Спроба уникнути збиткових угод - велика помилка трейдера

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Прагнення уникнути збиткових угод, насправді, різко знижує потенціал прибутку. Давайте розглянемо, чому.

На перший погляд, це суперечить здоровому глузду. Як можна вважати помилкою прагнення трейдера уникнути збиткових угод? Збитки забирають у нас гроші і скорочують розмір торгового рахунку тому цілком природно, що люди намагаються не допускати втрат. Але багато аспектів торгівлі здаються такими, що суперечать здоровому глузду. Таке природне прагнення шкодить вам як трейдеру. Давайте розглянемо, чому це так, і як можна підвищити прибутковість своєї торгівлі, якщо допустити можливість появи збиткових угод.

Статистика торгівлі і помилкове прагнення не допускати збиткових угод

Статистика торгівлі включає в себе самі звичайні показники, такі як відсоток прибуткових угод (по відношенню до загальної кількості ваших угод) і співвідношення прибуток/ризик (скільки прибутку ви зазвичай забираєте в угоді і скільки зазвичай втрачаєте).

Припустимо, вам буде запропонована гра, в якій ви зможете вигравати в 55% випадків, а ваш виграш буде в 1. 5 рази перевищувати можливий збиток. Яку стратегію ви виберете в цьому випадку? Ви знаєте, що при тривалій грі ваш капітал, швидше за все, виросте.

Ви ставите 10 $ і програєте. Ви продовжите грати? Ставите ще 10 $ і знову програєте? А зараз? Ще 10 $, і знову програєте. Більшість людей в такій ситуації візьмуть під сумнів доцільність подібної гри. Вони втратили гроші, визнають себе переможеними і вирішують спробувати щастя десь в іншому місці. Понесені збитки збентежили їх, і вони зробили фатальну помилку (звичайно, виходимо з того, що запропонував гру не шахраював).

Ця фатальна помилка полягає в тому, що вони припинили грати або переключилися на якусь іншу гру (в разі торгівлі - поміняли стратегію). Якщо ви продовжите грати, то на великій кількості ставок (або при великій кількості угод зі стратегії з такими статистичними параметрами) ви будете мати значне вірогідне перевага. 55% прибуткових угод - це значить, що з кожних 100 угод ви 55 разів виграєте і 45 раз програєте. Ці виграші і програші можуть розподілятися по різному. Теоретично, ви можете отримати 55 виграшів поспіль, після чого послідують 45 програшів, або в зворотному порядку. Але коефіцієнт 55% залишиться незмінним. Ви програли тричі поспіль, але хтось інший три рази поспіль виграв. Хоча ви знаєте свої шанси, виграші і програші можуть розподілятися в цих межах випадковим чином. По суті, одна угода - це підкидання монетки. Статистичне перевага проявляється на великій кількості угод.

Люди довіряють статистиці, коли не грають. Але коли вони ставлять на кін живі гроші, то раптом починають думати, що статистика може бути помилковою, хтось їх обманює, або просто не хочуть наражатися на ризик втратити ще більше (психологічно, збиток більш значущий, ніж такого ж розміру виграш).

Збиток - обов'язкова складова прибутковою торгівлі

На самому початку нашої гри ми обумовили відсоток прибуткових операцій і співвідношення прибуток/ризик. Обидва ці показники були сприятливі для вас. Це аналогічно тому, що трейдер, протягом декількох місяців відробляє свою стратегію, щоб домогтися стабільності, кожен день робить угоди і записує їх результати.

Після шести місяців прибуткової торгівлі він бачить, що його відсоток прибуткових операцій і співвідношення прибуток/ризик на 756 угодах (хороший розмір вибірки, по 6 угод в день) становлять 55% і 1. 5: 1 відповідно.

Тепер цей трейдер знає, що він, ймовірно, буде втрачати гроші в 45 випадках із кожних 100 угод (приблизно). Якщо три поспіль угоди виявляться збитковими, чи повинно це викликати занепокоєння? Ні. Фактично, збитки можна розглядати як шлях до прибуткової торгівлі. Цей трейдер знає, що якщо він буде дотримуватися свого плану торгівлі (який довів свою успішність протягом шести місяців торгівлі), то в кінцевому підсумку пожне плоди закладеного в нього статистичного переваги.

У нашому прикладі, таке статистичне перевага може принести наступні результати (виходячи з балансу рахунку 5000 $, 126 угод на місяць і ризику 50 $ на операцію (1%)):

126 x 0. 55 = 69 прибуткових угод x 75 $ = 5175 $ *

126 x 0. 45 = 56 збиткових угод x -50 $ = -2800 $

Чистий прибуток = 5175 $ - 2800 $ = 2375 $

* Розмір прибутковою угоди становить 75 $, виходячи з ризику 50 $ і співвідношення прибуток/ризик = 1. 5

2375 $ - це щомісячний прибуток на його рахунку 5000 $, якщо дотримуватися плану торгівлі (потрібно врахувати ще комісії).

Ми не можемо знати заздалегідь, які угоди виявляться прибутковими

Слід враховувати, що трейдер отримає прибуток тільки в тому випадку, якщо буде дотримуватися свого плану торгівлі. Це означає, що йому доведеться втрачати гроші приблизно в 56 угодах щомісяця (при прийнятому нами рівні ймовірності), щоб інші 69 угод принесли прибуток 2375 $.

Неможливо заздалегідь знати, які угоди виявляться прибутковими, а які - збитковими. Якби ми це знали, то могли б домогтися більш високу ймовірність успіху. Але ми знаємо тільки усереднений показник - 55%.

Трейдер припуститься помилки, якщо припустить, що зможе уникнути якихось збиткових угод (якщо вони вчинені відповідно до використовуваної стратегією). Намагаючись не втратити, він, швидше за все, ненавмисно упустить і частина прибуткових операцій, а вони обійдуться йому в 1.5 рази дорожче, ніж збиткові.

Упущена прибуткова операція завдає більшої шкоди, ніж заощаджує не досконала збиткова. У нашому прикладі, спроба уникнути збитку в розмірі 50 $ може на 75 $ зменшити потенційну підсумкову прибуток (2375 $). Таким чином, кожна пропущена прибуткова операція з'їдає частину винагороди, яке чекає вас в кінці місяця. У нашому прикладі, з імовірністю 55%, кожна пропущена угода могла бути прибутковою. Тобто ви швидше пропустіть прибуткову угоду, ніж уникнете збитковою. Зрозуміло, що така поведінка трейдера лише знизить результативність його торгівлі.

В результаті, торгівля може навіть стати збитковою, оскільки, пропускаючи частину угод, трейдер вже не торгуватиме по перевіреної прибутковою стратегії, яку він відпрацьовував протягом тривалого часу. Змінні параметри змінилися, а значить, повністю зміниться і результат.

Висновок

Сподіваємося, що, прийнявши до уваги наведені приклади, ви більше не будете вважати збиткові угоди чимось поганим. Збитки є невід'ємною частиною будь-якій торговельній стратегії, яка приносить ті результати, на які ви розраховуєте в кінці місяця - але тільки в тому випадку, якщо ви робите з усіма угодами, які вона передбачає (якщо прибутковість вашої стратегії була підтверджена раніше). Неможливо знати заздалегідь, які угоди виявляться прибутковими або збитковими, але можна навчитися відбирати угоди з високим потенціалом

Ринкові умови з часом змінюються, тому статистика торгівлі буде схильна до коливань. Так, в нашому прикладі, у трейдера в якийсь місяць може бути більше 126 угод, в якийсь - менше, в залежності від з'являються на ринку можливостей. Відповідно, його прибуток за місяць теж може бути більше або менше. Але в середньому, він може розраховувати на заробіток 2375 $. Ми також припустили, що тестова вибірка 756 угод є достатньою для відпрацювання стратегії. Можливо, цього буде мало. У будь-якому випадку, поторгуйте кілька місяців на конкурсному рахунку, щоб дізнатися свої статистичні показники і отримати можливість стати частиною команди трейдерів компанії United Traders, а потім довіртеся цій статистиці, коли переключіться на реальну торгівлю.