Ці вихідні витратив на дослідження ринків, пошук точок зсуву ймовірності в позитивну сторону і взагалі якихось закономерносей ціни. Кілька разів переглядав днювання 2000 найліквідніших американських акцій, кілька сотень з них подивився на п'ятихвилинка, подивився запис останнього семінару Резвякова. З ним я повністю згоден. Звужуються, що розширюються і звичайні Рендж впринципі не дають ніякого зміщення ймовірності, тому що вони уособлюють невизначеність учасників ринку, щодо думки по руху активу. Але от щодо того що працює: це класична теорія руху мінімумів і максимумів, також підтискання ціною певних рівнів і подальший пробою в сторону підтискання. Але це працює або в трендових хвилях, або на кордонах діапазонів, коли відбувається боротьба між покупцями і продавцями. Ну і ще подивився "ідеальні моделі", де пробою відбувається на 4 торканні рівня, ну їх навіть на америці як всередині дня, так і на більш старашіх тф так мало, що втрачається сенс заняття дейтрейдинг. І ще, всі моделі які можна зустріти щодня дуже криві, що ставить хрест на алгоритмізації. Також дивився глибини відкатів на трендах, тут теж все криво, якогось загального правила так і не знайшов. Ну в загальному: ринок складається з зон невизначеності-Рендж і хвиль трендів, до яких і потрібно намагатися приєднуватися дейтредерам.
Ось приклад реальної угоди по РусГідро в четвер, над рівнем 0. 6 почалося поджатие, яке закінчилося пробоєм і непоганим рухом, в цьому випадку ціну тиснув робот:
Ну а тепер до того що я вторгував за сьогодні:
AMSG-бува, не той тікер був вбитий.
ABC-не пам'ятаю навіщо заходив))
CNC-ось яскравий приклад підтискання як сигналу для входу в розворот на межі діапазону.
BIDU мені абсолютно не по ризиках, але я зайшов і віддав там 80 $, да уж.
Так, сьогодні був сильний шортовий день, ну це ж добре що такі дні впринципі є.