Привіт, дорогі гості блогу, сьогодні я вирішила розповісти вам про канальні стратегії. За теорією якщо правильно визначити ціновий канал, то можна непогано з його допомогою заробити. Імена ця ідея лежить в основі всіх канальних стратегій.
Цінові канали є самодостатніми, так що цілком реально вести торги тільки на їх основі. Але найчастіше застосовуються додаткові алгоритми, які підтверджують правильність входу в ринок. Це можуть бути рівні Фібоначчі, дивергенції МАКД або свічковий аналіз.
Канальні стратегії припускають тільки 2 варіанти розвитку подій: ціна торкнеться важливого рівня і розвернеться або проб`є його. Різні стратегії припускаю різні критерії відбою і пробою, тому у них і різні правила для входу в ринок. Також велику роль відіграє тип цінового каналу, який використовується в торговельній стратегії.
Різновиди цінових каналів
Будь-трейдер може використовувати для торгівлі будь-який з наступних типів цінових каналів:
- Рівновіддалені.
- Канали Фібоначчі.
- Лінійної регресії.
- Коридори зі стандартними відхиленнями.
- Ковзаючі середні, що утворюють цінової канал, який зсувається по осі Y.
Найчастіше в стратегіях використовуються рівновіддалені канали. Дані коридори легко будуються на графіку ціни і є при цьому дуже ефективними. Рівновіддалений канал будується за трьома екстремумів: 2 максимумів і 1 мінімуму, або 2 мінімумам і 1 максимуму. Спочатку через перші 2 точки проводиться пряма, потім через третю точку будується паралельна пряма. Стратегії на основі рівновіддалених каналів показують непогані результати.
Другий вид цінових каналів - це канали Фібоначчі. Тут перша пряма будується за таким же принципом, як і в першому випадку, після чого на відстані 0,618; 1,0; 1,618 і 2,618 будуються додаткові паралельні прямі. Крім цього, можна також побудувати додаткові прямі на певній відстані від кордону каналу.
Наступний вид - це канали лінійної регресії. Щоб побудувати такий коридор, досить відзначити на графіку певну зону, а сам канал буде побудований автоматично. Дистанція від центральної прямий до кордонів коридору дорівнює максимальному відстані від центральної прямий до ціни закриття.
Канали стандартного відхилення нагадують канали лінійної регресії. Але тут дистанція між середньою прямий і кордонів каналу дорівнює стандартному відхиленню ціни закриття від неї. Залежно від розташування ціни по відношенню до середньої прямої можна судити про настрої на ринку.
Суть канальних стратегій
Майже всі канальні стратегії припускають дотримання певних правил пробою і відбою від кордонів каналу. Найчастіше саме на цьому етапі відбувається найбільше помилок. Часто початківці трейдери помилково приймають за пробою невеликий прокол межі каналу, а за відбій - невелике дотик. В такому випадку трейдер, звичайно ж, нічого не заробляє за допомогою канальних стратегій.
Про появу відбою можна судити тільки в разі закриття поточної свічки. Надійність надходження сигналу істотно збільшується в тому випадку, якщо під час відбою на графіку виникають сильні розворотні патерни.
Кращі брокери РФ і світу
| 1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 |
| 2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 |
| 3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 |
| 4 | Бро №4 | Бро №4 | Бро №4 | немає |
Кращі статті
Що стосується пробою, то тут є кілька методів ведення торгівлі. Відкриття ордерів можна здійснювати відразу ж після пробою кордонів каналу. Такий спосіб є більш агресивним. Більш консервативним способом вважається вхід в ринок після корекції ціни після явного пробою.
Приклад використання канальної стратегії
Пропоную в якості прикладу розглянути ситуацію. На чотиригодинному тайм-фреймі будуємо цінової канал, на більш коротких тимчасових інтервалах можна побудувати ще кілька додаткових каналів, які теж можна використовувати для входу в ринок. Додатково можна також використовувати індикатор МАКД, на якому ми будемо виявляти дивергенції.
Всі канальні стратегії починаються з побудови цінового каналу, а також відстеження поведінки ціни щодо каналу. Можна також побудувати кілька додаткових каналів на більш коротких тимчасових інтервалах. Далі нам потрібно стежити за рухом ціни по відношенню до цінового каналу. Варто також враховувати, що сигнали, отримані з більш довгих часових інтервалів, є більш надійними.
Якщо свічка торкнулася кордону і закрилася всередині нього, то, швидше за все, це був відбій. Відкриття ордера рекомендується здійснювати за наявності підтвердних сигналів, або при появі дивергенції або при виникненні свічковий моделі. Ордери створюються зі стопами, встановленими біля найближчих екстремумів. Угоди створюються з тейк-профітами, які повинні бути більше стопів в 2 або 3 рази.
У нашому прикладі трапився пробій каналу. Якби ми вчасно відкрили ордер, то ми б змогли непогано заробити.
Нюанси канальних стратегій
Канальні стратегії, як і будь-які інші стратегії, наділені своїми недоліками. Головний мінус полягає в тому, що немає загальноприйнятих правил пробою і відбою, а також суб`єктивність побудови каналу. Щоб побудувати канал, потрібно знайти 3 екстремуму, причому кожен трейдер вибирає свої екстремуми. Варто також відзначити, що часто в ході руху ціни цінові канали потрібно перемальовувати, що також позначається на результативності торгівлі.
В даний час не існує загальноприйнятих критеріїв відбою / пробою каналу. При цьому, професійні трейдери рекомендують уважно стежити за тим, як саме ціновий рівень поводиться поблизу від кордонів каналу:
- Якщо пробою відбувається за допомогою 1-2 свічок, то з упевненістю можна стверджувати, що він є істинним. Не дивлячись на це, необхідно дочекатися повторного тесту каналу.
- Якщо ціновий рівень відбився від каналу і почав рухатися в невигідну вам сторону, то активний ордер слід обов`язково перевести в безубиток.
- Позиції найкраще створювати в сторону наявної тенденції на старшому часовому відрізку.
Канальні стратегії користуються популярністю серед трейдерів тому, що з часом вони не втрачають своєї ефективності і актуальності. Ця особливість суттєво відрізняє канальні стратегії від торгових методик, заснованих на застосуванні різноманітних індикаторів.
Для того щоб отримувати дохід за допомогою канальних стратегій, досить строго дотримуватися правил і грамотно вибрати допоміжні інструменти.
