Шахи як модель трейдингу

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Вступ. Гра на біржі

"Гра це вид непродуктивної діяльності, де мотив лежить не в результаті її, а в самому процесі. "

Громадськість у своїй більшості якщо має уявлення про те хто такі трейдери, вважає їх "гравцями". Гра на біржі - це історично сформоване поняття, яке вже ніхто давно не заперечує, проте в колах самих "гравців" вважають за краще не використовувати даний лексикон для визначення свого роду діяльності і їх можна зрозуміти, з огляду на деякі психологічні тонкощів слова "гра".
Я вважатиму за краще почути вираз "втратив гроші", ніж "програв", тому що друге ріже слух і викликає асоціації з лотереєю (схожу аналогію можна провести і з фразою "виграв").

Якщо порівнювати трейдинг з грою, то яка з ігор Вам перша прийде на розум? Ймовірно для переважної більшості це буде покер, через свій тісний зв'язок з ризиками/вірогідністю/азартом. Як в покері, так і серед біржових спекулянтів є і фіші, і кити. У покері є комісія казино, на біржі є комісія брокера, а на роль круп'є з натяжкою можна призначити маркетмейкера. На біржі багато активів з різними ризиками, в покері багато столів з різними блайндамі. Схожість на перший погляд колосальна, але я хотів би запропонувати читачеві альтернативний варіант і порівняти гру на біржі з шахами.

Шахи як модель трейдингу
У шахах для визначеності прийнято розділяти партію на три принципово різні частини: дебют, міттельшпіль і ендшпіль. Я таким же чином, для зручності аналогії, розділю дії трейдера на три частини.


Дебют
Дебют це початкова стадія гри, в якій гравці мобілізують свої фігури для подальшої боротьби. Від дебюту залежить дуже багато, нерідкі випадки коли одна помилка в дебюті призводить до катастрофічних наслідків для всієї наступний гри. Дуже важливо зосередити увагу на ретельному вивченні дебюту, тому що від нього залежить характер всієї подальшої гри.
У трейдингу аналогією дебюту є підготовка до торгівлі, яка в себе включає аналіз ринку і відбір цікавих акцій. Як у шахах необхідно робити правильні ходи, так і в трейдингу дуже важливо відбирати правильні паперу для вашого стилю торгівлі. На ринку багато акцій, які торгуються абсолютно по-різному, від цього виникають і різні способи їх торгувати (тавтологія неминуча). Високолівідние акції з великим об'ємом вибирають Скальпери, новинні і високоволатильних акції вибирають Дейтрейдер, дешеві розпіарені стаки відбирають для себе трейдери які, торгують Pump and Dump та ін. та ін..


Миттельшпиль

Шахи - гра не тільки фігур, а й людей - психологія має значення. (Михайло Ботвинник)

Миттельшпиль - це стадія шахової партії, наступна за дебютом, в якій розвиваються основні події в шаховій боротьбі.
Миттельшпиль є найбільш напруженою частиною партії, якщо в дебюті дії гравців в більшості випадках стандартні, то в міттельшпілі проявляються стратегічні і тактичні навички.
Стратегію і тактику деякі вважають синонімами, але це далеко не так. Стратегія - це загальний недеталізованний план дій для досягнення мети, тактика ж є інструментом реалізації стратегії.
У трейдингу, міттельшпіль - це події обмежені інтервалом часу з відкриття ринку до закінчення торгів. Метою будь-якого трейдера є отримання прибутку з неефективності ринку, для того щоб досягти цієї мети необхідно розробити стратегію. Трейдеру завжди необхідно мати певний план дій на час торговельної сесії, в іншому випадку цей трейдер нічим не відрізняється від учасника лотереї. План цей сордержіт в собі не тільки опис дій в конкретних акціях, відібраних в "дебюті", але так само і установки, дотичні типу поведінки в різних ситуаціях.
На перший погляд, питання про тактику в торгівлі є не зовсім зрозумілим. Рядовий трейдер не може координально вплинути на динаміку цін, таким чином тут все залежить від збігу обставин, а немає від його дій, але суть трейдинга не в маніпуляції ціною, його суть в розумінні балансу між попитом і пропозицією в сформованій ринковій ситуації, тому тактичні прийоми мають пасивну природу. Тактика полягає в пошуку різних сигналів, які прописані в його торговельної стратегії.
У шахах, психологія і настрій мають величезне значення. // Скандально відомий, 11-ий чемпіон світу з шахів Боббі Фішер в матчі за чемпіонський титул зі Спаським, програв перші дві партії, але попросивши перенести партію в кімнату без глядачів, виграв 4 партії поспіль. //
Психологія є дуже важливою частиною гри на біржі. Дисциплінованість, рішучість і стійкість до стресів дуже важливі в торгівлі. Більш того, більшість неефективних ринку виникають як раз через психологічних особливостей його учасників.

Ендшпіль

Ендшпіль це заключна частина партії, яка утворюється зазвичай після розміну здебільшого фігур на дошці. Ендшпіль це вже технічна частина шахової партії, в якій всі ходи в залежності від розташування залишилися фігур можна точно математично прорахувати.
Едшпіль для трейдера - це аналіз угод, аналіз ідей, підведення статистки. Трейдер повинен отримувати максимум інформації зі своїх угод, будь то позитивні або негативні угоди. Статистика може сказати дуже багато про що, наприклад погана статистика це вірний знак до перегляду тактики, а хороша до збільшення обсягу позиції.
Радянський композитор Сергій Прокоф'єв, який відчував особливу пристрасть до шахів, сказав: "Шахи - це боротьба, головним чином зі своїми помилками". Якщо, в цій цитаті замінити "шахи" на "трейдинг", то залишиться абсолютно справедливою.


Висновок

У наш час високих технологій, шахи не користуються колишньою популярністю, може частково через те, що шахи - це головоломка, яку людство вирішило за допомогою комп'ютера. Перемогти комп'ютер стало не під силу навіть найсильнішим шахістам сучасності. Г. К. Каспаров в своїй книзі "Шахи як модель життя" писав про те, що зовсім скоро настануть часи коли людина-шахіст буде абсолютно безсилий перед комп'ютерної міццю.
Війна людей і машин зустрічається зараз у багатьох областях, багато професій скасовуються, як наприклад фахівці в акціях. Високі технології не тільки автоматизували фінансові ринки, а й наповнили їх HFT роботами, що призвело до серйозного ускладнення процедури торгівлі, але все ж я вірю в силу людської думки, в винахідливість розуму (в число пі і макаронного монстра) і в нові ідеї на ринку.
Гра на біржі це найскладніша і захоплююча з усіх існуючих ігр