Скільки% брати в угоді

Переважна більшість початківців трейдерів віддають перевагу торговим стратегіям, які передбачають швидкий вихід з торгової позиції. При такому підході вони не дають можливості своїм прибутковим Трейд рости, а це негативно позначається як на загальному балансі торгового рахунку, так і на психологічному стані самого трейдера. Швидка фіксація прибутку відбувається через острах отримати збиток, але трейдер не повинен боятися негативних угод, так як торгівлю необхідно розглядати з точки зору ймовірності, яка дозволить отримувати прибуток в довгостроковій перспективі.

Співвідношення ризику до прибутку

Так як трейдинг є своєрідною грою ймовірностей необхідно розуміти, що без збиткових угод обійтися не можна, але трейдер може вибирати угоди, де потенціал прибутку багаторазово перевершує можливий збиток. Вибір угод з хорошим співвідношенням ризику до прибутку є найпростішим шляхом до отримання позитивного математичного очікування від роботи на фінансових ринках.

Будь-яка угода може здатися досить привабливою, якщо трейдер позначить для себе рівень цільового прибутку далеко від точки входу в позицію. Але для досягнення ціною рівня тейк профіту потрібні відповідні ринкові умови і торгова система, яка генерує якісні торгові сигнали.

Математичне сподівання торгової стратегії

Розрахунок математичного очікування дає приблизне значення середньої суми, яку може заробити або втратити трейдер.

Формула для розрахунку математичного очікування:

Математичне сподівання = (W% * Ave W) - (L% * Ave L) Де

Ave W - середня прибуток за угодою

Ave L - середній збиток по угоді

W% - кількість прибуткових угод у відсотках

L% - кількість збиткових угод у відсотках

Припустимо, що торгова система генерує 50% прибуткових угод і 50% збиткових угод, при цьому заробіток за середньою прибутковою угоді становить $ 300, а втрати в середній збитковою угоді рівні $ 100 (співвідношення ризик/прибуток 1: 3). Якщо трейдер зробив 100 угод сторгується за правилами своєї торговельної системи, від його прибуток (без урахування комісій) складе:

(300 * 50) - (100 * 50) = 15000 - 5000 = $ 10000

Скільки% брати в угоді

Для того щоб розрахувати процентне співвідношення прибутку, яке необхідно отримувати в середній позитивною угоді потрібно визначитися з максимально допустимим розміром збитку. Зазвичай за правилами маніменеджмента (для невеликих депозитів) максимальний збиток в одній угоді не повинен перевищувати 2% від розміру торгового рахунку трейдера. Отже, при співвідношенні ризику до прибутку 1: 3 середній розмір прибуткової угоди має становити 6% від депозиту (приклад наведено для торгової системи розглянутої вище).