Сьогодні у мене розвантажувальний день від реальних торгів, але дещо що буде зроблено все одно.
Я хочу зробити тест, аналогічний попередньому, але з іншим Сетап. В якості жертви обраний сетап, який я називаю "пінбар по Фуллеру".
Як знайти на графіку пінбар по Фуллеру описано за посиланням.
Будуть використані наступні умови для входу і ТФ:
- 2 експоненціальні ковзаючі середні, вони ж ЕМА, період 8 і 21.
- Чи не буде ліній підтримки і опорів, тому що на історії їх не розмітити, чи не підглядаючи в "майбутнє", так би мовити. Тобто просто чистий графік і 2 ЕМА.
- ТФ = 15 хвилин.
- Період - з початку 2015 року. UPD: упс, історія на TV по євробакси тільки з 25 травня. Ну значить там і почнемо.
- Валютна пара GBPUSD.
Умови входу наступні:
- Пінбар повинен закритися вище обох зон ЕМА (ідеал), або в зоні ЕМА.
- Тінь пінбара повинна або перебувати всередині зон ЕМА, або відскакувати від точки перетину ЕМА.
- У разі, якщо тіло пінбара знаходиться всередині зон ЕМА, то тіні пінбара повинні виходити за межі зон ЕМА.
- Допускається невелике відхилення від форми пінбара, аж до пропорції 1: 1 тіло: тінь.
- Тіло свічки бажано повинно бути того ж напрямку, що і ЕМА. Тобто якщо ЕМА перетнулися вгору, то і свічка повинна бути бичачої і навпаки.
- Вхід на 3 свічки безпосередньо після закриття пінбара.
Приклад бичачого Сетап
Приклад ведмежого Сетап
Такі сетапи з`являються не часто, але відпрацьовувати повинні непогано. Сьогодні і перевіримо. У міру тестування буду додавати в цьому пості нижче зауваження.
- UPD: З власних спостережень помічаю, що свічка в ведмежому сетап часто буває бичачої (за кольором), але начебто відпрацьовує. А ось в бичачому сетап свічка вкрай рідко буває ведмежою.
- UPD2: Період з 5: 00 до 15:00 по Хабаровському часу (або з 22:00 до 8:00 мск) - не розглядається. Азіатська сесія для цього Сетап не працює, лінії ЕМА зливаються в одну.
- UPD3: Бичачі пінбари, у яких ціна закриття вище обох ЕМА відпрацьовують набагато частіше за інших.
- UPD4: Дуже багато помилкових сетап в період, коли ціна на денному ТФ знаходиться в бічному русі.
Результати тесту
Ну що ж підведемо результати обстеження.
Для початку наведу денний графік обраного діапазону з 22 травня. (Виділено областю).
Денний графік
На днюванні кілька трендів - спадний, висхідний, спадний і бічна фігня)
На 15 хвилині було розглянуто всього 268 сетап, з них:
- Бичачих сетап: 68+ та 50-, відсоток позитивних результатів 57, 63%
- Ведмежих сетап: 101+ і 49-, відсоток позитивних результатів 67, 33%
- Середній відсоток успішності перевірки 62, 5%
Повністю виключив період з 5: 00 до 16:00 Хаб (раніше було до 15:00). Але зробив це запізно, не став перераховувати спочатку.
Що було виявлено за результатами:
- Сетапи бралися, як вже писалося, без урахування ліній п/с. Тільки як аксіома - ЕМА перетнулися, значить тренд змінився.
- Коли починається сумбурний боковик на робочому ТФ - пінбар брати не треба, він виходить свого роду IB (можливо помилковий fackey).
- Коли між ЕМА відстань маленьке - сетап не працює. Ну це і логічно, імпульсу і сили немає нифига, че йому працювати то.
Підводячи підсумки:
- Сетап працює, і працює дуже навіть непогано. Візьмемо ставку в 10 $, відсоток виплат рівний 70%, тобто 7 $ на виграш, -10 $ на програш.
- Бичачі сетапи: 476+ і 500-, підсумок -24 $
- Ведмежі сетапи: 707+ і 490-, підсумок + 217 $
- Сумарний підсумок: + 193 $
Тобто навіть тупо по одному Сетап, використовуючи одну пару, один ТФ 15 хвилин, працюючи щодня з 16: 00, можна бути в плюсі, за умови дотримання ММ.
Якщо ж накласти на роботу Сетап лінії п/с, облік старшого тренда, ефективність буде набагато вище. Так, при перевірці бували дні, коли жодного Сетап не було за весь торговий день. Але ніхто і не заважає вести 2-3 пари, плюс працювати за іншими Сетап.
P. S. В черговий раз респект Фуллеру за його аналітику і виявлення таких закономірностей.
Доповнення до аналізу
Додам до аналізу. Було взято той же період, але ТФ - 4 години. Всі ті ж правила і умови.
- Бичачих сетап: 20, з них 15 + і 5, відсоток успішності 75%
- Ведмежих сетап: 27, з них 18 + і 9, відсоток успішності 67%
- Всього сетап: 47
- Загальний відсоток успішності по Сетап: 70, 8%
Беремо знову ж операцію з 10 баксів і 70% виплати. Отримуємо сумарно 91 бакс прибутку.
І, до речі, на денному ТФ було всього 6 сетап за цей період. З них 5 + і 1.
Кількість денних сетап
Зауважте, наскільки сильно зростає відсоток успішних угод зі збільшенням ТФ.
