Ф'ючерси на погоду

Anonim

Чиказька біржа опціонів, починаючи з 1997 року, стала пропонувати трейдерам екзотичний вид контракту - ф'ючерси на погоду. Специфіка такого контракту досить проста - учасник ринку вказує стан погоди на певну дату і робить прогноз, чи буде показник вище або нижче певного значення.

Специфікація контрактів

Спочатку покупка ф'ючерсів на погодні умови були не дуже поширені. До таких контрактів вдавалися тільки трейдери, які безпосередньо залежать від енергоресурсів, або ті, хто має зв'язок з ринком сільського господарства. На сьогоднішній день погодні угоди, набагато, більш актуальні, і торгівлю ними веде все більше число трейдерів. За підсумками 2014 року обіг даного ринку перевищив 8 мільярдів доларів.

[Quote] Зростання популярності ф'ючерсів і опціонів на погоду обумовлені відносною простотою прогнозу. Адже існують фундаментальні природні фактори, які дозволяють сказати, якою буде погода (температура, тиск і інші показники) у конкретному регіоні при стандартних умовах. Саме тому трейдери і стали освоювати цей ринок, оскільки глобально програти на ньому можна тільки в період катаклізмів. [/Quote]

Активи і розрахунки з трейдерами

Торгівля на явища погоди нічим не відрізняється від торгівлі, наприклад, бінарними опціонами. У трейдера точно також є в арсеналі базовий актив, прибутковість контракту, час експірації, поточне котирування, котирування на експірації і інші значення.

На окрему увагу заслуговують базові активи, які можуть бути самими різними:

  • Температура повітря в конкретному регіоні або місті.
  • Напрямок вітру (в ряді угод вказує і його швидкість).
  • Атмосферний тиск і відносна вологість повітря.

Іншими словами, все те, чим можна описати поточну погоду, є активом для торгівлі по таким ф'ючерсах та опціонах. За вчинення правильного прогнозу трейдер має право розраховувати на винагороду, яке коливається від 55% до 65%. Це не найвищі показники, але якщо врахувати, що прогнозування є більш простим, ніж в торгівлі, наприклад, валютою, то стає зрозумілим, що з такою прибутковістю цілком можна заробляти на торгівлі погодою.

Для простоти розуміння процесу торгівлі розглянемо простий приклад класичної угоди на прогноз погоди. Наприклад, ми хочемо зробити прогноз, який виявиться середня температура повітря в місті Москва через 12 годин. Брокер пропонує свою середню (ідеальне) значення, яке обчислює дослідним шляхом. Наприклад, вважається, що о 21: 00 середня температура в Москві становить 18 градусів С. Це і є ідеальне значення, а трейдер здійснює прогноз, чи виявиться температура вище? або нижче поточного значення. Залежно від точності прогнозу, після закінчення експірації (12 годин), відбувається нарахування грошей.

Погодні ф'ючерси в Росії

Питання про актуалізацію погодних ф'ючерсів в Росії піднімається досить давно. Зокрема йдеться про те, що найближчим часом можливий вихід торгівлі даними контрактами на біржу РТС. На даний момент цього не сталося, що, однак, не заважає трейдерам працювати з даними угодами, вдаючись до послуг західних компаній і біржі CME. Однак багато хто відзначає, що якщо біржа РТС виведе для торгівлі ф'ючерси на погоду, то це благотворно позначиться на ринку сільського господарства Росії.

На російському рику з'являються брокери, які пропонують можливість покупки даних контрактів, і багато трейдерів вибирають саме дані спосіб інвестування грошових коштів. Адже сучасна техніка і технології дозволяють з досить високим ступенем надійності передбачати буквально всі параметри погоди на кілька днів вперед. Тому покупка ф'ючерсів на температуру і погоду в цілому так популярна. Не потрібно витрачати багато часу на проведення технічного аналізу, який рясніє безліччю складних моделей, тепер для торгівлі можна використовувати ті дані, які щодня нам надаються абсолютно безкоштовно сотнями агентств.

Прогнозування розвитку контрактів

Можна говорити про те, що торгівля ф'ючерсами на різні складові погоди має величезне майбутнє. Важливий момент для трейдерів - погода не схильна до глобальних і різких змін, що дуже характерно для валютного ринку, коли ціна будь-якого активу може злетіти або впасти буквально за кілька секунд. З погодою все інакше, що і дозволяє в аналізі і торгівлі застосовувати інструменти, які довели свою спроможність на інших ринках, і грунтуються на застосуванні технологій роботи з елементами обмеженого руху. Наприклад, широко застосовується метод прогнозування ціни по процентних ставках (показник різко не змінний), який можна з деякими зміни застосовувати в аналізі і погоди.

Ми можемо констатувати, що торгівля опціонами і ф'ючерсами, базовим активом в яких виступає погода, набуває все більшої популярності. Новий фінансовий інструмент має величезні переваги, і багато інвесторів і аналітиків говорять про те, що такі контракти будуть все більш і більш популярними.