Рівні Фібоначчі

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

"toc-4285-1-box">+
  • Рівні ретрейсмента (корекції)
  • Фібоначчі в тренді вгору
  • Фібоначчі в тренді вниз
  • Коли рівні корекції Фібоначчі не працюють
  • Рівні корекції Фібоначчі і рівні підтримки/опору
  • Рівні Фібоначчі і лінія тренда
  • Корекція Фібоначчі і японські свічки
  • Рівні розширення Фібоначчі
  • Використання рівнів Фібоначчі

Ринкова ціна тяжіє до рівнів - і це зрозуміло, адже саме на рівнях знаходиться скупчення ринкових ордерів. Тому є кілька технік прогнозування цих рівнів, від простих п/с до надзвичайно популярних чисел Фібоначчі, що зустрічаються буквально на кожному 3м графіку. Існує колосальна кількість торгових систем на їх основі, однак, все з них можна розподілити за двома темами: корекції (ретрейсменти) і розширення.

Леонардо Фібоначчі - древній італійський кекс, що виявив просту числову послідовність. Ця послідовність, як з`ясувалося, зустрічається повсюдно і є універсальною для безлічі природних явищ.

Виглядає вона ось так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..

Послідовність починається з 0, потім 1, далі 0 + 1 = 1, третє число. До нього додаються друге і третє число послідовності (1 +1) = 2, четверте число. До нього додається третє і пішло-поїхало.

Послідовність Фібоначчі - це сума двох попередніх чисел.

Далі, на основі двох чисел визначається цікава пропорція. Якщо перше число в послідовності розділити на друге - наступне в ряду - вийде 0. 618. Скажімо, якщо 55 розділити на 89 або 21 розділити на 34. Завжди одна і та ж пропорція, з округленням в більшу сторону. Завжди 0.618.

Якщо ж ділити числа через одне, буде завжди вийде 0. 382. Скажімо, 13/34, або 34/89 = 0.382. Магія і шаманство чисел.

Ці дробу вважаються так званим "золотим перетином" і воно зустрічається в природі повсюдно. Особливо люблять як приклад показувати спіралі, як у соняшнику укладаються насіння та інше. Така собі всесвітня дріб.

Тепер відразу до справи, щоб довго ці дроби НЕ мусолити.

Рівні корекції (ретрейсемента) Фібоначчі виглядають ось так:

0. 236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Рівні розширення Фібоначчі так:

0, 0. 382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Хороша новина - дроби вам вважати не доведеться. Мало того, що є калькулятори, так і на живому графіку вони малюються автоматично.

Навіщо потрібні рівні, засновані на їх дробах? Багато трейдерів вважають, що якщо насіння в соняшнику йдуть по спіралі, відстань між гілками якої обчислюється цими дробом, чому б рівні ретрейсмента не використовувати як підтримку або опір? Ось трейдери так їх і використовують. Ці рівні також застосовуються для відкриття угод або розміщення стопів в форексі.

А ось рівні розширення використовуються в форексі для установки ордерів на кшталт "тейк-профіт". Іншими словами, на їхню думку, ціна частенько до цих рівнів доходить, що і потрібно брати до уваги при аналізі.

Фібоначчі на графіку використовується на основі свінг - це такі свічки, де зліва і праворуч від них є, як мінімум, два верхніх максимуму або верхніх мінімуму. Зараз покажемо на прикладах, бо тут легко заплутатися.

Свічкова свінговий патерн виглядає ось так. Просто свічка і дві свічки з боків, що вище/нижче її.

Рівні ретрейсмента (корекції)

Відразу домовимося, рівні Фібоначчі - трендовий інструмент, для консолідації вони не підходять. Суть в тому, що коли тренд йде вгору, ціна тяжіє до відкатів від рівнів опору, побудованих на дроби Фібоначчі. Аналогічно для тренда вниз і підтримки.

Щоб побудувати ці рівні, нам знадобляться свінги і сітка на живому графіку. Знайшли нижні свінги, потім верхні і протягнули між ними сітку.

На живому графіку вибрати її можна ось так:

Фібоначчі в тренді вгору

Сітку ми протягнули між цими двома свічковими моделями (свінгами) і рівні ретрейсмента Фібоначчі показані автоматично. Як бачимо, весь комплект присутній.

Тепер візьмемо денний графік AUD/USD і протягнемо нашу сітку між двома свінгами.

Основне завдання - дочекатися, поки ціна не визначиться з рівнем підтримки від одного з ретрейсментов Фібоначчі. Виглядає це ось так.

В даному випадку відкат стався від рівня 0. 382 після того, як ціна пробила перший рівень корекції 0.236.

Фібоначчі в тренді вниз

Діємо так само, простягаємо сітку між двома свічковими паттернами-свінгами, але вже вниз. Графік EUR/USD, 4-годинний ТФ. Розрахунок на те, що раз ціна відкочується вгору, то вона зіткнеться з одним з рівнів опору Фібоначчі, оскільки загальний тренд вниз дуже сильний.

Дивимося, що трапилося далі.

Дійсно пішов відкат, ринок пригальмував нижче рівня 0. 382 - ранній натяк на вичерпання сил биків. Нарешті, на рівні 0.500 бики видихнули й і рівень відпрацював як опір. І ось ці два рівня - 0.382 і 0.500 частенько взаємодіють один з одним. Їх основне призначення - в ролі тимчасових підтримки і опору.

Про п/с ми все вже знаємо, так що не чекайте, що ціна, аки м`ячик, буде від цих рівнів стрибати. Ні. Це, в першу чергу, зони торговельної зацікавленості. Тому ціна на таких рівнях любити консолідуватися в мікро-канальчики, перш ніж подорожувати далі.

Коли рівні корекції Фібоначчі не працюють

Як ви прекрасно вже знаєте, ціна може пробити як підтримку, так і опору. А значить, вона аналогічним чином пробиває і рівні Фібоначчі.

Так що ці рівні - натяк, але не залізобетонна гарантія відкатів і відскоків.

Ось, скажімо, ми протягнули сітку і все, начебто, у нас виходить. Тренд спадний, ціна застрягла на рівні 0. 500. Ну що ж, скажете ви, саме час входити на відскоку, вірно? Зараз відскочить і всі дівчата наші (або хлопці, якщо ви трейдер жіночої статі). А може, і печеньки в магазині.

Однак, подивимося що сталося потім. О, ось тобі і номер. Ціна і не думала розгортатися від цього рівня - навпаки, бадьоро пішла собі далі.

Як з`ясувалося, тут мова йде вже про довгострокове розворот тренда, а йому рівень 0. 500 виявився не указом.

Які з цього можна зробити висновки? Рівні корекції Фібоначчі, як і всі в технічному аналізі, вимагають ретельного відпрацювання і безперервних уточнень, постійної фільтрації. Весь технічний аналіз побудований на можливостях, а не гарантії. Тому ціна не завжди взаємодіє з цими рівнями так, як вам захочеться.

Часом рівні пробиваються, іноді замість 0. 500 відскік походить від 0.618 і маса інших прикладів. Іноді ціною взагалі ці рівні глибоко до лампочки. Ціна, як така, переміщається від одних рівнів до інших, і деякі рівні для неї більш значущі в певний момент часу, а деякі - менш.

Так що в використанні рівнів Фібоначчі вам знадобляться всі інструменти у вашому арсеналі, про які ми вже знаємо. Інструменти, якими ми фільтруємо входи від рівнів підтримки і опору, не має значення, Фібоначчі чи або звичайні. Скажімо, осцилятори з їх дивергенції, патерни прайс екшн і багато іншого.

І взагалі, давайте сумісний рівні Фібоначчі з підтримкою і опором - хороша думка.

Рівні корекції Фібоначчі і рівні підтримки/опору

Ми вже зрозуміли, що рівні Фібоначчі досить-таки суб`єктивні. І як і всі в технічному аналізі, просто так їх використовувати не можна. Окей, чи не будемо залишати бідне золотий перетин з його соняшниками на самоті і знайдемо йому допомогу в основах технічного аналізу - звичайних рівнях.

В даному випадку, нам потрібен підсилювач рівнів. Це коли звичайна підтримка або опору добре поєднується з якимось рівнем або рівнями корекції Фібоначчі.

Скажімо, в такий спосіб.

Висхідний тренд, стільки зелених свічок.. все це дуже мило, але де ж входити? Тим більше що ціна явно пішла з низькою волатильністю. Сітку ми розтягнули і давайте додамо дзеркальний рівень, де опір стало підтримкою. Його видно дуже добре. Зауважте, як він поєднується з рівнем 0.5.

Тепер нам треба дочекатися взаємодії ціни з цим рівнем. Як бачимо, ціна дійсно серйозно сприйняла цей рівень, він відпрацював як підтримка, не пустив ціну далі і вона, вся така розчарована, рвонула вгору.

Були там і напружені моменти, скажімо, коли ціна довгою тінню влаштувала помилковий пробій і всіляко вередувала. Як ви вже розумієте, підтримка і опір - в першу чергу, зони інтересу. Область, що викликає у ціни максимальну реакцію. Не в останню чергу з тієї причини, що всі використовують ці рівні. І, закономірно, чим більше інституційних трейдерів застосовують рівні Фібоначчі, тим більше ці рівні впливають на поведінку ціни. Тут є пряма залежність. Саме з цієї причини працюють і прості рівні підтримки і опору.

Гарантій, що ці рівні будуть "пружинити" ціну, звичайно ж немає, але нам гарантії і не потрібні, а то ми не знаємо, що їх в трейдингу немає? Знаємо прекрасно. Але ось зона, де за ціною потрібно стежити пильно - для цього рівні Фібоначчі підходять цілком собі.

Рівні Фібоначчі і лінія тренда

Інший спосіб застосування Фібоначчі - разом з ще одним базовим інструментом технічного аналізу. А який там інструмент у нас після підтримки і опору йде? Правильно - лінії тренда.

Саме в висхідному і низхідному тренді багато трейдерів використовують рівні корекції Фібоначчі, так що поєднати їх з лініями тренда - то, що доктор прописав.

Погляньмо на наступний графік. Як бачимо, валютна пара йде в висхідному русі, лінія тренда красива і однозначна.

Треба купувати, раз така п`янка, скажімо, коли ціна знову торкнеться лінії тренда. Однак, давайте додамо рівні корекції Фібоначчі і подивимося, що вийде. А вийде більш точна зона входу.

Використовуємо два свінгова значення і спостерігаємо за те, що відбувається. Нас особливо цікавлять рівні 0. 500 і 0.618. Ми на них будемо покладати надії, як на хороші рівні підтримки. Спостерігаємо.

Ось вам і будь ласка - рівень 0. 618 (61.8%) відпрацював як підтримка, причому в акурат на лінії тренда. Саме час входити на подальше підвищення тренда.

Два простих інструменту часом дають не менше прості результати. Аналогічно можна використовувати рівні Фібоначчі з горизонтальними підтримкою і опором. В даному випадку, Фібоначчі виступатиме як ще один спосіб фільтрації входів у рівнів п/с.

Корекція Фібоначчі і японські свічки

Ми вже з`єднували рівні Фібоначчі з підтримкою і опором, а також з лініями тренда. Давайте не будемо зупинятися і додамо в наше меню японські свічки.

Рівні Фібоначчі - вони і в Африці рівні. По поведінці японських свічок можна визначати і характер руху ціни у таких рівнів.

Погляньмо на такий ось приклад:

Бачимо виразний спадний тренд вниз, правда ціна явно пригальмувала. Цей тренд, він ще працює і якщо так - де в нього входити? Скористаємося рівнями корекції і перевіримо.

Бачимо, як ціна чеше собі вгору, ось справи, а де ж спадний тренд, якось не спостерігається. Остання свічка взагалі, повна бичача, у самого рівня 0. 618. Не схоже, що він втримається. Спостерігаємо далі.

Сюрприз - ціна не змогла пробити цей рівень. Мало того - ми бачимо утворення красивою свічки доджі прямо у рівня 0. 618. Ви і самі пам`ятаєте, що це і свічка сумнівів і, в ряді випадків, свічка розвороту. Цілком ймовірно, що рівень встояв, а всі трейдери пожирають очима цей доджі.

І хоча це не гарантія розвороту, шанси - а в трейдингу все залежить від ймовірностей - виглядають дуже непогано.

Як бачимо, хто скористався шансом, той і молодець - ціна забезпечила довгоочікуваний розворот аж до нижньої лінії підтримки. Це один із прикладів того, як рівні корекції Фібоначчі, разом зі свічками, дають необхідні натякає на торгівлі.

Роботу від рівнів потрібно підтверджувати, свічки для цього - перший кандидат. Додамо до них патерни price action - буде ще краще. Іншими словами, якщо при аналізі свічок комбінацій у рівнів Фібоначчі розцінювати їх, як стандартні рівні підтримки і опору, можна домогтися досить непоганих результатів.

Рівні розширення Фібоначчі

Тепер розширимо наш Фібоначчі-інструментарій, для чого поглянемо на висхідний тренд. Спочатку ми, як завжди, простягаємо сітку звичайних рівнів корекції. Як це робиться, ми пам`ятаємо - від нижнього свінгу до верхнього, де свінг - це свічковий розвороту патерн, який вказує на мінімальні і максимальні значення ціни.

Бачимо, що рівень 0. 500 працює як опір і, після трьох невдалих спроб пробою, ціна відправляється в подальшу подорож вгору, після чого пробиває наш самий верхній рівень від верхнього свінгу.

А що далі? Щоб це з`ясувати, розтягуємо сітку рівнів розширення Фібоначчі.

Далі ми спостерігаємо картину маслом:

  • Ціна дійшла до рівня 0. 618, що збігся з попереднім верхнім свінгом.
  • Відкотилася до рівня 0. 382, що відпрацював як підтримка.
  • Пішла вгору і наразилася на опір на рівні 1. 000.
  • Через деякий час опором став рівень 1. 618.

Як бачимо, рівні 0. 618, 1.000 і 1.618 цілком собі відпрацювали як підтримка і опір, в потрібних місцях.

Тепер виконаємо аналогічний трюк для спадного тренда. Використовуємо той же скріншот, що вже був трохи раніше і робимо все так само. Спочатку рівні корекції, далі рівні розширення.

Доджі від рівня 0. 618, ціна пройшла до нижнього рівня корекції Фібоначчі, він же рівень опору. Тепер тягнемо сітку розширення.

І ось що відбувається:

  • Ціна зіткнулася з підтримкою 0. 382.
  • Рівень 0. 500 спочатку відпрацював як підтримка і потім як опір.
  • Рівень 0. 618 теж був ціні досить цікавий. Саме на ньому ціна затрималася перед рухом вниз.

На цих прикладах стає зрозуміло, що рівні розширення Фібоначчі є логічним продовженням рівнів корекції і нерідко (хоча і не завжди) формують тимчасові рівні підтримки і опору.

Пам`ятайте, що гарантованого способу визначити, коли рівень Фібоначчі відпрацює як опір або підтримка немає. Однак, застосовуючи всі прийоми технічного аналізу, які ми вже вивчили, ви істотно розширюєте свої можливості по визначенню таких ось ситуацій.

Тому, рівні розширення і корекції Фібоначчі слід розцінювати як допоміжний, корисний в ряді випадків інструмент. Але не чекайте, що ціна буде там стрибати, як м`ячик. Самі розумієте, тоді і ваша бабуся могла б торгувати.

Рівні Фібоначчі - зона вашого інтересу. Якщо у цих рівнів формуються якісь свічкові комбінації, якщо осцилятори або інші інструменти показують щось цікаве - саме час насторожитися.

Використання рівнів Фібоначчі

Фібоначчі - це технічний інструмент, по суті, автоматичної побудови рівнів підтримки і опору. Їх потрібно доповнювати:

  • стандартними лініями підтримки і опору;
  • лініями тренда;
  • японськими свічками;
  • допоміжними індикаторами.

І тоді вони стануть непоганим помічником у вашій роботі. Саме так і створюється торгова стратегія, на базі комбінованих інструментів і вивчення їх особливостей в різних ринкових умовах.

Три найважливіших рівня корекції Фібоначчі, це:

  • 0. 382 (38.2%)
  • 0. 5 (50.0%)
  • 0. 618 (61.8%)

Всі інші рівні, скажімо, 0. 236 або 0.764 є допоміжними.

А це важливі рівні розширення:

  • 1. 00 (100%)
  • 1. 382 (138.2%)
  • 1. 618 (161.8%)

Використовувати Фібоначчі неважко. Беруться свінги (верхній і нижній), як максимальні і мінімальні значення ціни. Від них простягається сітка, а її лінії використовуються як натяки на рівні підтримки і опору.

Чи застосовувати Фібоначчі у вашій роботі - вирішувати вам. Особисто я звик креслити рівні руками, від зон, що вибираю сам. Але при цьому цілком розумію тих, хто використовує такі додаткові інструменти для виявлення інших зон.

Як ми пам`ятаємо по концепції ефект едипу, чим більше трейдерів використовують певний інструмент, то більшої значущості вони мають. А Фібоначчі - дуже популярний інструмент, що нерідко проскакує і на графіках професійних банківських трейдерів. Так що це пророцтво, що збувається досить часто.