Графіки Каги (kagi) на біржі

Anonim

Завдання визначення короткострокового напрямки будь-якого фінансового активу може здаватися занадто складною, особливо, якщо для її вирішення трейдери намагаються дивитися на графік ціни. Денні цінові коливання, відображені на графіку, можуть виглядати дуже мінливими, що надзвичайно ускладнює визначення того, які саме цінові рухи особливо важливі і в першу чергу визначають напрямок активу.

На щастя для трейдерів, були розроблені кілька методів відображення ціни, які намагаються відфільтрувати випадковий шум і сконцентруватися на важливих рухах, що визначають тренд активу. Один з методів фільтрування такого шуму, який є також предметом цієї статті, відомий, як графік Каги (Kagi) .

Побудова графіка Каги

Графіки Каги складаються з ряду вертикальних ліній, які залежать від поведінки ціни, а не від часу, як звичайні графіки, такі як лінія, бари чи свічки. Як ви можете бачити на графіку нижче, перше, що помітять комерсанти - що лінії на графіку Каги змінюються по товщині в залежності від того, як веде себе ціна активу. Іноді лінії тонкі, в той час, як в інших випадках лінії будуть товстими. Змінна товщина ліній і їх напрямки - найважливіша подія в графіку Каги, тому що саме ця подія використовують трейдери для отримання сигналу до угоди.

Малюнок 1

Kagi і японські свічки

Побудова графіка Каги на перший погляд може виглядати заплутаним, тому буде простіше розібратися в них на прикладі. Ми також доклали звичайний графік свічок до кількох графіками Каги, щоб проілюструвати, що саме зробила ціна основного активу, щоб викликати певну зміну на графіку Каги.

Як ви можете бачити на малюнку 2, незабаром після дати старту нашого графіка ціна почала знижуватися. У міру падіння ціни створювалася вертикальна лінія на графіку Каги , а підстава цієї вертикальної лінії було одно найнижчою ціною закриття. Якби закриття наступного періоду було нижче поточного підстави лінії, то лінія була б продовжена, щоб рівнятися новому мінімуму. Лінія не змінить напрямку, поки ціна не відійде від заснування лінії Каги на відстань більше заданої разворотной величини, яка зазвичай встановлюється на рівні 4%, хоча цей параметр може змінюватися в залежності від переваги трейдера або поведінки активу.

Малюнок 2

Розворот на графіках Kagi

1. червня 2006 року ціна закрилася на 4. 02% вище мінімуму Каги - далі, ніж 4% -й розворот, який повинен був змінити напрямок графіка (4%). Як ви можете бачити на графіку нижче, розворот показується маленької горизонтальною лінією вправо, за якою слід вертикальна лінія в напрямку розвороту. Лінія Каги залишиться зростаючої вертикально, поки ціна не впаде нижче її максимуму більше, ніж на 4%.

Малюнок 3

Розворот обрадував багатьох трейдерів, тому що це був перший бичачий сигнал Каги з початку травня.Однак, на жаль для биків, рух виявилося нежиттєздатним, оскільки ведмеді у відповідь просунули ціну нижче максимуму лінії Каги далі, ніж розворотне кількість 4%. Розворот вниз показаний на графіку нової горизонтальною лінією вправо, за якою слідує лінія, що йде в низхідному напрямку.

Як ви можете бачити на малюнку 4 нижче, бики і ведмеді провели наступні кілька тижнів в боротьбі за напрямок ціни, змушуючи графік Каги розвернутися кілька разів. Три з висхідних рухів, що сталися в червні-липні, забирали ціну від мінімуму графіка більше, ніж на 4%, що змушувало графік Каги розвертатися. Ці руху представляли собою наростаючі бичачі настрої, але у них не вистачало сили, щоб повністю розгорнути тренд.

Малюнок 4

Товста лінія індикатора Kagi

Число помилкових розворотів показує трейдерам, що бичачий інтерес до акції збільшується, але істинний тренд залишається під контролем ведмедів. Все змінилося 20 липня 2006, через гепа, який був істотно більше розворотів 4%, необхідних для зміни напряму графіка. Фактично, зростання було досить великим, щоб відправити ціну вище попереднього максимуму графіка Каги , показаного нової горизонтальною лінією близько 57. 40 $. Рух вище попереднього максимуму Каги, як показано на малюнку нижче, змушує лінію графіка Каги стати товстою.

Малюнок 5

Зміна лінії з тонкою на товсту або навпаки використовується трейдерами в якості сигналів у угоді. Сигнали покупки з'являються, коли лінія Каги зростає вище попереднього максимуму, змінюючись з тонкої на товсту. Сигнали продажу виникають, коли лінія Каги падає нижче попереднього мінімуму і змінює товщину лінії з товстої на тонку.Як ви можете бачити на рисунку 6, після різкого злету графік Каги змінив напрямок, але простий розворот не змінює товщину лінії і не створює сигнал до угоди. У цьому прикладі ведмеді виявилися не в змозі опустити ціну нижче попереднього мінімуму графіка Каги.

Коли бичачий імпульс в середині серпня відновився, ціна, знову рушивши в висхідному напрямку, створила новий локальний мінімум, який буде використовуватися для майбутніх сигналів на продаж. В кінцевому рахунку, ведмеді так і не змогли опустити ціну нижче мінімуму, що змусило графік Каги залишитися в бичачому стані на весь залишок досліджуваного періоду. Відсутність сигналу продажу дозволило трейдерам отримати вигоду з сильного висхідного тренда, не будучи вибитими з гри випадковими ціновими коливаннями.

Малюнок 6

Довгостроковий приклад використання графіків Kagi

Тепер, коли у нас є розуміння того, як виробляється сигнал до угоди на графіку Каги, давайте розглянемо довгостроковий приклад, використовуючи графік 30 квітня 2005 - 31 грудня 2006 року Зверніть увагу, як рух вище попередніх максимумів змушувало лінію стає товстою, в той час як при русі нижче мінімумів лінія знову худла. Змінюється товщина - ключ до визначення сигналів, оскільки це чергування демонструє, хто управляє імпульсом - бики або ведмеді. Пам'ятайте, що зміна лінії з тонкою на товсту використовується трейдерами, як ознака покупки, в той час як зміна з товстої на тонку показує переважання спадного імпульсу - це може бути гарний час подумати про продаж. Як видно з малюнка за час побудови графіка Каги було подано 8 сигналів (3 хибних і 5 прибуткових) причому розмір прибутку за сигналами графіка у багато разів перевищує збитки від хибних сигналів.

Малюнок 7

Висновок

Щоденні цінові коливання можуть надзвичайно ускладнити трейдерам на фінансових ринках визначення істинного тренда активу. На щастя для трейдерів, такі методи, як графіки Каги , допомогли покласти край зосередження на незначних цінових рухах, що не зачіпають майбутній імпульс. Спочатку графік Каги може походити на ряд безладних ліній, але насправді рух кожної лінії залежить від ціни і може використовуватися для генерації дуже вигідних торгових сигналів. Ця техніка відносно мало поширена серед активних трейдерів, але, з огляду на її здатність ідентифікувати істинний тренд активу, не стане сюрпризом поява все більшого числа трейдерів, які, приймаючи їх вирішення на ринку, покладаються на цей графік.

Автор: Casey Murphy