Хвилі Елліотта

Anonim

"toc-4321-1-box">+

  • Роберт Пректер
  • Фрактали або імпульсні хвилі
  • Хвиля 1
  • Хвиля 2
  • Хвиля 3
  • Хвиля 4
  • Хвиля 5
  • Розширені імпульсні хвилі
  • Корекційні хвилі
  • Різновиди корекційних хвиль
  • Зиг Заг
  • Боковик
  • Трикутники
  • Фрактальна структури
  • Маркування хвиль Елліотта
  • 3 головних правила хвиль Елліотта
  • 3 практичних ради
  • Хвилі Еліота на живому графіку
  • Море хвилюється раз
  • Море хвилюється два
  • Ці складні хвилі Елліотта

Ринок завжди рухається хвилями, що очевидно. Тож не дивно, що десятиліттями трейдери намагалися знайти особливі ринкові закономірності, які допомагали б прогнозувати розвиток хвильової структури. Створювалися різні системи, де під хвилі підводили теоретичний і практичний базис. І, мабуть, найбільш популярна теорія на цей рахунок називається "Хвилі Елліотта".

Ральф Нельсон Елліотт (Ralph Nelson Elliott) був, власне кажучи, професійним бухгалтером. У нього явно була маса часу для аналізу графіків за кілька десятиліть, тому всі свої спостереження він виклав у крихітній книжці "The Wave Principle", яка побачила світ у далекому 1938 році. На думку Еліота, все в людській цивілізації знаходиться в якомусь ритмічному порядку, тому цей ритм, ці хвильові амплітуди можна "протягнути" в майбутнє, що дозволяє прогнозувати фінансові ринки.

Треба сказати, теорія Еліота за життя мало кому здалася цікавою. Подумаєш, чергова навіжена ідея в дешевій малостранічной книжечці. Елліотт пішов в інший світ в 1948 році і про нього відразу забули. Його теорію використовувало буквально кілька біржових фахівців. Лише завдяки Чальзом Коллінзу про ці хвилях взагалі згадали на Уолл Стріт. Потім їх популяризував Гамільтон Болтон в 1950-1960 роках, випустивши книгу з докладним описом і практикою використання.

Болтон познайомив з хвилями Альфреда Джона Фроста, що активно коментував їх в 1980-роки. Фрост доклав чимало зусиль, щоб популяризувати цю теорію. Всі ці роки вона була не дуже комусь потрібна. Так.. нішевий інструмент, один з тисяч.

Роберт Пректер

Безумовно, найбільше тут постарався Роберт Пректер. Саме завдяки йому, коли він підхопив прапор у Фроста, хвилі Елліотта знайшли загальну популярністю, через майже 50 років після того, як бухгалтер Елліотт написав по ним книгу.

У багатьох технічних систем схожа доля. Їх забувають, за життя авторів не цінують, а потім раптом вони стають популярними, коли їх просуває фанатичний послідовник. До сих пір Пректер вважається головним експертом по хвилях Елліотта, а його сайт elliottwave. com є головним світовим ресурсом по цій темі. Там маса кльових прогнозів, скажімо, фахівці сайту Пректера без особливих проблем спрогнозували кризу 2008 року за кілька років до його появи. Фактично, сучасний Елліотт - це Пректер і його школа.

Саме книги Роберта Пректера (в тому числі в співавторстві з Фростом) потрібно читати, щоб розібратися в цій темі.

Хвилі Елліотта, за своєю суттю, мають фрактальну основу і завдання їх практика - розкласти хвилі на зрозумілі елементи. Їх ми зараз і розглянемо.

Фрактали або імпульсні хвилі

На думку Елліотта, ринок рухається в хвильовому паттерне, який називається 5-3.

  • Імпульсний хвилею патерн - перші 5 хвиль.
  • Корекційні хвилі - 3 останніх хвилі.

При цьому хвилі 1, 3 і 5 є основними, вони йдуть по тренду. А хвилі 2 і 4 - корекційні.

Ось так виглядає типовий імпульсний патерн з 5 хвиль:

Не дуже зрозуміло, давайте Разукрасим:

Ось, так набагато краще видно кожну хвилю. Тепер короткий їх опис. Сам Елліотт бачив в хвилях, в першу чергу, емоційний і психологічний стан трейдерів.

Хвиля 1

Перший імпульс вгору. Як правило, це перший емоційний посил людей, які вирішили, що настав час прикупити собі актив. Ціна починає рости.

Хвиля 2

Тут народ вирішив, що хвиля 1 закінчилася і виходять з угоди. Ціна, в результаті, йде вниз, бо покупці все звалили святкувати. Однак, ціна не оновлює нижні мінімуми і розгортається не доходячи до них.

Хвиля 3

Зазвичай найсильніша і "довгограюча" хвиля. Тут на ціну звернула увагу основна натовп трейдерів. Ну ви розумієте: Вася сказав Петі, Петя - Колі і ось все несуться купувати, а хвиля біжить вгору.

Хвиля 4

Знову виходять ті, хто закупилися раніше, однак, хвиля не дуже відкатна, оскільки купа народу чекає подальшого зростання.

Хвиля 5

А це вже пік тренда. Всі розумні вже вийшли, а ціною керують суто емоції і віра в те, що тренд буде тривати вічно. Насправді ж, жити йому залишилося зовсім недовго.

Розширені імпульсні хвилі

Строго кажучи, всі три імпульсні хвилі завжди "розширені", оскільки одна така хвиля завжди довше інших, незалежно від кута їх нахилу. Елліотт же стверджував, що розширена хвиля завжди 5я. Однак, з часом такий стали вважати і 3ю. Загалом, це суперечка даремний, головне, як все це використовувати.

Корекційні хвилі

Далі починається найцікавіше. Після 5-хвильової імпульсної структури йде 3-хвильової відкат. Щоб не заплутатися, для позначення цих хвиль використовуються вже літери - a, b, c і т. Д.

А ось і зворотний приклад, для спадного тренда:

Різновиди корекційних хвиль

Елліотт описував 21 корекційний патерн типу ABC. Поки ви не встигли схопитися за голову, заспокоїмо - їх запам`ятовувати взагалі не потрібно, оскільки всі вони донезмоги примітивні і складаються всього з трьох моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Трикутник.

Зиг Заг

Як бачите, це дуже похиле падіння ціни проти основного тренда. При цьому хвиля b, як правило, коротше всіх. Такі хвилі в корекції зустрічаються 2-3 рази. Як і всі інші хвилі, кожну хвилю в зіг-заге можна розкласти, в свою чергу, на 5-хвильову структуру.

Боковик

Це корекційні хвилі, що йдуть в бічному каналі. При цьому довжина хвиль, як правило, ідентична, хоча хвиля B часом буде довшим, ніж A.

Трикутники

Прекрасно знайома ситуація, адже фігури в технічному аналізі ми вже вивчили.

Трикутник - це корекційний патерн між лініями тренда, що складається з 5 хвиль, що йдуть проти тренда в похилому бічному каналі.

Фрактальна структури

Всі хвилі Елліотта - це фрактали, всередині кожної хвилі ховаються інші хвилі. Та й ви і самі це знаєте по уроку Мультіфреймовий аналіз Варто перейти на молодші таймфрейме, і будь-який тренд відразу розбивається на безліч мікротрендіков.

Як бачимо, хвилі 1, 3 і 5 складаються з маленьких 5-хвильових структур, так само як хвилі 2 і 4 включають в себе 3-хвильові корекційні структури.

Будь-яка старша хвиля включає в себе молодші, це основна суть теорії. Як розібратися в цьому нереальному кількості хвиль?

Просто розділити їх за типами:

  • головний цикл (Вікової);
  • суперцикл (40-70 років);
  • цикл (кілька років);
  • первинний рівень (Кілька місяців - років);
  • проміжний рівень (Кілька тижнів - місяців);
  • вторинний рівень (Тижня);
  • хвилинний рівень (Дні);
  • низький рівень (Години);
  • сверхмаленькій рівень (хвилини).

Всі ці хвилі вкладені одна в іншу. Головний цикл включає в себе суперциклу, ті - цикли, ті - первинні рівні, ті - проміжні рівні і так далі, аж до сверхмаленькій рівня.

Маркування хвиль Елліотта

Щоб не заплутатися в цій кількості різноманітних хвиль, вони відзначаються різними цифрами. Є кілька варіантів цих маркувань, далі варіант Пректера, як один з найбільш популярних.

  • Головний: [I] [II] [III] [IV] [V], проти тренда [A] [B] [C].
  • Суперцикл: (I) (II) (III) (IV) (V), проти тренда (A) (B) (C).
  • Цикл: I II III IV V, проти тренда A B C.
  • Первинний: I II III IV V, проти тренда A B C.
  • Проміжний: [1] [2] [3] [4] [5], проти тренда [a] [b] [c].
  • Вторинний: (1) (2) (3) (4) (5), проти тренда (a) (b).
  • Хвилинний: 1 2 3 4, 5, проти тренда a b c.
  • Маленький: 1 2 3 4, 5, проти тренда abc.

Ось так все це неподобство виглядає, якщо основні хвилі нанести на графік.

Для тренда вгору:

Для тренда вниз:

Відразу видно фрактальної структури і те, в яких хвилях знаходиться кожна хвиля. Будь-яка імпульсна велика хвиля розділяється на 5 маленьких хвиль, а корекційна хвиля - на три маленьких корекційних хвилі. Вічна матрьошка.

3 головних правила хвиль Елліотта

Хоча все це непосвяченому людині є немислимим кашею, є лише три правила, яких слід дотримуватися. Вони відносяться тільки до 5-хвильової структурі. Корекції же можна інтерпретувати куди більш вільно.

Ось ці правила:

  1. Хвиля 2 не може відкотиться далі, ніж 100% хвилі 1.
  2. Хвиля 3 не може бути найкоротшою з трьох імпульсних хвиль.
  3. Хвиля 4 не може перекривати хвилю 1.

Якщо хвиля 2 пішла нижче, ніж хвиля 1 в висхідному тренді, отже хвилі потрібно вважати заново. А ось хвиля 3 може бути найдовшою з усіх, головне - щоб не була найкоротшою.

3 практичних ради

Хвилі Елліотта - тема вкрай складна і комплексна. Взаємодія хвиль з різних циклів вивчають місяцями і роками (немає, я не жартую). Ось як може виглядати практичне застосування таких хвиль.

  1. Коли хвиля 3 - найдовша, то хвиля 5 буде приблизно дорівнює хвилі 1.
  2. Хвилі 2 і 4 є дзеркальними. Якщо хвиля 2 йде під великим нахилом, хвиля 4 має менш виражений нахил і навпаки.
  3. Після імпульсного 5-хвильового руху, корекція (abc) зазвичай закінчується там, де закінчилася хвиля 4.

Далі, щоб не заплутатися, уважно дивіться на малюнок вище.

Перший практичний рада допомагає виявити завершення хвилі 5. Хоча вона може бути довше, ніж хвиля 3, а вона, в свою чергу, може бути довшим хвилі 1. Як правило, хвиля 5 малюється відразу по завершенню хвилі 4. У сильному спадному тренді довжина хвилі 1 (вимірюється у відсотках) малюється від нижнього значення хвилі 4. Аналогічно і для 5-хвильового спадного тренда, де хвиля один використовується для домальовування хвилі 4, що дозволяє визначити хвилю 5.

Друга порада допомагає визначити корекцію хвилі 4. Після того, як хвиля 2 різко знизилася, корекційна хвиля 4 очікується плавною. Якщо ж хвиля 2 сама плавна, значить хвиля 4, навпаки, може бути різкою. Вони дзеркальні, пам`ятаєте? Як правило, хвиля 2 завжди йде під досить гострим кутом, демонструючи відкат на значну відстань від хвилі 1. При цьому хвиля 4 плавно йде після довгої хвилі 3 і формує основу для відновлення тренда в хвилі 5.

Нарешті, третя порада допомагає виявити кінець корекції хвилі II після хвилі I. Хвилі I і II відносяться до старшого циклу, а хвилі 1-2-3-4-5 є вкладеними в цю одну велику хвилю I. Вони всі вкладені, бо фрактальні, не забувайте. Коли йде корекція хвилі II, щоб виявити її завершення, необхідно стежити за завершенням хвилі 4. У великому висхідному тренді, хвиля II може бити близько нижнього рівня малої хвилі 4. І все навпаки для спадного тренда.

Хвилі Еліота на живому графіку

На живому графіку і в його повній версії є всі необхідні графічні інструменти для того, щоб намалювати ці хвилі.

Море хвилюється раз

Окей, теорія, велике спасибі, що все розповіли, давайте ближче до тіла. Розглянемо 2 сценарії, в яких хвилі Елліотта нам би стали в нагоді. У першому сценарії ми бачимо дно ринку і рух вгору. Це рух ми відзначаємо, як хвилю 1, відкат - як хвилю 2.

Щоб знайти зону для входу, згадуємо настільки важливі правила, про які ми вже говорили:

  • хвиля 2 ніколи не повинна бути нижче хвилі 1;
  • хвилі 2 і 4 часто відскакують від рівнів ретрейсмента Фібоначчі.

Гаразд, містер Елліотт, даремно ви мені чи що мізки морочили. Давайте об`єднаємо вас з рівнями Фібоначчі. О, рівень 0. 500 ціною вочевидь є надто цікавий, судячи по свічках.

Правило номер 2 говорить, що хвиля 2 не може бути нижче, ніж хвиля 1. У форексі ми використовуємо це правило для установки стопа, а в бінарних беремо до уваги.

Якщо ж хвиля 2 укатит нижче хвилі 1, рахунок доведеться починати заново. Дивимося, що було далі.

Чудово, самі базові правила Елліотта плюс Фібоначчі дозволили нам спіймати чудове висхідний рух.

Море хвилюється два

Тепер ми скористаємося коррекционними хвилями, щоб отримати чуйна грошенят.

Ми вважаємо хвилі вниз по тренду і приходимо до висновку, що корекційні хвилі ABC йдуть в чіткому бічному русі, той самий корекційний боковик. Отже, по завершенню хвилі C можна очікувати нову імпульсну хвилю.

Дивимося, що було далі. Ну, на цей раз це хепі-енд нашої хвильової історії:

Ці складні хвилі Елліотта

Так, я знаю, це складно. Відразу хочу сказати - хвилі Еліота вважаються "дорослої" і складним завданням. Ті, хто його освоїли, часом дають дійсно вражаючі прогнози.

Але, зізнатися, я не бачив практично нікого, хто б використовував такі хвилі для бінарних опціонів. Для форекса - зрідка, для ринку акцій і фьючерсов- будьте люб`язні. У бінарних ж опціонах у більшості банально не вистачає терпіння і технічних навичок, щоб застосовувати подібні складні системи. Не кажучи вже про те, що 90% експірації в БО до 1 години, а Елліотт вважається інструментом довгострокового прогнозування.

Але це не означає, що з ними не потрібно ознайомитися. Навпаки: якщо вас цікавить хвильова структура ринку, то саме з хвиль Еліота потрібно її вивчати. І найкращий спосіб це зробити - читати книги Роберта Пректера, націлившись на тривалу навчання. Місяці досвіду - мінімум, що тут потрібно. В одній статті навіть близько не можна передати всіх нюансів.

Це ціла школа, і якщо вас зачепив весь метод - нудьгувати ви не будете. Якщо у вас після хвиль дика каша в голові - це нормально, нічого страшного. У технічному аналізі повно таких методів, для освоєння яких потрібні люди з особливим складом розуму.

Так що ознайомтеся, перегорніть книгу і йдіть далі, якщо хвилі здалися вам складними/нудними/не потрібними. Якщо зацікавило - книгу Пректера в зуби, заодно можна і базову роботу Еліота прочитати, благо що вона крихітна, лише кілька десятків сторінок.

Хвильова теорія, безумовно, цікава як така. Бо хвилеподібна структура ціни - аксіома, і хвилі Елліотта дають одну з найпопулярніших шкіл для її освоєння. Однак, складний процес навчання багатьох відштовхне, природно. Коли ви знайдете "свою" систему, складною вона вам здаватися не буде. Якщо хвилі вас зацікавили - вітаємо, ви хорошій компанії. Читайте elliottwave. com, російськомовні форуми однодумців і щоб із вами Велика Хвиля.