Щоденник околориночного спекулянта: Тих аналіз, інших аналіз

Anonim

Зміст:

1. Введення в тех. аналіз

2. Знайомство з акціями

Передмова:

Після великої домашки по склянці у групи з'явилося безліч питань, тому Антон влаштував нам позапланову лекцію по терміналу. Лекція, що називається, була з розряду "для самих маленьких". Як отримати демо-рахунок, налаштувати layout під себе, перемикати тікери, працювати з "живим" склянкою, докладний посібник з домашці - все це було розглянуто на цій лекції. А потім була хвилинка техпідтримки відповідей на питання, під час якої я, сам того не бажаючи, поставив запитання про читанні Time and Sales з забігом по матеріалу на п'ять лекцій вперед. Скажімо так, відповідь повністю перевернув моє уявлення про читання стрічки. Не те, що б це виявився грааль для професійного tape reader-а, але знання виявилися вкрай важливими:)

Неймовірні історії кохання

Любіть тих. аналіз? Всі люблять тих. аналіз. А найкрутіше, що іноді він навіть працює! Саме тому четверта лекція була про нього: графік акцій, як і будь-якого іншого активу, у всіх однаковий, а ось наша інтерпретація дуже різна. Головним завданням лекції було навчити нас спілкуватися на одній мові: дати чітке визначення всіх понять і змусити нас в них розібратися.

* Тут повинна бути заумна жарт про Вавилонську Вежу або щось типу того, але мої пізнання тут приблизно такі ж, як і в біології - коливаються між питаннями "Що це? " і "Це їстівне?" *

Перше ж, що нам було сказано - свічковий аналіз не працює. Так, він може видавати якісь сигнали, але їх інтерпретація а-ля "Стів Нісон і Ко. " в корені не вірна. Від себе скажу, що сам користувався ним і це єдиний матеріал з книг, який хоч якось був застосуємо в реальній торгівлі, але як виявилося пізніше улюблений усіма фактор психології у формуванні цих "моделей" грає мало не саму останню роль.

Другий, але від того не менш важливий момент торкнувся тайм фреймів для скальпинга - то, що скальпер сидить тільки на хвилинці є помилкою. Тайм фрейм порожниною залежить від того, що ви на ньому збираєтеся шукати, тому іноді скальпера надходить інформація з "гігантських" тайм фреймів на кшталт часовіка, днювання або навіть тижні.

Третє - тех. аналіз застосуємо тільки під час торгової сесії. На премаркет і Постмаркет в даному випадку уваги не звертаємо. Крім того це ще й час величезних спредів укупі з низькою ліквідністю.

Четверте - в першу чергу скальпера цікавлять технічні характеристики емітента, а не фундаментальні.

За великим рахунком вже на цьому моменті можна було спокійно закрити трансляцію і піти з гордою відой писати чергову "революційну" книгу з біржової торгівлі в дусі якого-небудь Наймана з цінником + 100500 $ і кількістю води приблизно як в Тихому океані.

Пройдяcь катком по міфах перейшли до основ постфактумного аналізу:

1) Trend is your friend. Скальпера важливий тренд в поточній сесії. Тренд - два і більше відкату при збереженні основного напрямку руху.

2) Відкат (h) - малий рух в порівнянні з основним трендом (H). Завжди H> h.

3) Розворот - зворотний рух (H2), еквівалентну за величиною попереднього (H1). H1≈ H2.

4) Рівень - два і більше торкання певної ціни без перетину.

У навантаження все це було приправлено реальними графіками з прикладами і докладним до них поясненням.

* Рівень - найважливіший елемент для скальпера. До того ж на його основі будуються всякі патерни на кшталт метелика, подвійного днища, перевернутих причиндалов + їх інвертовані аналоги. Було б дуже круто, якби ці "патерни" ще й працювали.. *

Напевно, якби я не знав напевно куди йшов, то на цьому моменті подумав, що пан ведучий втирає нам якусь дичину і прямо зараз саме час почати строчити гнівні коментарі. Однак, забігаючи вперед скажу, що навіть така затерта до дірок і вкрай загальна тема дає дуже велике тимчасову перевагу в сприйнятті графіка, природно при належному до неї підході.

Під кінець лекції нам дали домашнє завдання на вихідні - знайти всі пройдені елементи на графіках в трьох тайм фреймах. Найкумеднішим у мене виявилося те, що при виконанні домашки я знайшов нормально все крім рівнів тому дивився графіки в великому масштабі і не помічав дрібних неточностей. А вони, на хвилину, найважливіші.

Magic of research

Ой-вей! Знаєте що найскладніше в написанні таких ось постів? Найскладніше цікаво почати. Так ось, почну з того, що в той день я таки задолбался. Саме так задолбался записувати - на те, щоб законспектувати всю корисну інформацію у мене пішло 7 сторінок і це при тому, що почерк у мене далеко не лікарський. Якщо хтось думає, що конспект не потрібен через наявність відеозапису, то я вважаю його обов'язковим як мінімум через кращого засвоєння інформації або тому, що матеріал структурується і при потребі не потрібно буде пів дня шукати. Причину вибирайте самі. Чому? Тому що я задолбался, ви ж ще не забули?

Гаразд, тепер серйозно: лекція була дуже крутий і на даний момент однією з найбільш корисних. Головна тема - складання характеристики паперу по її параметрам, наприклад. Коли пробував свої сили на демо-рахунку я як раз зупинився на цьому місці - на найпростіших паперах вже хоч якось виходило, а тягнуло на щось серйозніше, на зразок C і JPM. Проблема була в тому, що інформації про відборі паперів немає ні в книгах, ні в інтернеті; в результаті через незнання я забивав листи всяким «не дуже відповідним" і благополучно збирав гігантських лосів замість профіту.

Перший слайд лекції говорив: "7000 інструментів, 200 індустрій, 9 секторів". Звучить круто, і трохи схоже на рекламу:

* "У нас 7000 інструментів, 200 індустрій, 9 секторів і нихера не працює" - Міністерство Фінансів Російської Федерації *

Взагалі за такі жарти можна на пеньок присісти, але ж у нас демократія і свобода слова, правда?

Слідом за цим слайдом відразу пішла лавина прикладної інформації:

1. Базове визначення ліквідності і її додаток щодо біржової торгівлі взагалі і скальпинга зокрема.

2. Характеристики акцій: навіщо вони нам потрібні, на що впливають при відборі паперів.

3. Угруповання акцій на основі вище наведених характеристик: приведення шаблонів і прикладів до них.

4. Окрему увагу волатильності: визначення, види, взаємозв'язок з ліквідністю, відміну від ATR і чому він нам не потрібен.

5. Угруповання акцій по волатильності: шаблони, робота з часом.

6. Розрахунок ризиків: як вважаємо, на що дивимося.

7. Домашнє завдання.

Крім того нова інформація підкріпилася поясненням про використання Finviz і StockWatcher, тому тепер я можу з упевненістю сказати чим відрізняється BAC від C і чому на другий вихопити порцію люлей набагато легше. Думаю, немає сенсу описувати ще більш детально, а інакше пост перетвориться з розважального на подобу енциклопедії. Домашка була дуже цікавою: завдання було взяти яйця в кулак і дати детальну характеристику понад 40 акцій (звичайно за матеріалами лекції). Завдання було відносно не складним і ще раз скажу - дуже цікавим:)

* Якщо хтось скаже, що це завдання не цікаво - заберу рахунок. (С) Антон Клевцов *