Ні для кого не секрет, що навчання - це процес трудомісткий і дуже витратний за часом. Однак науковий прогрес не стоїть на місці, і з появою комп'ютерів людству в цілому і трейдерам зокрема відкрилася маса можливостей, про які раніше можна було тільки мріяти. Тепер трейдери можуть використовувати всю міць комп'ютерного аналізу для отримання надшвидкого і неймовірно точного результату.
По-справжньому революцією в трейдингу стала поява спеціальних програм, призначених для тестування як ручних стратегій, так і радників на історичних даних .
Принцип дії тестувальника стратегій
- Трейдер викачує програму,
- Завантажує історичні дані щодо необхідного брокеру,
- Вибирає дату, з якої хоче почати тест (наприклад, 2 лютого 2006 року).
Як тільки ці підготовчі моменти закінчені, трейдер виявляється в надзвичайно цікавій ситуації. З одного боку, який навчається знаходиться в минулому і спостерігає досить старі котирування. З іншого боку, праворуч від шуканої дати - непроглядна порожнеча.
Робочий графік програми-тестувальника стратегій
Перебуваючи в даній ситуації, трейдер може перевірити своє розуміння ринку і свою торгову стратегію надзвичайно швидко.
Наприклад, мій аналіз поточного стану, заснований на графічних фігурах, підказує мені, що була утворена фігура «голова і плечі».Виключно для спрощення, уявімо, що для прийняття рішення на покупку або продаж мене більше нічого не цікавить, тільки наявність фігури теханализа. Далі, моя система вимагає, щоб я встановив sell stop нижче рівня підтримки, а також поставив stop loss і take profit розмірами 100 і 200 пунктів відповідно.
Перевіряємо торгову стратегію, встановлюючи ордера
І ось тепер починається магія: натискання всього лише однієї кнопки призводить до того, що приблизно за 5 секунд програма примудряється намалювати близько 100 свічок історичних даних і автоматично закрити операцію (в нашому випадку це сталося по стоп лосс, так як ціна не дійшла лише 7 пунктів до тейк профіту - позначений синьою лінією).
Результати встановленого відпрацьованого ордера за 5 секунд
Скільки часу знадобилося б трейдеру для того, щоб реалізувати цю ж операцію в режимі реального часу? Давайте порахуємо разом: 100 свічок * 4 години = 400 годин (або майже 17 торгових днів, т. Е. Приблизно 23 календарних дня).
5 секунд або 23 дня?
Звичайно, далеко не кожен трейдер використовує саме 4-годинний таймфрейм. Але навіть якщо Ваш ідеальний тайм фрейм - це M1, то для проходження 100 свічок на історії програмі будуть потрібні ті ж самі 5 секунд, в той час як на демо це виллється в 100 хвилин (6000 секунд), що довше в 1200 разів! Тестування стратегій на тижневих графіках заощадить Вам багато роки життя.
І знову ж ніхто не заважає відкрити нам нову угоду відразу ж після закриття попередньої, якщо того вимагає Ваша торговельна система. Таким чином, Ви можете витратити всього лише 1 вечір на тестування Ваших стратегій, і відразу ж дізнатися, чи є стратегія прибутковою і, отже, чи варто використовувати її на реальному рахунку.Або Ви можете витратити місяці або навіть роки для точно такого ж тестування на демо або реальному рахунку.
Один вечір на тестувальників або півроку на демо / реальному рахунку
Деякі трейдери стверджують, що історичні дані - це минуле, ринок змінюється, і сліпо довіряти тому, що працювало раніше, не варто. Але ж і ті півроку, на яких Ви перевірили дані на демо - це вже теж історія, але, тим не менше, Ви будете спиратися на них у Вашому аналізі.
Якщо Ваші конкуренти півроку тому почали тестувати свої стратегії, а Ви цього не зробили, то Ви можете дуже швидко наздогнати їх і потім перегнати. У них пішло на це: 6 місяців * 30 днів * 24 години * 60 хв = 259 200 хвилин.
Також на захист тестування на історичних даних можна сказати наступне: якщо ваша стратегія не працює на історичних даних, то вона й поготів не буде працювати на реальному ринку. Тому Ви, як мінімум, отримуєте шанс виявити збиткову стратегію і ні в якому разі не йти з нею на реальний ринок - тим самим Ви збережете свої гроші.
Отже, на якісній програмі-тестувальників на тестування Вашої стратегії у Вас піде мінімум в 1200 разів менше часу, а саме: 259 200/1 200 = 216 хвилин (всього лише 3 з половиною години, або вечір одного робочого дня). При виборі тайм фрейму H1 - потрібно 216/60 = 3 з половиною хвилини + деякий час на зупинку тесту, аналіз і прийняття рішення (цю складову передбачити неможливо, оскільки вона варіюється від трейдера до трейдеру). І ще раз нагадаємо про зекономлені нерви і гроші …
Яку програму-тестувальник вибрати?
В даній статті ми показали Вам, як програми для тестування стратегій економлять Ваш час і сили, дозволяючи отримати перевагу над трейдерами, які прийшли на ринок раніше вас.Ми пропонуємо Вам самим провести дослідження того, яка програма підійде саме Вам найбільше.
На ринку існують як безкоштовні, так і платні програми з істотно розширеними можливостями. Для написання цієї статті ми використовували програму Forex Tester.
Вам також буде цікаво
- «Ми ставили перед собою завдання створити саму інтуїтивно зрозумілу, що працює на всіх пристроях платформу», - Крістіан Хаммер, виконавчий директор Saxo Bank
- Скрипти на Форекс: швидко, зручно, вигідно
- Як вибрати і налаштувати індикатор Форекс?
