Розрахунок рівня беззбитковості в угоді

Відсоток беззбитковості торгівлі - корисний статистичний параметр, який легко обчислюється і може відразу ж показати, скільки вам потрібно прибуткових операцій, щоб торгівля була беззбиткової при заданих розмірах стоп-лосс і цільового прибутку. Беззбитковість означає, що ви в процесі торгівлі не втрачаєте кошти, розміщені торговому рахунку Але і не заробляєте. Якщо відсоток прибуткових угод у вас буде вище цього порогу беззбитковості, торгівля буде приносити вам прибуток. Якщо позитивних угод буде менше, ви будете втрачати гроші.

Обчислення рівня беззбитковості торгівлі

Відсоток беззбитковості розраховується з використанням параметрів цільової прибутку і стоп-лосс, які передбачає ваша стратегія торгівлі. Як розмір прибутку, так і величина збитку можуть бути виражені в тиках (для ф'ючерсів), піпсах (для валютних пар) або центах (для акцій), а також в абсолютних цифрах (наприклад, стоп-лосс в угоді - 100 $, цільова прибуток - 300 $). В результаті обчислень отримаємо виражене у відсотках кількість прибуткових операцій, яке необхідно, щоб збитки і прибуток компенсували один одного.

Якщо ви не завжди використовуєте однакові значення для ризику і цільового прибутку, застосовуйте в розрахунках середній розмір прибутковою і збитковою угоди, обчислені на підставі великого числа угод.

В такому випадку, середньостатистичний збиток представлятиме ваш стоп-лосс, а середня прибуток - цільовий прибуток.

Беззбитковість = Стоп-лосс / (Цільовий прибуток + Стоп-лосс) x 100

Припустимо, ви торгуєте ф'ючерсами і використовуєте стоп-лосс = 10 тиків і цільову прибуток = 20 тиків. В цьому випадку, ваш відсоток беззбитковості становитиме 33%, що говорить про те, що 1/3 всіх ваших угод повинні бути прибутковими, щоб ви не втрачали гроші (без урахування комісій).

Приклад: 10 тиків / (20 тиків + 10 тиків) = 0. 33 x 100 = 33%

Припустимо, що ви кожен день торгуєте одну і ту ж акцію, при цьому ваш звичайний ризик становить 0. 08 $ на акцію, а прибуток, яку ви розраховуєте взяти, - 0.22 $ на акцію. Для беззбитковості даної стратегії досить, щоб трохи більше, чим 1/4 всіх угод були прибутковими. Якщо ви зможете зробити більше позитивних угод, то отримаєте прибуток.

Приклад: 0. 08 $ / (0.22 $ + 0.08 $) = 0.266 x 100 = 26.6%

З даними параметром тісно пов'язані два інших статистичних показника - співвідношення ризик/прибуток і відсоток прибуткових угод. Співвідношення ризик/прибуток показує, наскільки великий ваш ризик по відношенню до прибутку в кожній угоді, а відсоток прибуткових угод говорить про те, як часто ваші угоди виявляються прибутковими. Ці характеристики особливо зручно використовувати спільно з показником беззбитковості торгівлі.

Як використовувати відсоток беззбитковості

Відсоток беззбитковості торгівлі використовується для розуміння того, генерує дана система торгівлі достатню кількість прибуткових операцій, щоб бути прибутковою при різних настройках цільової прибутку і стоп-лосс. Якщо ви тестируете нову систему торгівлі і знаходите оптимальні значення цільової прибутку і стоп-лосс, то можете скористатися показником відсотка беззбитковості, щоб визначити, скільки у вас має бути прибуткових операцій, щоб не втрачати гроші. Будь-яке перевищення цього відсотка буде приносити прибуток. Якщо позитивних угод буде менше, обрана стратегія - збиткова.

Наприклад, якщо оптимальна цільова прибуток для вашої стратегії становить 12 центів, а оптимальний стоп-лосс - 10 центів, то відсоток беззбитковості = 10 / (12 + 10) х 100 = 45%. Тобто, 45% всіх укладених угод повинні приносити прибуток, щоб дана система була беззбиткової.

Висновок

На перший погляд може здатися, що чим більше цільова прибуток в порівнянні зі стоп-лоссом, тим краще, оскільки в такому випадку можна досягти беззбитковості при невеликій кількості позитивних угод. Однак не все так просто. Якщо ваша мета занадто далека, ціна може до неї зовсім не дійти, і у вас майже не буде прибуткових угод. Отже, система буде втрачати гроші. Тому при створенні своєї системи торгівлі спочатку визначитеся зі значеннями стоп-лосс і цільового прибутку, а тоді обчисліть показник беззбитковості.

Врахуйте, що беззбитковий торгівля не є кінцевою метою трейдера, хоча на початковому етапі це теж непогано. Пам'ятайте: щоб торгівля була прибутковою, відсоток прибуткових операцій трейдера повинен перевищувати показник беззбитковості. Пройшовши курси навчання трейдингу, ви зможете відбирати тільки найкращі точки входу, що дозволить істотно збільшити відсоток прибуткових угод.