушенні правил оптимізації. З практики можу назвати шість прикладів таких порушень:

  1. Занадто багато правил і умов, що обмежують число ступенів свободи.

Занадто велика кількість обмежень призводить до невірних результатів. Якщо правила торгової системи відстежують занадто багато цінових даних або якщо існує занадто мало угод у порівнянні з кількістю правил, то результати оптимізації можуть бути помилковими. Простіше кажучи - чим складніше система, чим більше у неї правил і фільтрів, тим більша ймовірність підстроювання. Адже не дарма все кому не лінь рекомендують при виготовленні власної тс використовувати якомога менше фільтрів, в ідеалі два-три.

  1. Занадто мала вибірка даних, непрезентатівний відрізок історичних даних для оптимізації.

Грубо кажучи, наприклад, в відрізок для оптимізації увійшов тільки період трендового ринку, а період літнього флета випав. Крім того, ринок змінюється часто з року в рік, а також взагалі на порожньому, здавалося б, місці. Пов`язано це може бути з якимись глобальними процесами, що відбуваються всередині країн, валюти яких утворюють розглянуту нами пару. Характер валютної пари часом може змінитися до невпізнання, аж до того, що стратегії, створені під ці пари, перестають працювати зовсім.

  1. Помилки в процесі створення самої системи.

Часто розробник системи спочатку закладає в систему можливість переоптімізаціі. Ось пара таких можливостей:

- Почергове додавання правил для спостереження підвищення ефективності і виключення непрацюючих правил. Наприклад, додавання стохастика, потім додавання RSI, потім видалення ще якогось індикатора.

- Тестування багатьох варіантів одного і того ж правила. Наприклад, вхід в зону перекупленності / перепроданості і вихід з неї.

З метою отримання від радника максимальної ефективності вищеназвані прийоми цілком виправдані, але варто бути дуже уважним при доведенні експерта.

  1. Занадто мала кількість укладених угод.

Я вже розповідав вам, що таке стандартна помилка і навіщо вона потрібна. Чим більше було скоєно угод, тим менша ймовірність помилки. Швидкість торгівлі у всіх систем різна, деякі Скальпери наберуть 300 угод по одній парі за місяць, а деякі не наберуть і 50 угод за рік. Тому також важливо вибрати період оптимізації виходячи і з «темпераменту» радника.

  1. Невірна оцінка результатів сету.

Хоча невірний вибір сету і не є прямою причиною переоптімізаціі, все ж це поширена причина невдач. Перш за все, необхідно проводити аналіз угод сету. Прибутки і збитки повинні бути розподілені ніж плавніше і рівномірніше, тим краще. Ні в якому разі не повинно бути одиничних угод, що приносять по 30% всього прибутку. Програшні угоди також повинні бути розподілені рівномірно.

При оптимізації двох параметрів ми отримуємо графік оптимізації, подібний цьому:

Графік оптимізації

Чим глибший зелений колір, тим більш прибуткові настройки. Завжди варто вибирати з тих наборів параметрів, які кучкуються разом, з тих параметрів, які оточені параметрами тих же кольорів. У такому випадку при несуттєвих змінах ринку прибутковість експерта не сильно зміниться.

  1. Сплеск прибутку.

Це окремий випадок невірно вибраної ділянки для оптимізації. В даному випадку за збігом обставин на обраному ділянці оптимізації ринок має максимально підходящі для радника умови. В результаті виходять шикарні сети, які в реальному часі починають лити. Або навпаки, вибирається період з найгіршою для радника ринковою ситуацією, наприклад, період затяжного флета для бота-трендовіка. Оптимізація дає слабкий результат і робот незаслужено відкладається в архів.

  1. Надмірне сканування.

Тут може бути два варіанти. Перший - коли всі настройки оптимізуються з дуже маленьким кроком, недоцільним для оптимізації. Другий - коли нормальні прибуткові настройки допилюють знову ж малим кроком з метою вичавити максимум. Другий варіант - це нормально, перший же - призводить до переоптімізаціі просто тому, що тестер зажене всі налаштування в вузькі діапазони працездатності, вийшовши з яких радник почне лити. А він обов`язково з них вийде, відразу, як тільки трохи зміниться поточний ринок.

Хто винен і що робити?

пастка переоптімізаціі

Як бачите, половина помилок при оптимізації пов`язана з невірним алгоритмом її проведення і друга половина з маленькою вибіркою даних. Намагайтеся не поспішати і ретельно дотримуватися технологію оптимізації радників. Ніколи не шкодуйте шматка історії під оптимізацію і не забувайте про форвард тесті (бажано ще й про беквард-тест пам`ятати) і тоді, сподіваюся, ви уникнете пасток оптимізації і ваша алготорговля буде прибутковою і приємною.

З повагою, Дмитро аkа Silentspec

TradeLikeaPro.ru