Правило 2-х відсотків
Існує емпіричне правило, яке говорить нам, що ми повинні ризикувати в кожній угоді сумою що не перевищує 2% капіталу. Я навіть не знаю, де я не бачив цього правила: воно є всюди. І я згоден, що знаючи свій ризик заздалегідь, легше дотримуватися угоди. Ось і народилася перша формула. Максимальний збиток в угоді дорівнює добутку ризику на капітал:
МаксУбиток = (Ризик / 100) * Капітал
Якщо капітал дорівнює 10 000 рублів, то при ризику 2% ви повинні ризикувати сумою 200 рублів, не більше. Тепер у нас є від чого відштовхнутися при обчисленні кількості паперів.
Щоб розрахувати максимальну кількість паперів, щоб утримувати ризик в межах заданих кордонів ми повинні знати ціну входу і ціну виходу при несприятливому результаті (тобто ліміт ціну стоп-лосс). Поки розрахуємо все це з комісією брокера за покупку або продаж одного лота:
