В якості однієї з дивних здібностей людини можна виділити вміння бачити внутрішню красу іншої людини за зовнішньою непривабливістю або навіть потворністю. У таких випадках ми говоримо про «красу душі». Ця здатність властива далеко не всім людям, але все ж знаходить вияв у житті повсюдно.
Думаю, багатьом знайоме відчуття, що змушує взяти додому чумазого нескладного кошеня, якого перехожі весь день відганяли від під'їзду, а він все одно тулився до людей, сліпо продовжуючи вірити в їх доброту. Така наполегливість у збереженні світлих почуттів при несприятливих обставинах звертає на себе увагу, притягує погляд і змушує зробити крок у відповідь.
Гидке каченя
Як не дивно, подібні міркування справедливі не тільки по відношенню до різних істот, а й до всіляких предметів. Адже не всі корисні речі є естетично красивими, і навпаки, далеко не всі красиві штучки можуть принести якусь користь, крім демонстрації світу своєї досконалості.
Ставний лебідь дрімає і в нашому гидке каченя, який за сумісництвом стане піддослідним кроликом. Це радник з нічого не промовистою назвою «TL_v3» від Валерія (valerasva).Програмний код експерта виконаний на дуже низькому рівні, багато рядки являють собою суцільний набір символів без будь-якого поділу, що виробляє відштовхуючий ефект. Результат роботи програми теж залишає бажати кращого, так як алгоритм абсолютно не враховує навіть сотої частки того величезної кількості можливих помилок, що з'являються в результаті роботи торгових функцій.
В результаті, навіть звичайна перевірка системи в тестері стратегій призводить до безлічі проблем. Журнал тестера забивається потоком повідомлень про помилки, що не дає можливості дати оцінку тактиці, відштовхуючись від тривалого історичного періоду.
Ось такий бридке каченя заглянув до нас на вогник. Відповіддю на німе запитання читача «Навіщо витрачати час на такі дурниці? »Служить первісна думка, яка лягла в основу торгового робота , тобто сама торгова система, так і не знайшла прийнятного втілення. Розглянемо її (див. Рис. 1).
Ідея
В якості базового індикатора використовується ZigZag , що входить в стандартну поставку МetaТrader 4. Ідея полягає в побудові променів, що утворюють дві сторони трикутника. Опорними точками для кожного з променів виступають два останніх максимуму і мінімуму зигзага. Тобто верхній промінь будується за максимумами, а нижній - по мінімумам. Сигналом для здійснення угоди є перетин однієї зі сторін трикутника. У цій частині система практично повністю копіює стратегію Де Марка, тільки там опорними точками виступали фрактали.
Наведений на малюнку 1 випадок описує лише один з шести можливих варіантів побудови трикутника. Це сходиться трикутник , верхня межа якого спадна, а нижня - висхідна.Решта п'ять варіантів схематично можна зобразити так (див. Рис. 2 - 6).
Ситуації, показані на малюнках 1, 2 і 3, відображають сходиться трикутник . Слідуючи системі Де Марка, в кожному з випадків було б торгувати на пробій будь межі трикутника. Але ситуація 1 описує флет, а 2 і 3 - спадний і висхідний тренди відповідно. Якщо при флеті ще можна говорити про високу ймовірність руху ціни в сторону пробиття жодному з кордонів фігури, то з трендом складніше, так як тренди часто рясніють корекціями. Тому найкращим виходом буде ігнорування випадків 2 і 3 без прийняття торгових рішень.
Малюнки 4, 5 і 6 описують ситуації з розходяться трикутниками . Це моменти ходіння ринку в широкому флеті, кожну з фаз якого можна ідентифікувати як невеликий тренд.
Малюнок 4 ілюструє трикутник, що йде врозріз в різні боки , що унеможливлює визначення переважного напрямку руху ціни. Тому таку ситуацію, нарівні з ситуаціями 2 і 3, будемо ігнорувати. А ось випадки, показані на малюнках 5 і 6, дозволяють чітко визначити тренд. Тому в ситуації 5 потрібно рухатися з ринком вгору, здійснюючи покупку, а в ситуації 6 - вниз, здійснюючи продаж.
Торгові сигнали
Таким чином, отримана торгова система буде складатися з трьох сигналів:
Експерт та тестування
Описану систему реалізуємо в радника TriangleByZigZag . Тестування експерта проведемо на таймфрейме Н1 і історичному діапазоні 01. 01. 2009 - 01. 01. 2010. Для валютних пар з базовою валютою долар США (EURUSD і GBPUSD) взяті параметри зигзага - 3, 5, 3. Для валютних пар з іншою базовою валютою (USDJPY і USDCHF) застосовані параметри зигзага - 4, 5, 3.У всьому іншому параметри експерта встановлені за замовчуванням (див. Рис. 7 - 10).
Позитивні результати отримані тільки по двох парах - GBPUSD і USDJPY. Але назвати їх прийнятними можна, так як в обох випадках чистий прибуток не перевищує максимальну просідання. Провівши аналіз результатів тестування, приходимо до висновку, що багато угод за сигналами 2 і 3 (див. Перелік сигналів, а не ситуацій, показаних на малюнках 1 - 6) відбувалися в кінці трендів, коли вже можна було намацати сигнали розвороту тренда.
Рішення проблеми
Рішенням проблеми може стати фільтрація одержуваних сигналів за допомогою якого-небудь трендового індикатора або осцилятора. Наприклад, дуже добре «відчуває тренд» осцилятор MACD. Його і додамо до умов 2 і 3. Підтвердженням сигналу 2 (покупка ) буде знаходження сигнальної лінії MACD нижче гістограми. Відповідно, підтвердженням сигналу 3 (продаж) буде знаходження сигнальної лінії MACD вище гістограми.
В результаті отримаємо другу версію експерта TriangleByZigZag_V2 . Її тестування проведемо на тих же умовах, які були прийняті для першої версії експерта (див. Рис. 11 - 14).
Осцилятори MACD сказав своє вагоме слово, але чудесним бальзамом від усіх хвороб не став. У всіх випадках максимальна просадка відчутно зменшилася і зросла чистий прибуток, що вже можна вважати досягненням. Більш докладно розглянемо дві успішні валютні пари.
GBPUSD. Має найбільш виражену висхідну криву балансу, правда, далеку від ідеалу. Досягнуто чистий прибуток тисячі сто сорок один долар з максимальною осіданням 670 доларів. А це фактор відновлення, близький до двох (1. 7). Грань співвідношення прибуткових і збиткових угод дуже тонка - 53.96% проти 46. 04%, але навіть цього достатньо для досягнення прибутку. Якщо розглядати можливість використання стратегії в реальній торгівлі, то мінімальним капіталом можна назвати цифру 2010 доларів (потрійний запас по просідання). При цьому очікуваний прибуток буде трохи більше 50% річних .
USDJPY. Різкий зліт кривої балансу на початку тестування не знайшов підтримки в подальшій історії. Але значна частина досягнутих позицій все ж була утримана. Чистий прибуток 744. 5 доларів при максимальній просідання 648. 18 доларів. В даному випадку грань між прибутком і збитками дуже тонка. Тому всерйоз розмірковувати про реальний застосуванні стратегії на USDJPY не варто.
Висновок
Якщо виходити тільки з результатів тестування, то прекрасного лебедя з бридкого каченяти виростити так і не вдалося, щоправда, каченя тепер не такий вже і бридкий. В даному випадку варто зробити знижку на повністю автоматичний режим укладання угод, який не є ідеальним при аналізі геометричних фігур. Вмілої руці трейдера цілком під силу збільшити прибуток і зменшити просідання, працюючи в тандемі з радником TriangleByZigZag_V2 .
Для скачування
Test. zip - розгорнуті результати тестування радників.
TL_v3. mq4 - оригінальна версія радника.
ZZtl. mq4 - індикатор, що відображає лінії трикутника по вершинах зигзага.
TriangleByZigZag. mq4 - перша версія стратегії з впорядкованими правилами торгівлі.
TriangleByZigZag_V2. mq4 - друга версія стратегії з фільтрацією угод на основі MACD.
