Валютний своп (swap форекс)

Anonim

Валютний своп (swap) на Форекс - це плата за відкритими позиціями за їх перенесення на наступну добу. Адже відкриваючи торговельну позицію, будуть задіяні 2 валюти - одна, яка купується, буде знаходитися на рахунку трейдера, а інша, яку продають, беруть в кредит. Оскільки термін утримування позиції невідомий, процентна ставка нараховується на відкриту позицію вночі. Як правило, це відбувається в 23.00, 00.00 або 01.00 - у різних брокерів Форекс по-різному.

Розмір валютного свопу залежить, в першу чергу, від різниці між кредитною і депозитною ставками, які в свою чергу визначаються поточної процентної ставки для конкретної валюти. Таким чином, якщо депозитна ставка виявиться вище кредитної, то swap буде позитивний - на відкриті позиції трейдера додасться певна сума. Якщо депозитна ставка буде нижче - swap буде негативний.

Візьмемо, наприклад, валютну пару GBPUSD. При цьому нехай процентна ставка по фунту буде 5%, а по долару 2%. Курс - 1,2000. Як ми знаємо, купивши або продавши 1 стандартний лот на Форекс для GBPUSD - ми купуємо чи продаємо 100 000 англійських фунтів (в нашому випадку). Тобто плата за перенесення позиції (swap) складе (5% -2%) х 100 000 х 1,200 / 100% = 3 600 доларів на рік або 3 600/365 = 9,86 долара на добу.

Якщо відкрита довга позиція (покупка), ми запозичуємо долар під 2% в рік і розміщуємо гроші в фунтах під 5%. Оскільки нова депозитна ставка вище, на нашу торгову позицію буде нараховуватися валютний своп в розмірі 9,86 долара на добу.

Якщо ж ми відкриємо коротку позицію (продаж), то все буде навпаки: ми взяли позику в фунтах під 5% в рік і помістили депозит в доларах під 2% річних. Тобто ставка по кредиту перевищує депозитну, а, значить, з нашого торгового рахунку 1 раз на добу буде зніматися певна сума - негативний валютний своп в розмірі 9,86 долара.

У нашому прикладі ми використовували одну процентну ставку для обох валют (для спрощення розрахунку), в реальності депозитна та кредитна ставки для однієї і тієї ж валюти будуть відрізнятися.

Важливо відзначити, що, оскільки валютна біржа на вихідних не працює, в ніч з середи на четвер відбувається нарахування потрійного валютного свопу - таким чином, компенсуються 2 вихідних дня.

Які висновки можна зробити з визначення поняття "swap"? По-перше, якщо ви хочете довго утримувати позиції відкритими (іншими словами, ваша торгова стратегія є довгостроковою), максимально уважно поставтеся до торгових умов вашого брокера. Таким чином, можна вибрати валютні пари, на які по відкритих позиціях буде нараховувати позитивний валютний своп, що дасть вам додатковий прибуток.

Якщо ж ви працюєте з інструментами, на які негативний swap буде нараховуватися і при покупці, і при продажу, то варто подумати над відкриттям безсвопового рахунку (рекомендую брокера Форекс Forex4you - відкривайте центовий рахунок і поставте галочку на "no swap" при реєстрації). Дуже зручно для любителів довгострокового трейдинга.

Довгострокові трейдери, які не бажають витрачати багато часу на торгівлю, активно використовують стратегію Carry Trade, яка враховує позитивні свопи і напрямок тренда для отримання прибутку.

Підводячи підсумок, хочеться сказати - завжди враховуйте вплив валютного свопу в своїй торгівлі і, якщо можливо, використовуйте swap собі на благо. Успіхів!

Пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!