Бектест надає трейдеру статистику, за допомогою якої можна оцінювати прибутковість його торгівлі. Проаналізувавши отримані дані, спекулянт може поліпшити свою торговельну систему, виявити її недоліки і вжити заходів щодо виправлення помилок. Основна ідея бектестінга: якщо система торгівлі раніше давала відмінні результати, то вона і в майбутньому буде дієвою.
Дані, які можна отримати від бектестінга
За допомогою бектеста трейдер дізнається наступну інформацію:
- Співвідношення між прибутковими і збитковими угодами.
- Яка загальна прибуток і загальний збиток.
- Який часовий період найбільше підходить йому для торгівлі.
- Якими активами йому найкраще торгувати.
- Якою була волатильність рахунку (скачки прибутків і збитків).
- Розмір середнього прибутку і середнього збитку.
- Скільки часу в середньому утримувалися позиції.
- Відсоток прибутковості торгової системи за рік.
- Прибутковість, розрахована з урахуванням мінливості ризиків.
Найважливіші моменти бектеста
- розмір комісійних;
- обсяг угод;
- вартість пунктів;
- розмір маржі;
- процентні ставки;
- ввести правила установки трейлинг-стопа і обмежувальних ордерів і так далі.
Щоб результати тестування були найбільш правильними, необхідно вводити реалістичні параметри. Під час виконання бектеста часто виникає переоптімізацію, вона з'являється коли параметри стратегії торгівлі налаштовуються з високою ретельністю, підганяються під дані історії. В цьому випадку торгова система дасть відмінні результати в минулому, але буде приносити збитки в майбутньому. Щоб це не відбувалося рекомендується користуватися нескладною системою торгівлі, яка приблизно однаково ефективна для всіх торгових інструментів трейдера.
Тестування слід проводити на великому часовому інтервалі, в якому будуть охоплені різні тренди ринку і різні умови торгівлі. Слід звернути особливу увагу і на інші моменти. Наприклад, якщо бектест був проведений на ринку технологічних операцій, то, найімовірніше, стратегія буде давати збої на ринках акцій інших секторів.
Необхідна також оцінка волатильності результатів торгівлі. Особливо якщо ви ведете торгівлю на маржинальних рахунках, схильних до маржін колл. Намагайтеся підбирати стратегію, під час використання якої волатильність капіталу низька.
Важливо визначити середній ризиковий капітал і зменшити його, якщо він занадто великий. Великий ризиковий капітал веде до великих прибутків, але і збитки будуть більше. Оцініть і статистику середніх прибутків і збитків і відсоток річної прибутковості. Вивчення цих показників дозволить вам істотно знизити ризики
Висновок
Бектестінга і має безліч переваг, але при цьому він не є найточнішим методом перевірки роботи торгової системи. Ринок занадто мінливий, щоб можна було врахувати всі чинники. Тому часто системи торгівлі, які давали відмінні результати в минулому, в майбутньому приносять одні збитки. Крім цього важливий вплив на торгівлю надає психологічний аспект.
