Фактор відновлення на форекс для торгової стратегії і ПАММ

Anonim

Що таке фактор відновлення на форекс?

Фактор воcстановленія на форекс (Recovery Factor) - один з важливих показників працездатності торгової стратегії трейдера, що розраховується як співвідношення абсолютного профіту до максимальної просідання. Фактор відновлення зазвичай вимірюється в пунктах або відсотках.

Даний показник дає уявлення про те, наскільки сумарний прибуток по стратегії перевищує глибину максимальної осідання. Частково фактор відновлення вказує на резерви торгової стратегії для відновлення позицій після просадок.

Як розраховується фактор відновлення торговельної стратегії?

Фактор відновлення може бути розрахований двома різними способами, які дають два різних результату.

  • Перший спосіб

Традиційний (класичний) спосіб розрахунку фактора відновлення виражений в простому приватному - як відношення чистого прибутку до максимальної просідання:

Recovery Factor = чистий прибуток / максимальна просадка

  • Другий спосіб

Проте, отриманий результат зовсім не об'єктивний, бо для всієї сукупної прибутку за період слід враховувати також і сумарну просідання, що існувала на рахунку, за аналізований період:

Recovery Factor = чистий прибуток / сумарна просадка

Величина фактора відновлення, обчислена другим способом, забезпечує дійсно об'єктивну оцінку стійкості / надійності торгової системи.

Проте, на даний момент, на всіх значних майданчиках Інтернету фактор відновлення, включаючи його застосування до ПАММ-рахунками, розраховується першим способом.

Який фактор відновлення вважається оптимальним?

Чим вище фактор відновлення, тим швидше система відновлюється після осідання. При порівнянні двох систем, краще буде та, у якій фактор відновлення вище.

Для дійсно стійких і надійних торгових стратегій, фактор відновлення повинен бути не менше 15, 0 (чим вище, тим краще). Показник професійної торгової стратегії - 20 і вище.

Однак, варто враховувати, що показник Recovery Factor без прив'язки до періоду тестування малоинформативен. Наприклад, стратегія, що дає за 5 років 15 000 пунктів прибутку і просідання 3000 пунктів (рік безперервного збитку) на цей період буде вважатися нормальною, при цьому мало хто ризикне торгувати по такій системі.

Корисні статті по темі

  • Варіація як оцінка ефективності торгової стратегії на Форекс
  • Коефіцієнт Шарпа - надійний інструмент оцінки ефективності форекс стратегій, активів і ПАММ-рахунків
  • Що таке Еквіті?
  • Що таке рібейтов?