Передмова
Хлопці, всім привіт! Заголовок не двозначно дає зрозумілий, що мова в даній статті мова піде про ринок CME, навіть не стільки про ринок скільки про конкурс UT Challenge CME WB і як я намагався його пройти. Безумовно для мене це щось нове, оскільки я трейдер Російського ринку FORTS, де мені все відомо уздовж і поперек і я себе відчуваю як "риба у воді", маючи кілька реальних торгових рахунків. Що ж змусило мене приступити до торгівлі CME? Вся справа в тому, що Російський ринок впав в затяжний флет (консолідацію = бічний рух) заробляти на якому справа не вдячна.
Для більшої наочності, на денному графіку представленому нижче, я показав 2 тимчасові інтервали, інструменту Si: перший тривав з 16 березня 2016 року по 11 квітня 2016 роки (майже, що місяць!), Другий, обрушивши всі надії на грандіозні заробітки, тривав з 12 квітня 2016 року - по 08 червень 2016 роки (ще 2 місяці).
Мал. 1. Денний графік Si
Як бачите інструмент рухається в бік майже, що 3 місяці поспіль, а з огляду на те, що RTS корелює з Si ну або навпаки, то подібний рух ми бачимо і у ф'ючерс на індекс RTS. І знаєте що? Нічого в цьому хорошого немає. Нудота і складний трейдинг. 8 червня Si пробив дно і я передчуваючи грандіозну рух, трохи заробив на цьому (де то трохи більше ніж 5 до 1),
Мал. 2. Реальний трейд 5 до 1
але як бачите (на першій картинці), ціна надалі знову повернулася в межі попередньої консолідації, поховавши надії на відмінну торгівлю. Безумовно заробляти на бічному ринку можна і потрібно, але який трейдер не любить трендів?) Я от дуже люблю! Гроші в такі моменти заробляються легко і не вимушено) Саме тому, мною було прийнято рішення: тимчасово призупинити торгівлю на FORTS до виходу інструментів з консолідації і зосередити свою увагу на іншому ринку. Звичайно ж найбільш близьким для мене є CME, хоч я його ніколи і не торгував і мало що про нього знаю. Ну що ж, якщо є хлопці подібні мені, то давайте розбиратися і пробувати!
Інформація про ринок
Перш ніж з головою кинуться в бій я почав збирати відомості про ринок. І ось що вдалося мені знайти у Вікіпедії:
CME Group Inc. (Група Чиказькій товарній біржі) - найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів Побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка Група була утворена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа Торгівля здійснюється як на традиційних майданчиках зазначених вище бірж, так і в режимі он-лайн. Група є власником індексу Доу-Джонса і ряду фінансових індексів. Торгівля здійснюється ф'ючерсами і опціонами на основі процентних ставок індексів акцій іноземної валюти Енергетичних ресурсів, сільськогосподарських товарів, металів Погодних індексів і нерухомості. В середньому в день відбувається 12, 2 мільйона угод (дані за 2010 рік). [1]
На відміну від цих все ясно, рухаємося далі! Далі необхідно розібратися з тим "Що торгувати? ". У конкурсі UT Challenge CME, якщо натиснути на кнопку View Tickers в платформі Derby представлені наступні інструменти:
Мал. 3. Тікери CME в UT Challenge
Як ви можете помітити список досить значний і перше, що кидається в очі, це звичайно ж позначення токарів, адже деякі з них дублюються. Чому? І що позначають літери? Який вибрати для торгівлі?
Розглянемо на прикладі Золота - Gold GC / 16M
GC - як ви можете здогадатися, це тікер інструменту або як сказано на офіційному сайті Product Code.
/ - роздільник.
16 - рік експірації
М - місяць експірації
У міжнародній практиці прийнято такі літерні коди позначення місяців виконання для ф'ючерсів:
|
Місяць |
Код ф'ючерсу |
|
Січень |
F |
|
Лютого |
G |
|
Березня |
H |
|
Квітня |
J |
|
Травень |
K |
|
Червні |
M |
|
Липень |
N |
|
Серпня |
Q |
|
Вересень |
U |
|
Жовтень |
V |
|
Листопад |
X |
|
Грудень |
Z |
Таким чином ми розуміємо що М - це червневий ф'ючерс. Але ж нам доступний ще і ф'ючерс GC / 16Q. Який з них вибрати? Це зробити досить просто. Торгувати треба найбільш ліквідний ф'ючерс. Це можна визначити за характеристиками графіка: графік повинен бути плавний, без яскраво виражених розривів. Якщо графіки ф'ючерсів ідентичні, то на допомогу може прийти сайт BarChart.com. Де, знайшовши повний список ф'ючерсів золота, ми вибираємо той, обсяг (Volume) у якого, найбільше.
Мал. 4. Таблиця ф'ючерсів торгуються в поточний момент
У нашому випадку це GCQ16. При цьому всі ці маніпуляції можна спростити до такої ідеї, що найбільш активно торгується той ф'ючерс, дата виконання якого відбудеться через 1-2 місяці від поточної дати.
Подібні дії ви можете самостійно застосувати для решти ф'ючерсів і поглибити свої знання в даному питанні. Я ж переходжу до практичної сторони питання, звіту про здійснені угоди в конкурсі UT Challenge CME WB.
UT Challenge CME WB від 31 травня 2016 року.
Оскільки я володію знаннями в області трейдингу, у мене є торгова стратегія, заточена під Російський ринок. Винаходити я нічого не став, оскільки принципи покладені в її основу розумні і підходять, на мій погляд, до будь-якого ринку. Можна так сказати стратегія універсальна) Єдине, що залишалося під питанням так це розмір стопа, оскільки якщо застосувати такий же стоп, як для Росії, то вилетіти можна відразу в перший же день. Тому якщо серед тих, хто читає цей пост, є проф трейдери CME то прошу в коментах під статтею відповісти "який розмір стопа використовуєте ви?" Моя ідея полягала в наступному. Нам дається обсяг в 50 000 $, стоп на день 300 $ і максимальний стоп в 600 $. Виходить 2 дня по -300 $ і "давай до побачення". Підлаштуватися умови під російський ринок. 600 $ ділимо на 5 торгових днів по 2 входи отримуємо 60 $ (без урахування комісії, а вона до речі 2,5 $ за вхід і 2,5 $ за вихід. Разом 5 $) на 1 трейд. Моторошно мало, але саме з такою ідеєю я приступив до торгівлі.
Раніше в своїй статті я загострював увагу на алгоритмі проходження UT Challenge, тому починаємо з набору днів в "+".
День 1
Вхід по ринку від локального рівня по тренду. При досягненні дня в "+" вихід. Паралельно я став вести записи з тим який максимальний стоп був задіяний в трейде. Даний трейд вийшов би і з меншим стопом в 30 $. Це 1 день в "+".
Мал. 5. 1 День
День 2
Гортаючи графіки, виявив відмінний рівень. Ціна продавила рівень і я увійшов в шорт. В даному трейде стоп був на 60 $ але максимально ціна доходила до -25 $. Вихід з ринку по досягненню дня в "+".
Мал. 5. 2 День
День 3
Успіх попередніх днів додав упевненості. Гортаючи графіки побачив відмінний рівень, від якого вирішив увійти на пробій. Але отримав тут же збиток. По скільки кожен раз я торгував новий інструмент, порахував що для даного інструменту стоп повинен бути трішки більше. Збільшивши стоп в двоє увійшов повторно в лонг, але ціна повернулася під рівень, висадивши мене, і я досяг максимально запланованого збитку на день. Сумніви про розміри стопа мене так і не відпускали, тому, вважаючи, що якщо інструмент не хоче рости і ми знаходимося під рівнем, я можу продати в шорт, зробивши невелику паузу, я так і вчинив. Але дисципліна взяла вгору і я змусив себе покритися. Підсумок - збиток в -185 $.
Мал. 5. 3 День
День 4
Я вирішив, що для набору днів в "+" найбільше мені підійдуть саме пробої, адже стоп від попередніх днів дозволив заробити день в "+" при цьому ризикуючи малим. Так знайшовши чергову можливість я взяв пробою по нафті. Бажання утримувати позицію довше було величезним, але день в "+" був важливіше, тому покрився при досягненні дня в "+" і це 3 день в "+".
Мал. 5. 4 День
З огляду на те що тиждень був коротка (всього 4 дні) за підсумком я мав наступний результат: на рахунок + 7. 5 $ і 3 дні в "+", при тому, що я вперше беру участь в даному конкурсі. Як бачите при цьому є 2 претендента на виліт і 2 вилетіли з досягнення максимальної посадки. На мій погляд досить необачно вести агресивну торгівлю з перших днів конкурсу, але про це я вже писав в алгоритмі, і безумовно подібний підхід я нікому не нав'язую)
Мал. 6. Підсумки першого тижня
День 5
Думка про те, що треба спробувати торгувати ES / 16M з коротким стопом мене не покидала, тому в понеділок я приступив до торгівлі саме з ES.
1 - вхід на пробій поточного дей хая з коротким стопом. Вибило моментально.
2 - вхід лімітці, вхід відмінний, але знову не вистачило розміру стопа. Задумався про те що стоп повинен бути трішки більше.
3 - вхід на пробій нового дей хая. І ось тут мій короткий стоп вмістився! Максимум в трейде був на + 100 $ але з огляду на що даними трейдом я покрив тільки збиток, а дня в "+" так і не досяг, фіксувати прибуток не став. Той самий випадок коли в результаті все одно спіймаєш збиток) Ціна розгорнулася і знесла мій стоп.
За підсумком торгівлю закінчив зі збитками в -165 $
Мал. 6. 5 День
День 6
Не став я більше впиратися в цей ES. Днів в "+" катастрофічно не вистачає і треба було продовжувати їх набір хоча б до 6. Тому мною було знайдено HG c відмінним, чітким рівнем, пробій якого я з успіхом і взяв. Стоп був короткий, причому що збитку в цьому трейде я не бачив і зовсім. Значить брати пробої з коротким стопом абсолютно розумно, звичайно крім ES)
Разом: 4 день в "+"
Мал. 6. 6 День
День 7
На цьому тижні я повинен входити в угоду на утримання прибутку. Гортаючи графіки побачив, що золото знаходиться біля шикарного рівня. Так я увійшов на пробій. Але стоп поставити не встиг і, як виявилося пізніше, правильно. З коротким стопом мене б знесло. Ціна максимум провалювалася до -80 $, тому мій стоп був виставлений на -100 $. Золото зробило те, що я від нього і чекав, полетівши в космос і даючи прибуток за рахунком порядку +350 $. Але потім ціна вперлася в новий рівень. Ризик несподіваного розвороту присутній завжди, тому прийняв рішення покритися і в разі, якщо рух продовжиться, увійти на пробій по тренду. Так і вчинив. В результаті за підсумком дня прибуток становив + 710 $. І звичайно ж я почав займатися самобічіваніем) Подивившись в кінці дня скільки золото пройшло в це день, зрозумів що вийшов рано! І міг заробити близько 1500 $, виконавши умови конкурсу по прибутку.
Підсумок: + 710 $ і 5 день в "+"
Мал. 6. 7 День
День 8
Окрилений вчорашньої прибутком, вирішив, що найоптимальніший стоп в трейде це 120 $ на трейд, і ось до чого призводить подібні висновки. 2 входи в збиток + невелике прослизання і я в щільну наблизився до денного ліміту, намагаючись взяти пробою по NG.
Мал. 6. 8 День
День 9
Вирішив що після такого грандіозного збитку треба знову почати набирати дні в "+". Це стабілізує емоційний стан. До того ж в цей день на Росії нафту давала відмінну точку входу і ми в чаті з хлопцями її брали. Я зробив 2 однакових трейда, що на FORTS що на CME. Тут взяв тупо день в "+".
Мал. 6. 9 День
На цьому 2 тиждень конкурсу підійшла до кінця і ось які результати були у мене. 6 днів в "+" і 435 $ по прибутку і у своїй до кінця конкурсу залишається 2 тижні! Це більш ніж відмінний результат для мене. Третій тиждень - тиждень агресивної торгівлі і налаштувався торгувати по крупному.
Мал. 7. Підсумки другого тижня
День 10
У цей день ставка була зроблена на золото. Збільшивши розмір стоп до 100 $ на трейд я зробив 2 трейда по золоту і зловив збиток в -200 $! Затяжна пауза і перекур в трейдингу дозволили знайти відмінний рівень по NG. У разі пробою якого прибуток з лишком би покрила збитки від золота. До того ж тиждень третя і потрібно торгувати. Єдине що до цього моменту я не міг дозволити собі стоп більше ніж 70 $. NG пробиває рівень я разом з ним в лонг, але продавець виявився сильнішим і мене знесло.
Підсумок -280 $
Мал. 7. 10 День
День 11
І цей день став для мене фатальним. Шанси на проходження конкурсу відмінні. Методичний пошук формацій і руху на ринку дозволяють заробити, от тільки досі, через 11 днів немає чіткого розуміння будь використовувати стоп. У деяких інструментах короткий стоп працює на ура, але в деяких звичайно ж 60 $ дуже мало.
Збільшивши стоп по CL до 100 $ я зробив 2 трейда на пробій. В результаті чого отримав збиток -220 $. Але здаватися я не мав наміру. Прийняв рішення що я жодного разу не спробував увійти в ринок лімітної заявкою, а адже це забезпечує мінімальний стоп і найкращу точку входу. Для трейда я вибрав NG. Визначивши рівень я виставив заявку на покупку зі стопом в -60 $ таким чином максимальний збиток повинен був скласти -280 $. Звичайно можливо прослизання і 20 $ на мій погляд було більш ніж достатньо. Сидіти перед комп'ютером і чекати сенсу я не бачив, тому за ринком я не спостерігав. Але вод коли повернувся то "Про жах! " Я побачив що перевищив денний ліміт втрат і дискваліфікований.
Як таке сталося? Ціна дійсно виявилася там де я її чекав. Моя лімітці дійсно спрацювала по 2. 551, а ось виставлений стоп замість 2.545 спрацював по 2.536, вшанує що в самому низу! Заподіявши мені збиток в -90 $! Ось вам і проскальзованіе! Шкода, але для першого разу вважаю, що більш ніж нормально!
Мал. 7. 11 День
Підсумки
Підводячи підсумки хочеться відзначити наступні моменти:
- Пройти конкурс більш ніж реально. На ринку є і руху і відмінні торгові можливості.
- Технічний аналіз працює на будь-якому ринку і добре, що частина моєї торговельної стратегії включає його.
- Безумовно шкода, що в CME не можна переносити позиції через ніч (так написано в умовах конкурсу), оскільки золото можна було б утримувати протягом усього тижня, тим самим поставивши новий рекорд WB. Але це безумовно фантазії)
- Пробій відмінно працює з коротким стопом.
- Не варто входити лімітці на відбій в тому випадку, якщо цей трейд останній і є ймовірність зачепити денний ліміт. Хоча хто ж знав що стоп спрацює з таким проскальзиваніем)
Питання до читачів:
- Хлопці який стоп використовуєте ви при торгівлі CME?
- Правильно я зрозумів, що в CME не можна переносити позиції через ніч і за це можна бути дискваліфікованим? (Як здорово, що на Росії це робити можна)
- Поділіться своїм досвідом в коментарях до статті.
Я ж безумовно буду пробувати знову! Опублікувати звіт про угоди щодня не вийде, та й немає в цьому сенсу, а ось підводити підсумки з докладним розбором буду стараться) Дякую за увагу і не забувайте натискати на "палець вгору")
Скачай платформу Derby і спробуй свої сили!
Дізнатися докладніше про конкурс UT Challange.
