Крюков П. А., Крюкова В. В.
г. Кемерово
Розглядається узагальнений показник бальної оцінки придатності механічної торгової системи до реальної торгівлі, порогові значення якого визначають його градації: придатна, обмежено придатна, непридатна. Структура показника включає показники ефективності стратегії, отримані на етапі розробки торгової системи.
Введення
У науковій літературі не зустрічається конкретних пропозицій щодо використання узагальнюючої оцінки придатності механічної торгової системи (МТС) на етапі розробки. На нашу думку, така оцінка необхідна, вона дозволить підвищити ефективність розроблюваних торгових стратегій на етапі експлуатації МТС.
Представляється, оцінка придатності МТС повинна відображати спільність результатів оптимізації, форвардного тестування і оцінку значущості торгової стратегії (МС). Результат цієї оцінки - віднесення МТС до певної категорії: придатна, обмежено придатна, непридатна.Весь набір показників, які використовуються для узагальненої оцінки, можна розділити на групи відповідно до вказаних етапах розробки МТС.
Очевидно, придатна МТС повинна бути ефективною . Для оцінки ефективності використовуються показники, що виводяться торговим терміналом. Ефективна стратегія повинна бути стійкою. Стійкість торгової системи розуміється в трьох значеннях: прибуток на широкому діапазоні змінних, прибуток на широкому діапазоні ринків, прибуток на широкому діапазоні ринкових умов (висхідний, спадний, бічний тренд). У разі, коли торгівля здійснюється одним інструментом (на одному ринку), будемо розуміти стійкість як досягнення середньорічного прибутку не менше 15% (середня величина банківського депозиту) на широкому діапазоні ринкових умов (висхідний, спадний, бічний тренд) і здатність ТЗ до налаштування на нові ринкові умови в результаті оптимізації без поновлення параметрів (коефіцієнтів) моделі ринку.
Опис структури показника придатності
Комплексний показник придатності - сума балів, отриманих за кожним показником ефективності стратегії за тривалий період віртуальної торгівлі. Граничні значення показника визначають його градації: МТС придатна, обмежено придатна, непридатна до реальної торгівлі. Набір, пороги і максимальне значення показників в балах наведені в табл. 1. Використовуються показники ефективності стратегії:
- прибутковість (відношення загального прибутку до загального збитку) у відсотках; ставлення ілюструє прибутковість стратегії за конкретний період (рік);
- кількість угод у відсотках відображає ставлення всіх укладених угод за певний період в порівнянні із загальною кількістю торгових днів в році (252), тобто частку фактичних угод від числа можливих з розрахунку 1 угода за день; цей показник характеризує рівномірність укладання угод в часі і активність ТЗ;
- відсоток виграшних угод характеризує частку виграшних від загальної кількості угод;
- максимальна просадка в процентах - найбільший збиток від локального максимуму в процентах від депозиту, показник ризику;
- середньорічна прибуток у відсотках - це відношення чистого прибутку до суми депозиту за період (рік);
- здатність ТЗ до налаштування на нові ринкові умови в результаті оптимізації без поновлення параметрів (коефіцієнтів) моделі ринку;
- ймовірність (значимість) середнього прибутку / збитку за угоду в процентах;
- верхня межа довірчого інтервалу ймовірності виграшної угоди в процентах - продуктивність МТС (відсоток прибуткових угод).
Таблиця 1. Значення показників ефективності ТС в балах
Комплексний показник придатності МТС до реальної торгівлі обчислюється підсумовуванням балів : бал додається, якщо значення показника не менше значення порога. Зокрема, здатність до налаштування оцінюється так: так - 15 балів, немає - 0 балів. Граничні значення показників і оцінка в балах запропоновані автором (Крюковим П. А.), виходячи з досвіду торгівлі. Загальна сума балів - 100.
Таблиця 2. Градації категорії придатності
Запропонована оцінка придатності МТС дозволяє швидко виконати розрахунки, отримати в комплексі за багатьма показниками узагальнюючу інформацію і на основі цієї інформації зробити обґрунтований висновок про можливість використання ТЗ в реальній торгівлі.
Комплексна оцінка МТС для валютної пари EURUSD
За допомогою введеного показника виконано оцінку придатності МТС для інструменту EURUSD. У МТС реалізована торгова стратегія, формальною підставою якої є статистична модель аналізу і прогнозування динаміки валютного курсу - індикатора ймовірностей висхідний / спадний тренд. Використовуються результати тестування за останній рік цінової історії (1. 06. 2010 - 1. 07. 2011 р.р.). Бальна оцінка зазначеної МТС представлена в табл. 3.
Таблиця 3. Бальна оцінка МТС для валютної пари EURUSD
Висновки
Оцінка МТС показала високий рейтинг - 85 балів. Торгова система придатна до реальної торгівлі на валютному ринку FOREX.
Запропонований показник комплексної оцінки універсальний, може бути використаний для будь-якої торгової системи, реалізує можливість оцінки придатності на етапі розробки МТС, що, в кінцевому рахунку, сприяє підвищенню ефективності реальної торгівлі трейдера в майбутньому.
