Індикатор correlation допомагає виявити кореляцію

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

indikator-korreljacii

Привіт, дорогі гості блогу, сьогодні я вирішила розповісти вам про індикатор Correlation, який часто використовують новачки на ринку для виявлення кореляції. Описуваний сьогодні індикатор кореляції не є унікальним, аналогічних алгоритмів є безліч. Перед тим як перейти до безпосереднього огляду даного індикатора, варто згадати трохи про кореляції.

Термін «кореляція» з`явився в 19 столітті, спочатку він використовувався в біології. Деякий час по тому було помічено, що цей термін можна застосовувати у всіх сферах життєдіяльності людини.

Опис індикатора кореляції

Коефіцієнт кореляції є статистичну величину. Для її визначення аналітик повинен провести порівняння двох показників, виявити їх взаємозв`язок, а потім зробити висновок, який вже в майбутньому він зможе використовувати в своїх целях.Так, наприклад, ви могли чути заяви про те, що між котируваннями рубля і вартістю нафти є негативна кореляція. Насправді так воно і є, але коефіцієнт кореляції не є постійним, тому такий опис ситуації на ринку є грубим і узагальненим.

Індикатор Correlation надає трейдеру інформацію про поточне значення коефіцієнта кореляції і минулих значень. Як виглядає даний інструмент в дії, ви можете побачити на наступному фото.

indikator-correlation

Зверніть увагу, що індикатор відображає дані в окремому вікні під графіком. Червона крива показує шуканий показник, а синя є згладжену криву червоною. Синя крива виходить в результаті логарифмічних перетворень, а не методом усереднення.

Установка і настройка оптимізація індикатора

Завантажити індикатор Correlation ви можете за посиланням, розташованій нижче.

Встановлюється інструмент за стандартною схемою. У індикатора досить мало параметрів, так що з його оптимізацією впорається навіть новачок.

  • Symbol1 - тут потрібно вказати основний торговий інструмент.
  • Symbol2 - в цьому рядку вказується ведений інструмент.
  • Depth - тут вказується число свічок, які індикатор буде використовувати для обчислення коефіцієнта кореляції (Kcor).
  • Shift - тут вказується зміщення головного інструменту по відношенню до веденого.
  • ExpKoef - тут вказується коефіцієнт, на основі якого обчислюється синя крива.

Правила застосування індикатора кореляції

Кореляція зазвичай використовується для аналізу, оцінюючи пари між собою потрібно дотримуватися наступних правил:

  • Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює одиниці, тоді можна говорити про сильну залежність між інструментами, тобто, графіки цих інструментів рухаються разом практично синхронно.
  • Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0,75, то це говорить про те, що між інструментами зв`язок сильна, але під впливом деяких факторів графіки часом можуть трохи розходитися.
  • Якщо коефіцієнт кореляції знаходиться в межах 0,5-0,75, це говорить про те, що між активами є ще зв`язок, але графіки сильніше відрізняються один від одного.
  • Якщо коефіцієнт більше -0,5 і менше 0,5, то це означає, що у пар немає нічого спільного і їх потрібно аналізувати окремо.
  • Негативні значення трактуються так само, як і позитивні, але в даному случає зміна пар буде не синхронним, а дзеркальним.

skachat-indikator-correlation

Індикатор кореляції можна застосовувати і під час створення оптимального інвестиційного портфеля, так як багато брокерів дають змогу здійснювати торги не тільки на валютних парах, але і на різних CFD. Купувати інструменти, які корелюють між собою, не рекомендується, так як різко збільшуються ризики, а ефективно хеджувати ризики шляхом формування портфеля у вас не вийде.

Кращі брокери РФ і світу

№FX РФЗагранкаБінарниеФондовие
1 Бро №1 Бро №1 Бро №1 Бро №1
2 Бро №2 Бро №2 Бро №2 Бро №2
3 Бро №3 Бро №3 Бро №3 Бро №3
4 Бро №4 Бро №4 Бро №4 немає

Кращі статті

Щоб зрозуміти сказане вище, пропоную вам розглянути приклад.

Припустимо вкладник проаналізував ринок і прийшов до висновку, що фондовий ринок Америки збільшиться. Основним активом він вибрав акції компанії Walt Disney Co. Для того щоб вибрати інші про, йому потрібно провести аналіз кореляції основного активу з іншими.

У цьому випадку йому потрібно знайти активи, у яких кореляція з акціями Walt Disney Co знаходиться в діапазоні від -0,5 до 0,5. Головний мінус такої методики полягає в трудомісткості, саме з цієї причини індикатор Correlation зазвичай заміняють більш досконалим алгоритмом.

Є додатковий спосіб застосування даного інструменту, він носить назву «Розбіжність / Сходження». Даний метод передбачає застосування індикатора Correlation для визначення кореляції між веденим і основним інструментом. Цю стратегію ми розберемо на прикладі ціни нафти і курсу рубля.

indikator-korreljacii

Протягом більшої частини часу обидва інструменту змінюються в різних напрямах. Це пов`язано з тим, що російська економіка сильно залежить від вартості бареля нафти. Час від часу складається ситуація, коли ця закономірність порушується, через що рівень кореляції починає змінюватися.

Причиною такого явища виступають дії центрального банку, який втручається в хід валютних торгів. Також причиною зміни коефіцієнта кореляції можуть виступати звітні періоди, протягом яких великі компанії переводять отриманий дохід в рублі.

Описана вище ситуація триває відносно недовго. Після нетривалого падіння кореляції цінові рівні нафти і рубля знову починаються рухатися в різних напрямках, а коефіцієнт кореляції повертається з значенням -1.

Ордери, укладені в момент зміни коефіцієнта кореляції дозволяють трейдеру отримувати істотний дохід. Для визначення подібних моментів ідеально підходить індикатор Correlation.

Важливо усвідомлювати, що зміна кореляції не може виконувати роль сигналу для відкриття ордера. Щоб створювати прибуткові угоди, необхідно навчитися грамотно здійснювати трактування поточного значення коефіцієнта кореляції.

Потренувавшись протягом певного відрізка часу на демо-рахунку, ви зможете навчитися правильно застосовувати цей інструмент, а також здійснювати трактування значення коефіцієнта кореляції.