Орел або решка?

Anonim

Привіт, шановні читачі. У цьому номері журналу хотілося б розглянути просту систему «Орел або решка». Не важко здогадатися, що в якості сигналу буде використовуватися монетка, точніше її аналог - генератор псевдовипадкових чисел в діапазоні від 0 до 32766. Якщо випадає парне число, то вважаємо, що випав орел, якщо непарна - решка. На «решка» ми будемо купувати, на «орлів» - продавати.

Правила описуваної системи дуже прості, проте, чимало трейдерів на самому початку свого шляху діють саме за цим, практично «інтуїтивного» шляху. Те, до чого це зазвичай призводить, знають всі, а хто не знає, той напевно здогадується. Тому давайте не будемо зволікати і одразу перейдемо до тестування.

Тестування системи

Отже, наш радник реалізований. Проведемо тест на декількох основних валютних парах з метою вибрати найбільш піддану хаотичною роботі трейдера. Експеримент проводимо за останні півтора року, цього вистачить, щоб отримати необхідну кількість угод (див. Рис. 1, 2, 3, 4, 5). TakeProfit і StopLoss однакові і рівні 55 пунктам.

Так, результати нітрохи не вражають. Сподіваємося, ви помітили особливість в підписі зображень? Так, ми спеціально вказали спред по валютній парі.Справа в тому, що саме він робить сильний вплив на роботу експерта. Тому констатуємо, що депозит ми «втратили» на всіх парах, крім EURUSD, де експерт показав позитивний результат, хоча назвати його стабільним ніяк не виходить. Проте, спробуємо модернізувати нашого робота саме для даного інструменту.

Оптимізація радника

Спробуємо провести оптимізацію радника на парі EURUSD за період 01. 01. 2009-01. 01. 2010 року (див. Рис. 6). Нагадаємо, що в нашому роботі цього процесу підвладні тільки два параметри - StopLoss і TakeProfit.

Як бачимо, позитивних результатів виявилася не так вже й багато (див. Рис. 7).

В результаті найкращим виявився варіант зі змінними TakeProfit = 102 і StopLoss = 81. Подивимося на роботу радника з цими параметрами за останні півроку (див. Рис. 8): Незважаючи на те, що тест завершився з прибутком, результати скільки-небудь ефективними назвати неможливо. Оптимізовані параметри виявилися непридатні для роботи в наступні півроку, звідси робимо висновок про простий «підгонці» результату.

Висновок

Система

не придатна для торгівлі. Ставлення прибуткових угод до збиткових (при рівних значеннях TakeProfit і StopLoss) коливається в діапазоні 45-49% (виняток EURUSD - майже 51% при первинному тесті). Це не дозволить отримати успішний результат при тривалій торгівлі за системою «орел або решка».