Індикатор CCI, званий також індексом товарного каналу, показує, наскільки ціна обраного інструменту відхилилася від середньостатистичного значення. Тобто при високому показнику CCI ціна буде завищена, при низькому - занижена. Даний осцилятор коливається в діапазоні від значення нижче -100 (ринок перекуплений, можливий спад) до вище +100 (ринок перепроданий, можливий підйом). У стандартному варіанті рівні +100 і -100 не передбачені, їх потрібно виставити вручну (вкладка індикатора Рівні).
У даній статті ми розглянемо особливості стандартного індикатора CCI, який відрізняється від індикатора Woodies CCI, використовуваного в однойменній стратегії.
Базові сигнали від індикатора - перетин їм рівнів -100 і +100. Якщо індикатор пробив рівень -100 знизу - шукаємо додаткові сигнали для відкриття довгої позиції. Якщо він пробив рівень +100 зверху - шукаємо можливість для відкриття короткої угоди. Іншими словами, це стандартна схема роботи з осцилляторами. Аналогічно можна працювати з нульовим рівнем (альтернативний варіант інтерпретації сигналів). Останній спосіб краще використовувати на трендовом ринку, коли застосування інших осциляторів вважається недоцільним.
Логіка розуміння сигналів першого типу проста: при завищеній ціні вона рано чи пізно буде знижуватися і навпаки. Графічно ми бачимо це як пробиття кривої індикатора рівня +100 зверху вниз і т.д.
Деякі трейдери не відкриваються відразу ж після пробиття важливих рівнів, а очікують додаткового перетину нульової позначки.
На наведеному скріншоті чітко візуалізуються сигнали до відкриття позиції. Зверніть увагу, що ринок знаходиться у флеті - саме тоді сигнали осцилятора найбільш точні. Позиція відкривається не на самому пробитті індикатором CCI рівнів -100 і +100, а на наступній свічці.
Другий тип сигналів від осцилятора - пошук розбіжностей при досягненні ціною нового максимуму / мінімуму, індикатор при цьому залишається приблизно на тому ж рівні. Якщо ми бачимо такий сигнал, варто очікувати корекції ціни. Наприклад, індекс зростає, а ціна падає. Є висока ймовірність, що ціна також почне рости. І навпаки.
Сигнал розбіжності особливо сильний, коли маємо збіг з першим сигналом: індекс падає із зони перепроданості, а ціна підвищується - це сильний сигнал до продажу. Якщо CCI перебуває в зоні перекупленності і зростає, а ціна падає - це сильний сигнал до покупки.
Третій тип сигналів від даного осцилятора - моменти розвороту трендів. Для цього наносимо на індикатор трендові лінії (меню Вставка > Лінії > Трендовая лінія). При перетині трендової лінії з кривою індикатора, отримуємо сигнал до розвороту тренда. Якщо лінії ведмежого тренда перетинаються зі зростаючим індексом - це сигнал до покупки, якщо лінії бичачого тренда перетинаються зі спадаючим індексом - це сигнал до продажу.
Незважаючи на те, що індекс товарного каналу спочатку призначався для визначення волатильності товарів сировинного ринку, сьогодні даний осцилятор використовується для виявлення зон перекупленності і перепроданості, а також вказує на точки розвороту тренда. Разом з цим осциллятором можна додатково використовувати ковзаючі середні або інший простий індикатор для створення прибуткової торгової системи.
Пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!