Кореляція - процес визначення взаємозв'язку між двома і більше різними інструментами. Говорячи про торгівлю бінарними опціонами, а також на ринку форекс, кореляція визначається виключно між двома базовими активами, для пошуку взаємозв'язку між ними. Цей взаємозв'язок визначається на основі коефіцієнта кореляції.
Інтерпретація кореляції на ринку
Для простоти розуміння кореляційних процесів можна виділити наступне визначення.
[Quote] Кореляція показує трейдеру на закономірності ринку. Цей термін може бути замінений більш простим і зрозумілим словом "взаємозв'язок". [/Quote]Визначення взаємозв'язку між активами (інструментами) може допомогти трейдеру більш глибоко розуміти ринок і процеси, що відбуваються на ньому. При такому аналізі в розрахунок беруться дані за двома змінним:
- Незалежна. Базовий інструмент, навколо якого ведеться торгівля.
- Залежна. Другорядний інструмент, можливість застосування якого розглядається трейдером.
В результаті весь аналітичний процес зводиться до визначення - призведе зміна незалежної змінної до зміни залежної. В якості таких змінних можуть вступати: базові активи (валюти, індекси, товари і т. д.), індикатори ринку і інші елементи складові ринок.
Кореляція форекс активів - це параметр, який змінює своє значення в діапазоні [-1: +1], де:
- +1 - пряма залежність. Якщо актив "А" зростає, то актив "Б" теж зростає.
- -1 - зворотна залежність. Якщо актив "А" зростає, то актив "Б" падає.
- 0 - повна відсутність залежності між активами.
Відповідно, чим ближче розглянутий коефіцієнт до нуля, тим нижче взаємозв'язок між активами, і чим ближче до +/- 1, тим зв'язок сильніше.
[Quote] Важливо пам'ятати, що кореляція це не постійний процес. Взаємозв'язок між активами може бути роками дуже сильною, але на деякий час (іноді на кілька тижнів) може просто пропадати. Разом з цим, що корелюють процеси досить стабільні і виражені. Наприклад, AUD/USD і EUR/AUD мають сильну зворотний зв'язок. Але для застосування цього в торгівлі потрібно постійно перевіряти актуальність цієї зв'язку. [/Quote]Як визначити взаємозв'язок між активами
Для того, щоб зрозуміти чи існує зв'язок між рухами ціни різних активів, можна застосовувати кілька елементів:
- Індикаторні радники. Якщо Ви застосовуєте в аналізі ринку торгові термінали, наприклад Meta Trader, то для визначення взаємозв'язку між активами можна використовувати безкоштовні індикатори, які поширюються у величезній кількості. Їх перевагою в тому, що все вже автоматизовано і вважає за Вас. Мінуси в тому, що такий підхід значно захаращує графік і відволікає від роботи. Крім того, будь-яка автоматизація володіє елементом помилки, тому застосовувати індикатори можна тільки в тому випадку, якщо Ви на 100% впевнені в правильності його підрахунків.
- Ручне моделювання. Це найбільш складний і трудомісткий процес. Він зводиться до того, що трейдер самостійно встановлює статистичні пакети аналізу інформації і вручну проводить моделювання. Це більш витратний і тривалий процес, але він і більш точний. Однією з найпростіших програм, які можуть бути використані в ручному методі, є звичайний Excel.
- Візуальне відповідність. Дивно, але це найпростіший і разом з тим самий точний спосіб визначення кореляції на ринку між активами. Досить просто відкрити графіки цих активів і візуально відстежити послідовність їх зміни. Багато професійні трейдери говорять про те, що саме так і слід чинити.
Чому приділяється така увага кореляції і її застосування. Пов'язано це, перш за все, з тим, що такий підхід дозволяє значно розширити торговий арсенал трейдера. Наприклад, якщо у Вас стратегія торгівлі по 1 базового активу, то визначення взаємозв'язків дозволить підключити ще кілька валют для роботи. Разом з цим такий підхід суттєво збільшує ризики, адже на корелюють активи давати одні й ті ж ринкові чинники.
Приклад зворотну кореляцію на основі AUD/USD і EUR/AUD.
