Привіт, дорогі гості блогу, сьогодні я вирішила розповісти вам про фільтр 5 свічок. Це спеціальний метод відсіювання хибних сигналів, за допомогою якого можна істотно збільшити прибутковість використовуваної вами торгової методики. Підходить даний метод практично для будь-якій торговельній методики.
Що таке фільтр 5 свічок
Для початку варто сказати, що у ринку є пам`ять. Тому найостанніші сигнали є найбільш точними. Ринок постійно змінюється під впливом тих чи інших факторів. Це можуть як політичні, так і економічні чинники, а можуть бути і різні надзвичайні події. І сигнали, які були отримані певний час назад, втрачають свою актуальність.
Досвідчені трейдери вважають, що надійшов сигнал потрібно перевіряти протягом п`яти наступних свічок. Далі ми розглянемо конкретний приклад. Припустимо, трейдер виявив, що на ринку спадний тренд і він чекає корекцію, щоб відкрити угоду на продаж.
Після завершення корекції на екрані виникає пінбар.
Відразу ж на пінбаре трейдер відкриває угоду на продаж. Давайте подивимося далі на зміну ціни.
Ви можете помітити, що вчасно послідовного закриття п`яти свічок графік ніяк не відреагував на сигнал, і ціна залишилася на своєму колишньому рівні. У разі якщо після сигналу ціна ніяк на нього не реагує, значить сигнал не була настільки сильним або ж учасникам ринку не вистачило сил, щоб вплинути на рух ціни.
Отже, трейдеру після закінчення п`яти свічок потрібно закрити ордер на продаж. У нашому прикладі таке рішення врятувало трейдера від закриття угоди по стопу, що, в свою чергу, скоротило розмір збитків.
Даний фільтр є цілком обгрунтованим, якщо після закінчення п`яти свічок після надходження сигналу ціна практично не рухається, значить потрібно вийти з ринку.
Тут важливо не заплутатися і не використовувати дану методику фільтра в тому випадку, коли ціна почне рух в протилежну сторону. Припустимо після того як трейдер відкрив угоду на продаж, ціна пішла вгору. В такому випадку використовувати фільтр п`яти свічок недоцільно, сподіваюся ви самі розумієте, з якої причини.
Даний метод працює тільки в тому випадку, якщо сигнал був проігнорований, тобто, ціна після надходження сигналу залишилася на місці. Безумовно, це не завжди правильно. Часом ціна може спрямуватися в потрібному напрямку і після закінчення п`яти свічок. Тому слід бути готовим і до такого збігу обставин. Трапляється так, що ринок просто ігнорує сигнал, а через деякий час починає рух під впливом якихось інших чинників. Але, як показує практика, фільтр 5 свічок дійсно добре знижує кількість збиткових угод. Саме з цієї причини я б порадила вам взяти даний метод на озброєння.
Припустимо ви відкрили позицію по сигналу, і якщо після закриття п`ятої свічки не почався рух у вигідному вам напрямку, закривайте угоду!
Таким чином ви залишитеся при своїй і не понесете збитки. Дане правило дозволяє істотно скоротити кількість невдалих позицій, які приносять збитки.
На яких тайм-фреймах працює фільтр 5 свічок
Фільтр 5 свічок працює далеко не на кожному часовому інтервалі, його рекомендується застосовувати на відрізках часу від M15. На хвилинному і п`ятихвилинній тайм-фреймах це правило не працює точно також як і свічкові моделі. Пропоную вам розглянути ще один приклад. Торгівля ведеться за методикою закриття ГЕПів на чотиригодинному тайм-фреймі.
У понеділок ринок відкривається з гепом. Ми нагадаю працюємо за методикою «закриття гепа».
Ви напевно знаєте, що найчастіше Гепи закриваються, отже якщо спостерігався ГЕП вниз, ціновий рівень з великою ймовірністю рушить вгору. Припустимо, що після виникнення гепа ми створили позицію на покупку в надії на те, що ціна рушить вгору.
Кращі брокери РФ і світу
| 1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 |
| 2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 |
| 3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 |
| 4 | Бро №4 | Бро №4 | Бро №4 | немає |
Кращі статті
Після закриття п`ятої свічки ми бачимо, що ціна і не думає рухатися вгору. Бачимо, що ціна тільки на 10 піпісов піднялася вгору, а для H4 такий рух є непомітним. У такому випадку після закриття п`ятої свічки після створення угоди, ордер рекомендується закрити.
Таким чином, після закінчення п`яти свічок ринок передумав закривати ГЕП. Отже, що ми бачимо в подальшому. Після цього ціна так і не закрила ГЕП, а кинулася вниз. Якби ми й далі вичікували руху ціни вгору, то наш ордер закрився б по стопу, а в нашому прикладі ми змогли уникнути збитків. Бачимо, що фільтр 5 свічок знову врятував трейдера від збитків.
Ще раз повторюся, вичікувати протягом п`яти свічок потрібно тільки в тому випадку, якщо після відкриття ордера ціна не реагує на сигнал, а якщо ціна рухається в невигідному для трейдера напрямку, то чекати не треба, потрібно якомога швидше вживати заходів.
Якщо переглянути минуле рух ціни, то можна прийти до висновку, що такі ситуації трапляються далеко не часто. Так що не думайте, що правило п`яти свічок є якийсь панацеєю. Працює це правило тільки в певних умовах, коли після сигналу ціна рухається горизонтально.
Далі слід розглянути ще один приклад. На екрані з`явилося поглинання. Припустимо відразу ж після цієї фігури трейдер створив позицію на покупку.
Що відбувається далі на ринку? Ми бачимо, що ціна рухається горизонтально, і не дивлячись на те, що ціна не скоювала сильний рух, метушня на ринку все ж була присутня.
У даній ситуації потрібно бути дуже уважним. Справа в тому, що правило п`яти свічок виправдовує себе тільки при русі ціни в горизонтальному напрямку протягом 5 свічок після надходження сигналу.
Якби в нашому випадку не було б цієї свічки, то тоді б ціна була горизонтальної, а так застосовувати правило п`яти свічок вже безглуздо.
Саме з цієї причини після сигналу потрібно стежити за тим, щоб ринок був горизонтальним, будь-які, навіть найменші, коливання повинні бути відсутніми.
Далі я приведу ще один приклад. Уявіть собі, що застосовується вами індикаторна торгова методика видає сигнал про створення ордера на продаж.
Орієнтуючись на отриманий сигнал, ви створюєте ордер на продаж, після чого очікуєте послідовного закриття п`яти свічок.
Так як цінової рівень не рухається у вигідному для нас напрямку, а практично стоїть на місці, ми здійснюємо закриття створеного раніше ордера. Подібний підхід дозволяє запобігти закриттю ордера по Stop-Loss, а отже мінімізувати збитки.
Правило 5 свічок є досить зрозумілим і простим у застосуванні. Якщо після створення ордера в момент закриття 5 свічки ціновий рівень стоїть на місці, то це є свідченням того, що сигнал, отриманий від вашої торгової методики, є помилковим. У подібній ситуації оптимальним варіантом є закриття активної позиції і фіксація невеликого прибутку / збитку.
Застосування цього правила на практиці дозволяє домогтися більш високої результативності вашої методики створення позицій. Теоретично це правило можна застосовувати в поєднанні з будь-методикою створення ордерів.
Для того щоб уникнути будь-яких несподіванок, слід перевірити взаємодію правила п`яти свічок і вашої методики створення ордерів на демо-рахунку. Якщо в ході перевірки ви отримаєте позитивний результат, то можна доповнити свою торгову методику цим правилом і почати торгівлю на реальні гроші.
