Побудова торгової стратегії на консолідації

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

В рамках майстер-класу «Будь трейдером з iLearney»

На ринку немає нічого постійного : тренди змінюють один одного , за періодом різкого вибухового руху слідують корекції і консолідації, з яких зароджуються нові тенденції. Далеко не кожен трейдер здатний вижити в такому мінливому на перший погляд хаосі ринку. Адже ті торгові стратегії, які показують свою працездатність при збереженні колишніх умов, виявляються неефективними при виникненні нових обставин, чинників, причин, тобто при зміні зовнішнього фону.

Правильні умови торгівлі

Проте, маючи уявлення про той світ ринку, в якому доводиться працювати, можна вибирати найбільш сприятливі моменти для здійснення угод і використовувати їх по максимуму. Адже торгувати щомиті зовсім не обов'язково, та й широкий вибір інструментів дозволяє відстежувати саме ті торгові умови, які будуть найбільш сприятливі для вашої торгової стратегії.

Багато фахівців, які торгують на коливаннях, вважають, що хороший вхід в угоду повинен відразу ж дати трейдеру конкурентну перевагу: ринок покаже, що ви не дарма проводили свій аналіз, і піде в тому напрямку, в якому потрібно.На перший погляд, таке трапляється вкрай рідко. Але насправді, винен в цьому зовсім не ринок, а неправильно підібрані умови торгівлі .

Для початку необхідно зрозуміти, що хороші фінансові результати можуть бути отримані на серйозному імпульсному русі, якому, як правило, передує деякий період консолідації : учасники, що знаходяться в стані невизначеності щодо подальших перспектив розвитку ринкової ситуації, нарешті, виходять з нього і починають проявляти підвищену активність. Якщо трейдеру вдасться визначити перевагу натовпу саме в цей момент, то він зможе зловити імпульс, а значить відкрити вигідну позицію.

Етапи побудови торгової стратегії

Отже, першим етапом процесу роботи з пошуку потенційно вибухового руху на ринку є ідентифікація тимчасового затишшя, тобто консолідації. Як правило, вона видна неозброєним поглядом, але деякі індикатори дозволяють її формалізувати. Наприклад, індикатор ймовірнісної спрямованості ADX, низькі значення якого свідчать про відсутність вираженої тенденції на ринку.

Відповідно до сучасних досліджень, якщо ADX довгий час має значення нижче 25, то таку ситуацію можна розцінювати як консолідацію . Тобто, по суті, для вибору конкретного інструменту з безлічі запропонованих брокером достатньо використовувати показання індикатора ймовірнісної спрямованості.

Другий етап алгоритму роботи складніший: необхідно визначити цінові межі консолідації та умови, при яких ринок готовий буде від неї відмовитися і перейти до зародження нового тренда. В цьому відношенні оптимальним варіантом можуть виявитися лінії тренда і класичні фігури технічного аналізу.

Як випливає з малюнка, на годинному графіку валютної пари долар США / швейцарський франк індикатор ADX тривалий час знаходився в області нижче 25, сигналізують про формування консолідації. Аналітичні лінії, побудовані по фракталам Вільямса, сходилися, утворюючи трикутник. В результаті пробою лінії опору було серйозне імпульсний рух, яке можна було використовувати для відкриття довгої позиції.

Фільтри торгових сигналів

Важливою особливістю торгової системи є фільтр, що дозволяє визначити істинність пробою лінії тренду . Для цього використовуються кваліфікатори прориву Демарка. В даному прикладі знайшлося місце для застосування першого з них: котирування закриття бару, що передує бару пробою, перебувала нижче ціни закриття попереднього години.

Що стосується постановки захисного стоп-наказу і визначення потенційної мети, то я вважаю за краще використовувати графічно-математичний підхід. Зокрема, stop-loss встановлюється на рівні нижньої межі діапазону консолідації в районі раніше сформованого мінімуму. Take-profit тісно пов'язаний з розміром ризику. Як правило, він перевищує величину потенційних збитків в 3-4 рази.

Таким чином, зовсім не обов'язково підлаштовуватися під постійно мінливі ринкові умови - їх потрібно використовувати в своїх цілях. Але для цього необхідно з'ясувати власні уподобання. Чи готові ви торгувати з консолідації? Чи підходить вам подібний стиль торгівлі? Якщо так, то «ласкаво просимо»: світ цього напрямку трейдингу величезний і до кінця не зазнав, і про це ми ще обов'язково поговоримо.