Мета цієї статті - показати, яким чином можна використовувати просту систему ризик менеджменту як основу для торгової системи, при тому, що прогноз руху цін грунтуватися на найпростіших методах і не бути основою стратегії, як це відбувається в переважній більшості випадків.
Проста система управління капіталом в трейдингу
В основі методики лежить установка жорстких великих цілей по фіксації прибутку з поступовим посиленням позиції. Робота ведеться по інструментах з високим рівнем кореляції прибутковості. Стратегія розрахована на середньострокову і довгострокову перспективи.
Основний принцип торгівлі наступний : після визначення двох інструментів з високим рівнем кореляції прибутковості, по одному з них ведеться торгівля тільки в довгу (покупки), а за другим тільки в коротку (продажу). При цьому проводиться агресивне посилення початкової позиції. Для кожної добавки виставляються свої стоп-накази, а закриття сумарною позиції проводиться на спочатку певному рівні. Бажано робити перший вхід в ринок на ознаках зламу поточного тренда і намагатися не працювати в продовження існуючого. При цьому по другому інструменту відкриваються позиції тільки в протилежну першому сторону.
Якщо виникають ситуація, коли одночасно відкрита позиція на покупку і на продаж по першому і другому інструментів одночасно, то такий варіант можна розглядати як хеджування . З такого хеджування завжди можна вийти з мінімальними втратами, так як обидві позиції розглядаються як незалежні. У більшості випадків, подібний до хеджем лок відкривається, коли керівник не хоче фіксувати збиток, залишаючи дві плаваючі угоди.
З точки зору психології торгів, при використанні такого методу трейдер не кидається, вибираючи правильний напрямок рух ціни по інструменту. У будь-якому випадку, його вибір виявиться вірним, так як якщо за першим інструменту очікування не виправдалися, то при роботі по другому існує висока ймовірність позитивного результату.
Що стосується визначення інструментів FOREX, то вибір може впасти на AUD / USD і NZD / USD - ці дві пари мають як високу кореляцію , так і схожу волатильність цін. При використанні акцій російських компаній вибір може припасти на пару нафтових «блакитних фішок» «ЛУКОЙЛ» і «Роснефть».Звичайно, динаміка руху цих пар акцій і валют може відрізнятися, але в довгостроковій перспективі при збереженні загального ставлення інвесторів до цих інструментів на колишньому рівні і незмінності їх власних ризиків щодо своєї пари, ефект відмінності динамік не має вирішального значення.
Мета руху повинна бути значно більше початкового стоп-лосс , тим не менш, не потрібно ставити її в захмарні дали. Однак траплялися ситуації, коли установка дуже високих і далеких цілей себе виправдовувала. Тут спрацьовує принцип «Багато чого домагається той, хто хоче багато». Ідіть від стандартного правила мані-менеджменту 1: 3. При дотриманні виконання маленьких стопів, цілком реально витримувати і 1: 20.
Рекомендується визначати цілі руху ціни, виходячи з поточної ринкової волатильності. Серед досить точних методів визначення рівнів фіксації прибутку можна згадати поширені прийоми по попереднім локальним максимумів і мінімумів , а також по психологічним рівням .
Як вже було сказано, така стратегія розрахована на довгострокову перспективу . Як показує практика, довгостроковим утриманням позиції більшість трейдерів нехтує, бажаючи отримати швидкі гроші. Однак торгівля всередині дня - напружений вид діяльності. При роботі на великих трендах, завжди є час заспокоїти і переоцінити ситуацію, немає такої напруженості, а часом і істеричності в діях. Більш того, проблема реквот для вас стане несуттєвим.
Представлена на ваш суд методика управління капіталом не претендує на абсолютну непогрішність, але, як показує все та ж горезвісна практика, має право на існування.У цій статті метод викладено лише формально.
